Он закончил играть в тридцать лет, в далёком теперь уже 1997 году. На ту пору он просто уже устал, как объяснял всем - морально устал от тенниса. Игра перестала приносить человеку удовольствие. А играть ломая себя он не мог - поэтому просто бросил. И начал наслаждаться жизнью , просто бездельничая и мотаясь по миру. Благо, уже было на что, заработанных за профессиональную карьеру денег хватало.
Два года безделья и прожигания жизни привели Волкова к тому, что вскоре он не мог смотреть на себя в зеркало без сожаления - бывший спортсмен сразу невероятно растолстел. И тогда... Саша сумел взять себя в руки и найти новый стимул, чтобы пойти навстречу новой судьбе: он просто решил прийти в форму и путём неимоверных усилий.в чём ему конечно помогла бывшая спортивная закалка, сумел сбросить сразу двадцать килограммов. Это сказалось на дальнейшей его карьере - он был приглашен на должность тренера сборной по теннису и начался новый виток его головокружительной карьеры.
Под началом капитана сборной страны Тарпищева и его заместителя Волкова на небосклон теннисного Олимпа ворвались и Марат Сафин, и Николай Давыденко, и Елена Дементьева , и Анастасия Мыскина.
Волков был одним из тех, кто первым прошагал в приоткрытый тогда в конце 80-х и начале 90-х железный занавес для наших спортсменов. Одним из тех кто начал ездить по турнирам теннисистов профессионалов и пытаться зарабатывать деньги для себя, а не для "спорткомитета".
Всё это было ново в те времена и приходилось по новому выстраивать графики тренировок и поездок, отправляясь в самостоятельное плавание в теннисный мир. И надо признать , что Александру удалось заставить говорить о себе все международные таблоиды освещающие игры спортивного тенниса. Он сумел войти даже в двадцатку лучших теннисистов того времени в рейтинге АТП, а это дорогого стоило без такой подготовки, такую имели все заграничные теннисисты.
Волков был первопроходцем, и многое испытал на своей шкуре, идя неизведанными тропами. Позже, он уже передавал свой опыт подросшему поколению российских теннисистов, и в какие победы это вылилось, мы с вами можем уже судить по истории тенниса 2000-ных.
Вклад в развитие российского тенниса от Александра Волкова поистине неоспорим.