Вы же ведь когда-нибудь задавались вопросом, "Почему у меня не получается стабильно зарабатывать на рынке?". Ведь там же такие мощные движения, большая ликвидность и уж точно можно делать 20-50% годовых, если угадать с направлением сделки. Но по каким-то неведомым причинам у 90% участников рынка не получается ничего кроме устойчивой потери денег, времени и что еще хуже здоровья с упущенной выгодой и провалами в личной жизни. Знакомо звучит? 🙂
Я провел опрос в канале EnDorFin analytics и перечислил основные причины, мешающие зарабатывать в трейдинге. Вот какой результат у нас получился:
Сложность раскрытия темы "почему люди принимают неверные решения" заключается в том, что в момент анализа рынка среднестатистический трейдер под воздействием страха и жадности, как любой нормальный человек начинает совершать много ошибок.
Эти ошибки уже по большей части выявлены и систематизированы в теории поведенческих финансов и продолжают изучаться в рамках четырех направлений: Эвристика, Фрейминг, Эмоции, Изучение влияния на рынок ошибок поведенческой экономики.
- Эвристики (повседневный опыт) – средство сокращения потребности в когнитивных ресурсах (не думать, а делать), необходимых для принятия решений. Следовать за поведением большинства и за тем, что транслируют в СМИ.
- Фрейминг – изучение особенностей принятия решений в зависимости от оформления («обрамления»). Например, когда вы заранее рисуете фигуру теханализа и рассматриваете картину в этом формате. Или когда вы знаете что в четвертой волне по принципу теории Эллиота ожидается плоская коррекция или треугольник и заранее рисуете эти фигуры, пытаясь подогнать ситуацию под этот шаблон.
- Эмоции – изучение принятия решений, основанных на эмоциях и связанных с ними универсальных неосознанных человеческих нуждах, страхах, жадности и фантазиях.
- Влияние на рынок (рыночная неэффективность) – изучение влияния на рынок и рыночные цены когнитивных ошибок и склонностей отдельных индивидов и социальных групп. Например, заводы Саудитов атакованы, и весь рынок кидается покупать нефть, загоняя цены ан 20% выше за один день, хотя потом этот пузырь с треском лопается, потому что добыча быстро восстанавливается.
Правда от того, что все это уже не первый день изучается, ошибок особо меньше не стало 😁. Такова уж природа человека. Пока весь рынок не станет алгоритмизированным, эти ошибки будут всегда свойственны рынку и будут оказывать влияние на динамику цен.
Проблема осознания и выявления причин, по которым у большинства не получается зарабатывать на спекуляциях, усугубляется тем, что постфактум очень сложно увидеть моменты, в которых можно сделать потенциальную ошибку. Когда вы смотрите на график, в его левой части все настолько очевидно, что вы бы легко смогли сказать, где надо было покупать, где продавать, а где ставить правильные стоп-лоссы. Более того, все эти ценовые волнообразные движения выглядят так красиво и технично, что можно нарисовать парочку флагов, треугольников, голов и плеч, прямоугольников, комбинации японских свечей. И все здорово работает, как в книгах! 😎 Но по какой-то невероятной причине вся теория в один момент перестает работать на практике, когда вы начинаете ей пользоваться в режиме онлайн. Начинают работать ваши стопы, принося вам убытки... 🤷♂️
Из моего предварительного исследования можно сделать вывод, что в худшие дни примерно 7-8 из 10 случаев ловли разворота на минутках от уровней заканчиваются убыточными стоп-лоссами. Если же вы вообще не используете стопы, то появляется большой риск получения крупных убытков, хотя иногда может и повезет и вы заработаете, что еще больше усугубит ситуацию.
Фактически, попытка постоянно покупать и продавать от уровней на краткосрочных интервалах - это торговая система с отрицательным математическим ожиданием, если вы только не берете движение в 2 из 10 случаев прибыль/риск 10 к 1 и выйдете в безубыток. Мне кажется, что на длинной дистанции это невозможно.
Еще один фактор, который усугубляет ситуацию - жадность и желание отыграться. Как только вы видите возможность для постановки короткого стопа - вы начинаете увеличивать риск на сделку. И конечно же при 70% убыточных сделок ваш депозит просто обречен на обнуление.
Кроме этого, после сильного движения по тренду на минутках вы понимаете, что дальше цена, вероятнее всего, не пойдет и начинаете искать возможность для работы на отскок и возможный разворот. В течение дня не так часто случаются кардинальные развороты рынка и работать против тренда приходится в очень неамплитудном боковом движении, где короткие стопы приносят много безубытков и убытков. Т.е. вы заранее ставите себя в такую ситуацию, когда вы торгуете на неблагоприятном тренде.
Можно сразу написать совет - не торгуйте на минутках, на основе одной - двух свечей из книг С. Ниссона, без плана на день, без понимания трендов, без контроля рисков и прочего, потому что это обреченный путь в направлении того, что ваш депозит будет равен нулю.
Вы можете мне возразить и сказать, что это не так и что на самом деле японские свечи, пинбары, трендовые линии, горизонтальные уровни - все это отлично работает на минутках. Уметь просто надо! 😁
Я попробовал приготовить пару примеров (больше не стал, чтобы не раздувать объемы публикации), когда на рынке в общем была неопределенность, но у публики были медвежьи настроения по нефти. Вы можете увидеть по три графика на каждую ситуацию. Задайте себе вопрос, вы бы там продали и почему? А потом посмотрите что получилось в итоге.
И когда я готовил эти примеры, я понял насколько сложно мне найти подходящие моменты и показать возможные ошибки с ловлей разворотов на минутках. Дело в том, что сейчас, на момент закрытия пятницы, продажи нефти выглядят так необоснованно, что я бы даже и говорить про них не стал в иной раз.
КЕЙС 1
Продажа от горизонтального уровня в надежде, что будет такой же отбой, как правее. Трендовая пробита, ожидается возобновление нисходящего тренда.
Результат продажи от уровня и ловли разворота
Как это выглядело на 30 минутках
КЕЙС 2
Продажа от горизонтального уровня в надежде, что будет хотя бы откат к нижней границе предполагаемого треугольника
Результат продажи от уровня и ловли разворота
Как это выглядело на 30 минутках
Почему все так странно получается: вроде бы на минутках виден хороший уровень, даже зона, вы продаете от нее, а цена просто выбивает все стопы и уходит сильно выше? У вас остается лось с плохим настроением и подорванная вера в свой метод торговли. Само собой, я не имею ввиду, что тут обязательно все теряли деньги. Вполне вероятно, что многие как раз неплохо заработали на этом росте цен. Однако, сегодняшняя публикация про тактику, приводящую к убыткам и про общее во всех этих ошибках - страх и жадность, которые заставляют вас увеличивать размер капитала на сделку и принимать множество преждевременных неверных решений и ставить стоп-приказы слишком близко, не давая простора для движения рынка.
Давайте еще раз рассмотрим основные характеристики рынка на этой неделе:
- Рынок в этом момент разворачивался на боковой/восходящий тренд после сильнейшего снижения (сдутия ценового пузыря от атаки дронов на заводы Саудитов).
- Новостной фон был очень неспокойный, постоянно меняющиеся хорошие и плохие новости от переговоров США и Китая.
- Были ожидания по ограниченному движению вверх с возможным возобновлением продаж и покупки в принципе не рассматривались как тактика работы. Ожидалось, что нефть либо будет в боковике, либо быстро отскочит от ближайших максимумов и может возобновить сильное падение. Т.е. психологически было желание продать/перезайти в этот инструмент по хорошей и выгодной цене, но так, чтобы не упустить рынок, когда он снова начнет падать.
- В течение дня рынок чаще всего устойчиво рос, причем на утренней сессии, так, что в течение дня был боковик с поджимом цен вверх к горизонтальным уровням и резкими движениями вниз от них.
- На неделе были очень медвежьи новости по всем фронтам, в том числе и по нефти. Но почему-то рынки пошли вверх, а не вниз! 🤷♂️
Данная статья будет неполной, если я не предложу решение этой проблемы.
На мой взгляд, на минутках можно торговать, но надо ориентироваться не на 1-2 минутных свечи, а в первую очередь на модели и искать потенциал движения. Фактически вы должны понимать куда примерно идет цена на дневных графиках, каков потенциал движения на 60-30 минутах.
Пример противотрендовой безубыточной сделки с продажей нефти по известной модели:
Обратите внимание, что хоть это и минутки, но модель формировалась примерно 1-1.5 часа и давала возможность либо частично брать прибыль, либо просто выходить в безубытке. Другими словами, когда вы устанавливаете требование для моделей по времени, вы избегаете множества ложных сделок и сокращаете количество бессмысленных стопов, о которых я писал раньше в этой статье, повышая математическое ожидание вашей торговой системы.
Естественно, лучше просто верно считывать рынок и вообще не торговать против основного тренда, тогда ваши возможности заработать вырастут на порядок, но это уже другая тема, которую мы обязательно будем рассматривать в ближайшем будущем. 😉👍
Всем удачи. 🙂
С уважением,
@miker_01