Как и большинство других вопросов трейдинга вопрос выбора таймфрейма должен опираться на соответствие индивидуальности торгующего. Мысль вроде бы и очевидная, но раз за разом приходится видеть как трейдеры выбирают временное окно исходя из чего угодно, но только не прислушиваясь к тому что бессознательно хотят они сами.
Погоди, Фрейд. Сначала будет про то как делать неправильно. Люди обычно ставят во главу угла вопросы прибыльности и риска. Так при тестировании системы выбор часто падает на минимальные параметры самой системы и временного окна, которые вообще показывают прибыль. Понятно почему: если система умеет отлавливать какие-то колебания цены то она в общем случае будет тем полнее использовать доступный временной ряд чем чувствительнее её сделать. Чисто человеческое и интуитивно понятное желание поймать каждое колебание приводит к тому что выбирают набор параметров который удовлетворяет этой задаче лучше всего.
Часто это заканчивается плохо по чисто рыночным причинам, но даже если принять как данность что с этой точки зрения всё как надо, то остаётся вопрос психологического соответствия. И это вопрос не праздный. Потому что когда говорят что психология в трейдинге важнее чем техническая часть имеется ввиду как раз енто самое. Будь система даже трижды крутая и обалденная до полного аута, но если бессознательно она вызывает внутренний конфликт то результаты торговли будут удручающими, проверено. Не мы первые не мы последние.
Выяснить это как всегда помогут эмоции. Именно они являются той стрелочкой которая указывает на проблему. В реальности скорость ведения системы при неправильном выборе таймфрейма вызывает всего пару вариантов эмоционального отклика. Если в погоне за прибылью выбран слишком маленький таймфрейм, трейдер будет чувствовать банальное утомление. В течение какого-то времени торговля в таком режиме может поддерживаться за счёт энтузиазма в чисто спортивном режиме. Но биржевая торговля — это марафон, а не спринт. Только небольшая часть людей с соответствующим темпераментом будет чувствовать себя комфортно торгуя таким образом. Остальным довольно скоро начнёт надоедать: сделки будут анализироваться хуже, что-то отложится на завтра, а регулярная работа начнёт требовать видимых усилий. Всё это звоночки, которые указывают что выбран слишком интенсивный режим работы.
Бывает и наоборот, скука. Обжегшиеся на интрадее люди начинают неоправданно считать старшие таймфреймы лучшими. Тестируя на «дневке» систему за 20 лет такие порой не отдают себе отчёт в том что данные системы подразумевают многие месяцы ожидания. Заметьте не бездействия, а ожидания. То есть надо постоянно быть в рабочем режиме, но ничего не предпринимать. Если это не подходит натуре трейдера обычно происходят спорадические попытки открыть дополнительные сделки на сторонних инструментах, а то и вообще запустить параллельно другие системы. Этот процесс может привести буквально к забыванию и забрасыванию первоначальной системы, полной потере к ней интереса.
Частота сделок должна выбираться исходя из такого ориентира, чтобы с одной стороны не чесались руки что-то делать, а с другой стороны необходимость регулярных действий не давила на психику и не вызывала утомления. Главное не нужно ставить телегу впереди лошади и искать сначала прибыльную систему, а потом заставлять себя следовать наиболее выгодному её варианту. Следует делать наоборот: сначала выбрать частоту сделок, а уж потом искать соответствующую систему или соответствующие этому параметры.
Что же касается того как примирить эти вещи, то есть одна неочевидная деталь. Часто люди ставят знак равенства между понятием временного окна и частотой сделок. Хотя очевидным образом такая корреляция существует, но временное окно используемое для анализа — это не единственный параметр который влияет на частоту сделок. Например некоторые активные трейдеры, которые столкнулись с тем что их системы не очень хорошо работают на младших таймфреймах но хорошо работают на таймфреймах больших использовали широкую диверсификацию. Ведь если у тебя есть множество инструментов, например 1000 акций, то сделки хотя бы по паре-тройке из них могут быть чуть ли не ежедневно. Хотя по отдельной акции сделку пришлось бы ждать месяцами. Таким образом, частично проблему можно решить с помощью диверсификации по инструментам. К сожалению это работает только в одну сторону.