Нассим Николас Талеб (англ. Nassim Nicholas Taleb) – американский эссеист, писатель, трейдер и риск-менеджер ливанского происхождения. Получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Уортонской школе бизнеса и защитил докторскую диссертацию (PhD) в Университете Париж-Дофин. Работал на бирже и занимал руководящие посты в брокерских фирмах Лондона и Нью-Йорка. После этого основал хедж-фонд «Empirica LLC», специализировавшийся на фьючерсных сделках и продажах опционов. После кризиса 2009 г. заработал достаточно денег, чтобы заниматься тем, чем действительно нравится. Стал развивать собственные философские идеи. Однако в настоящее время числится научным консультантом в хедж фонде Universa Investments.
Основных идеи книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости»:
1. Черный лебедь – это событие, которое обладает тремя качествами: непредсказуемость, наличие серьезных последствий, ретроспективной объяснимостью. Если с непредсказуемостью и последствиями ясно, то ретроспективную объяснимость стоит раскрыть. Когда смотришь постфактум, думаешь что такое течение обстоятельств естественное. Читая книги по истории кажется очевидным начало 1 или 2 мировая войны, однако для жителей того времени это было «Черным лебедем». Попробуйте провести аналогию со своей жизнью. Могли ли вы представить в детстве, что будут беспроводные телефоны без кнопок или гироскутеры. А вот, например воздушный скейтборд, предсказанный в фильме «Назад в будущее – 2» (1989 г.) так и не появился на улицах.
Черные лебеди потрясли мир потому, что и никто не ждал. Автор рассказывает историю про индюшку, которую откармливает фермер ко дню благодарения. На основе прошлых данных индюшка не может предсказать финал. Как говорит автор «Черный лебедь – это проблема лоха». Другими словами, ее наличие зависит от ожиданий.
2. Человеческое сознание страдает от трех проблем, когда оно пытается охватить историю, Нассим Николас Талеб называет их триадой затмения:
1). Иллюзия понимания. То есть все думают, что знают, что происходит в мире, который на самом деле более сложен (или случаен), чем они считают.
2). Ретроспективное искажение – оценка события уже постфактум. История кажется более ясной и организованной в книгах по истории, чем в реальности.
3). Склонность преувеличивать значимость факта, усугубляемая вредным влиянием ученых, особенно когда они создают теоретические модели.
Напрашивается следующий вывод, что человеческое сознание трактует любой феномен и не хочет верить в неопределенность. В подтверждение этой мысли продемонстрирован следующий эксперимент. Женщинам дали выбор из 12 пар одинаковых чулок. Но при выборе конкретной пары они давали четкое логичное объяснение, чем эта пару лучше других. Поэтому одной из сложнейших задач является научиться воспринимать факты не трактуя и не поясняя их.
3. «Масштабируемость – несправедливость». Все профессии, которые масштабируются – несправедливы. Не масштабируемая профессия это юрист, врач и т.д. при оказании услуги обязательно присутствие специалиста. Поэтому доход ограничен количеством рабочих часов. Масштабируемые профессии – любые звезды кино, музыки спорта, писатели, блогеры и т.д. Им для получения одного фаната, читателя нужно потратить столько же времени как на тысячу или миллион. При этом «хороший» специалист в любой из этих профессий отличается от «лучшего» всего на небольшое значение. Но у «хороших» средние гонорары, которые, скорее всего меньше чем в не масштабируемых профессиях, а у «лучших» в сотни раз больше. Примером являются каналы на ютубе или в инстаграм. Много людей делают подобный контент, иногда «звезды» делают даже хуже, чем маленькие не очень популярные каналы, однако именно звездам достается почти вся часть пирога оставляя крохи чуть менее удачливым конкурентам. Автор высказывает мнение, что люди поверхностны и не справедливы. И с этим сложно не согласиться.
4. Автор заставляет задуматься над прямым и обратным процессом. Мы иногда не понимаем прямые процессы, чего уже говорить об обратных. В пример приводит кубик льда и образование после него лужи. Как по луже определить, какой был кубик льда? Был ли это кубик или шар льда? А может лужа образовалась по другой причине? Поэтому сложно выяснить действительные причины произошедшего. А потом на основании этих причин сделать выводы на будущее бессмысленная затея. Чем большим количеством данных об эмпирической реальности владеет человек, тем больше среди них мусора, который он принимает за важную информацию. Поэтому нужно думать своей головой и фильтровать чужие идеи, которые мы воспринимаем как собственность, с которой всегда тяжело расставаться. Это болезнь человечества – хроническая недооценка вероятности того, что будущее отклонится от предсказанного курса.
5. Предел погрешности важнее самого результата. Простым примером является погода. В каком из этих случаях получите больше информации, что на улице завтра будет +20˚С ±40 или ±5. В данном случае, важнее получить предел в которых она будет колебаться чем, само конкретное значение.
Чем длиннее отрезок времени, тем сложнее дать точный прогноз. Разберем это на эксперименте Лоренца (англ. Edward Norton Lorenz) с погодой. В основе модели прогнозирования погоды лежат математические уравнения, описывающие аэро- и термодинамические процессы в атмосфере. Они рассчитываются с помощью современных компьютеров. Однако один раз для ускорения вычислений, Лоренц запустил программу не сначала, а ввел в нее данные из середины предыдущего расчета. Он заметил что, результаты такого запуска быстро начали отклоняться от уже полученных, формируя абсолютно другой прогноз. Оказалось, что Лоренц вводил не точные результаты прошлых вычислений, а округлённые до 3 знаков. Малейшее различие во входных данных приводило к сильному расхождению результатов, с течением времени так называемому «эффекту бабочки». Люди до сих пор не предсказывают погоду на длительный срок, не потому что не могут ее рассчитать, а потому что невозможно получить абсолютно точные данные. Каждый прибор имеет свою погрешность, в результате неточность накапливается и через 5 дней уже совсем другой прогноз.
Прочитать другие идеи из книги Нассима Николаса Талеба и других авторов можно на сайте botrader.org .