Доброго времени суток!
Это пятая статья из моего рассказа о том, как я занимался автоматизацией торговли криптовалютами с 2017 по 2019 год. Первая статья доступна по ссылке.
Раньше сторонники технического анализа визуально оценивали графики цен и объемов, вычисляли значения различных индикаторов и принимали решения о покупке или продаже актива. Другими словами, торговцы следовали определенному алгоритму принятия решений.
С развитием технологий, все больше задач автоматизируются. Особенно хорошо это проявляется на задачах с определенным алгоритмом. Разумеется, эта тенденция не обошла стороной биржевую торговлю. Сейчас крупнейшие финансовые игроки имеют целые отделы по разработке автоматических торговых систем. По оценкам Московской биржи, на долю роботов приходится свыше 55% объема торгов акциями на российском рынке.
Термин “Алгоритмический трейдинг” имеет два разных определения.
Первое - это метод исполнения большой заявки (слишком большой, чтобы быть исполненной за раз), когда с помощью особых алгоритмических инструкций большая заявка (parent order) делится на несколько под-заявок (child orders) со своими характеристиками цены и объема и каждая из под-заявок отправляется в определенное время на рынок для исполнения. Такие алгоритмы были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно следить за котировками и делить большую заявку на маленькие вручную. Это определение оставим за пределами данной работы.
Второе - алгоритмический трейдинг, как механическая (автоматизированная) торговая система. Другими словами, в данной работе Алгоритмический трейдинг следует понимать, как автоматизированную биржевую торговлю по детерминированным алгоритмам, не требующим субъективной оценки ситуации на рынке или иного вмешательства человека.
Алгоритмический трейдинг я пробовал на криптовалютных биржах по причинам, описанным в первой статье. В следующей статье я расскажу, что такое криптовалюты и откуда они появились.
Если вам интересно, чем закончился проект, пожалуйста подпишитесь на канал - так вы точно не пропустите следующие статьи из данного цикла. а у меня будет стимул продолжать писать)
Успехов!