«Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи», — так писал о Куинджи его друг и наставник Илья Репин. Специально для «Лунной ночи на Днепре» Куинджи организовал выставку одной картины — первую в своем роде в России. Еще до нее по Петербургу гуляли слухи о небывалой по красоте картине, которую пишет Куинджи. Под окнами художника собирались желающие увидеть полотно. Каждое воскресенье он на два часа пускал в мастерскую всех любопытных.
Для большего эффекта окна в зале были занавешены, луч света падал только на полотно. Когда посетители входили в полутёмный зал, они не могли поверить своим глазам — зеленоватый лунный свет заливал всю комнату. Идея показывать таким образом картину пришла Куинджи во сне. Воспоминания жены Куинджи: "Куинджи проснулся ночью. Мысль, как озарение: "А если... "Лунную ночь на Днепре" показывать в темной комнате?!" Он вскочил, зажег керосиновую лампу и, шаркая домашними туфлями, побежал по лестнице в масте