Краткая зарисовка и некоторые соображения по темам прошедшего в Москве 31 мая 2019 года I Съезда Ассоциации банков «Россия», на котором было затронуто множество тем, но особое внимание уделялось новым финансовым инструментам, изменениям в регулировании и технологиям
Первая тема: «Эскроу-счета — инструмент проектного финансирования». Несмотря на идею создания данного инструмента, расширение количества банков с доступом к проектному финансированию, остается основная проблема с доступом частных банков, что увеличивает риск дальнейшего роста доли государственных банков на российском рынке. Сегодня только 37 банков удовлетворяют условиям вхождения в эту программу. Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, разрабатываются инструменты для включения небольших банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией в федеральные инвестиционные проекты, с другой стороны, эти инструменты прежде всего работают для банков с государственным участием, тем самым расширяя их давление на бизнес частных банков.
Если говорить о подходах к управлению рисками, можно отметить возобновление активности по внедрению мотивированного суждения, по которому идет активная партнерская работа с ЦБ РФ. Развитие оценки рисков на базе внутренней рейтинговой шкалы должно стать толчком для развития рейтинговых агентств. Вопросов к рейтинговым агентствам много, не решив их, нельзя построить эффективную модель доступа банков к финансовым инструментам и как следствие сохранить баланс между конкуренцией на рынке и рисками. Важной задачей в этом направлении является пересмотр методик, применяемых в расчете рейтинга, в том числе зависимость рейтингов от размера банка. Ближайшие шаги со стороны ЦБ в качестве применения рейтингов — это снижение требований к суверенным заемщикам и (как следующий шаг) снижение требований к корпоративным заемщикам с инвестиционным классом. Также продолжаются работы по пересмотру порядка формирования резервов проектного финансирования, что должно стать дополнительным стимулятором развития этого направления.
Проект внедрения централизованного расчета коэффициента долговой нагрузки PTI (Payment To Income), связанный с высоким темпом роста кредитования физических лиц, невозможно реализовать без внедрения полноценного цифрового профиля клиента. Если информация о размере кредитной корзины клиента содержится в БКИ, то получение достоверной информации о доходах клиента остается проблемой.
Для изменения структуры кредитного рынка планируется пересмотр коэффициента риска на некоторые направления кредитования. Так, рассматривается возможность дополнительного повышения коэффициента на ипотеку с низким первоначальным взносом, так как на текущий момент в стране более 40% ипотечных кредитов с первоначальным взносом 20%.
Внедрение «Базель-3,5» особенно в области операционных рисков, будет серьезным вызовом для банков в 2020 году. Внедрение запланировано на 2021 год, но есть инициативы по более раннему внедрению новых принципов расчета, что для банков может привести к очередному авральному переходу. Естественно, внедрение методик оценки операционных рисков на базе истории инцидентов может существенно сократить давление на капитал банка, но технологическая составляющая сбора и оценки риска потребует от банков серьезной перестройки информационного ландшафта.
Отчетность: текущий тренд — увеличение объема, переход на ежедневную отчетность, что оказывает фактическое воздействия на бизнес банка, постоянно увеличивая операционные расходы. Часто вспоминался RegTech, но ни подходов, ни шагов по его реализации озвучено не было. Банки просто попросили потерпеть… Сама идея RegTech заключается в переходе на единую, управляемую модель формирования отчетности, которая не требует от банков постоянных доработок, а загружается регулятором и применяется на унифицированный массив первичных данных кредитной организации.
Интересная идея для обеспечения интеграции средних и малых банков в цифровую среду — использование аутсорсинга и облаков с сервисами; первый возможный кандидат — сервис доступа СБП.
Технологические, инфраструктурные проекты:
• СБП: основная задача — достичь критического количества участников. Создание облачного сервиса, сдержанный подход к тарификации и лимитированию операций, драйверы расширения участников сервиса;
• Биометрия, оборудование непозволительно дорого для небольших банков. Проблема мотивирования населения. Как шаг к ее решению — перенос задачи сбора биометрии в МФЦ;
• Цифровой профиль — задача федерального уровня. Как сдерживающий фактор доступа к информационным системам государственных учреждений;
• Цифровые активы — тема по-прежнему очень интересная, учитывая возвращение Bitcoin (резкое повышение стоимости за последние три недели, выход на рынок новых валют, таких как Gram — криптовалюты на основе блокчейн-платформы, разработанной Telegram);
• Система межведомственного электронного взаимодействия;
• Пилотирование единого реестра залогов;
• Запрос от банков на создание единого корневого каталога ЕЦП.