Приветствую! 😉 Рад, что заглянули на кофе! ☕
По недавнему нововведению отчитываюсь сразу за несколько сделок. Была насыщенная неделя, есть что рассказать и показать, а также сделал для себя несколько важных выводов на будущее. Подробности ниже, и постараюсь покороче 👇
ROSN-9.19 (RNU9) 🛢
Заходил во фьючерс 16 августа под отчёт 21 августа по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев 2019 г. Заходил по 40838 руб., с целью как минимум 41500 руб.
В принципе, сделка меня очень сильно порадовала - прошла практически как "по маслу" за исключением пары дней отрицательной вариационной маржи, когда котировку постоянно болтало туда-сюда 🌊
Бумага выросла уже за день до отчёта, а после публикации уверенно пробила 41500 руб. Отчёт оказался достаточно позитивным 👍
- выручка выросла на 11,2%, до 4,2 трлн. руб.
- показатель EBITDA увеличился на 11,9%, до 1 трлн. руб.
- чистая прибыль выросла на 9,1% и составила 325 млрд. руб.
Также, Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2019 г. в размере 15,34 руб. на акцию. Это крупнейшие промежуточные дивиденды в истории компании! 😮 Сечин не так уж и скуп, как я думал 😂
В итоге цена ушла выше 41700 руб. в моменте, я передвинул стоп выше своего тейк-профита - на 41600 руб., и, в итоге сдал фьюч с небольшим проскальзыванием по 41596 руб. Выше котировка уйти не смогла, и за пару дней упала ниже 40900 руб., так что я удачно вышел.
По этой сделке удалось заработать аж 10,21% за 5 дней или 737% годовых. Хороший результат 😎
ALRS-9.19 (ALU9) 💎
Алроса на этот раз нисколько не порадовала, а даже разочаровала 😕 Было совершено 2 сделки и обе убыточные 👎
1-я сделка: мой чистый глупый косяк 🚬 - поставил опять не тот тип заявки - лимитированную вместо стоп-заявки. У Алросы 19-го выходил отчёт по МСФО за 2-й квартал 2019 г., и я решил продать бумагу, если она уйдёт ниже 7200 руб., предположив, что ещё не весь негатив в цене 📉 В общем заявка моя сразу исполнилась по рынку по 7241 руб. 🤦♂️ Ну ё маё. Да ещё и 5 контрактов!
Зато, после таких ошибок думал, что уже наизусть выучил, как правильно ставить заявки в Альфовском терминале (я ошибался 😂).
Отчёт вышел ожидаемо так себе - чистая прибыль снизилась в 1,9 раза до 13,446 млрд. руб., но зато EBITDA составила 25 млрд. руб., что лучше прогноза. А также компания заявила, что может направить на дивы за 1-е полугодие до 100% FCF, что может составить около 3.83 руб. 🤔 Это оказалось не настолько плохо, как ожидали все, и котировки в тот день пошли вверх.
В общем, не стал я "тянуть кота" 🙀 за кое-что и закрылся через пару часов с небольшим убытком по 7283 руб. как раз перед сильным скачком наверх до 7400 руб. Больше особо нечего сказать по этой сделке - т.к. цена тогда не ушла ниже 7200 руб., то я бы и в сделку не вошёл вообще 🤬 Убыток составил ~3.28%.
2-я сделка: происходила позже, уже 20-го августа. Тут тоже был шорт, и просто не сработал прогноз по дальнейшему падению котировки. Бумага всё же стала падать после обеда в день отчёта - видимо, толпа одумалась плюс кто-то крыл позиции, и я справедливо рассудил, что можем дойти до 70 руб. за акцию 📉 Выставил на этот раз уже корректную стоп-заявку на 7100 руб. на продажу, но цена уколола мою заявку, пошла обратно на ретест этого уровня, прошла его и ускакала на 7200 руб. к следующему дню. По этой цене решил закрыться, т.к. бумага мне просто уже вконец осточертела 🤣🤣🤣
В итоге вход был по 7094 руб., выход по 7200 руб. Убыток составил ~8.3% 👎
В этих сделках наделал много ошибок:
- невнимательность: путал вид заявок
- психология: рано откупал
- работа с рисками: не ставил стоп-лоссы
Зато дало опыт, который пригодится в будущем, я надеюсь 🙏
GOLD-9.19 (GDU9) 🥇
По золоту было 2 сделки, одна получше, друга похуже, но, главное - обе в плюс 👍
1-я сделка: ничего такого не было, новости не отслеживал - просто увидел сильный нисходящий тренд на графике и решил попробовать взять часть ценового движняка, т.к. последнее время золото если валится на объёмах, то валится мощно, пунктов на 200 ($20) 📉
Т.о., зашортил фьючерс на золото по $1506,5, откупил на локальном развороте по $1500,1, когда цена отскочила от сильного уровня поддержки $1495-$1497. Ниже не пошло, поэтому решение было верным - хорошая короткая сделка 💪 По этой сделке удалось заработать 5,7% за несколько часов или 12 374% годовых.
2-я сделка: тут всё поскромнее. По сути, ничего выдающегося не получилось 🤷♂️ Я увидел на графике свечную формацию "двойное дно" (ниже выделено синим) и решил зайти на пробой основания формации - в большинстве случаев после этой фигуры цена идёт наверх, если это не ложный пробой.
Зашёл по $1508,5 с прицелом на импульс. Но график не очень выраженно отработал, и наверх шёл крайне вяло 😫 В итоге я решил закрыться с небольшой прибылью (+0,88%) по $1509,6, т.к. мне очень не хотелось переносить эту волатильную бумагу через ночь - вдруг Трамп чё напишет перед сном 😂
По золоту у меня всё 🙂
BR-9.19 (BRU9) 🛢
По нефти было также 2 сделки, обе в плюс 👍
1-я сделка: получилась довольно дурацкая. Я почему-то решил, что наступил хороший момент для корявого арбитража - т.е., я решил, что восходящий локальный тренд по нефти Brent продолжится и за ночь она пробьёт $60/баррель на зарубежных площадках, вроде OANDA/TVC. Соответственно, наш Мосбиржевский фьюч откроется с гэпом наверх, и я закрою лонг в плюсе 🤞
В итоге нифига подобного не произошло 😂 Я зашёл на вечерней сессии по $59,73 и вышел утром по $59,75, т.к. никакого особого роста ночью не было. Заработал символические 0,21% и констатировал неудачную торговлю утреннего гэпа 🤷♂️ Ну, и по классике, через час котировка пробила-таки $60/баррель. Прям удача на моей стороне 😂
2-я сделка: получилась довольно нервная. Решил отомстить нефти (🤦♂️) и попробовать войти на пробитии уровня в $60. Но опыта мало, и моя стоп-заявка на покупку по $60,05 стояла слишком близко к уровню - я не учёл ретест уровня. Когда цена пробивает сильный уровень, он, как правило возвращается к нему для ретеста и может уйти обратно. Кроме того, я снова был слишком самоуверен и не поставил стопы 🤷♂️ Кроме того, 2 контракта. Опять попался на чувство жадности 👎
В общем, ретест сыграл свою роль - цена уколола мою заявку и ушла обратно под $60 🤬 Более того, в 16:30 Американский рынок открылся в красной зоне, и нефть укатали ниже $59 📉
Сказать, что я перенервничал - значит ничего не сказать 😜 Тем не менее, к вечеру пошёл-таки рост, и я выставил отложку на закрытие 1-го контракта по $60.3, которая успешно сработала на вечерней сессии. 2-й контракт закрыл руками по $60.08, в безубыток. В итоге заработал 1,85% - что вроде неплохо, но и ничего особенного. Самое интересное, что на следующий день котировки пробили $61, так что я опять преждевременно закрыл позицию 🤦♂️ Всё это корни одной и той же проблемы, о которой в конце статьи.
Si-9.19 (SiU9) 💵
Это контракт на пару доллар-рубль - один из самых ликвидных фьючерсов на МосБирже. На жаргоне говорят "сишка" 😎 Кстати, у этого инструмента одно из самых больших встроенных "плеч" - 15-е, что делает его особо рискованным.
Доллар валился с самого открытия, поэтому мне подумалось, что, как и в 1-м контракте на золото было бы неплохо поймать часть движения вниз 📉 Как это часто со мной бывает - опоздал и преждевременно вышел. Зашёл я по 66955 руб. и тут же бумага начала флэтить. Я решил от греха подальше выйти с мизерным профитом в +0,16% по 66946 руб. Затем, по классике жанра, бумага упала до 66875 руб. Ну а к концу недели пробила 65800 😐 Это к вопросу об упущенной выгоде.
Тем не менее, инструмент всё же незнакомый и довольно сложный, как мне кажется. Лучше вернусь к нему с нормальной торговой системой 👌
U500-9.19 (USU9) 🌎
Ну и последние приключения 😉 Фьючерс на индекс крупнейших Американских компаний. Эта сделка самая обидная и разочаровывающая 😥, несмотря на плюсовой результат. Объясняю далее.
План был такой - зашортить этот фьючерс за пару часов до 17-00 вечера пятницы (23-е августа), перед речью председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме Центробанков в Jackson Hole. Прицел был на то, что речь его будет скорее "ястребиная" 🦅 либо он "нальёт воды" - Американский рынок это разочарует и он скакнёт вниз.
И чтоб тебя - перед самым моментом, что я собирался входить в сделку, Китайцы выдали новость о повышении пошлин на Американские товары, - рынок полетел вниз 📉 Думаю, неслучайно они это сделали прямо перед речью Пауэлла. В итоге я не смогу войти в сделку по нужной мне цене, а вошёл только по 2238,75 п. в 15:14 по МСК. Вся затея была довольно рискованная, поэтому выставил стоп на уровне 2242,75 п., а тейк планировал в районе 2222 п. - т.е. risk/reward был равен 4 (отношение профита к риску).
Как только началось выступление Пауэлла рынок сильно задёргало вверх-вниз, но покупатели были сильнее - в итоге я закрылся по стопу с убытком -2,58% 🤷♂️ Наверное, надо было ставить всё-таки подальше, т.к. ситуация волатильная - надо было дать цене пространство.
Самое интересное, что через час рынок камнем пошёл вниз - как я и предполагал, Пауэлл не дал определённости.
В этом моменте я решился на повторный шорт по 2210,5 п. с мыслью о том, что идём к тестированию "круглого" уровня 2200 п., и не ошибся - закрылся по тейк-профиту на 2205 п. 👌
В итоге полностью отбил убыток первой сделки и получил даже небольшой профит в размере +0,37% - но порадовало это меня мало, т.к., если бы всё прошло более удачно, то можно было бы взять >30% (!) внутри дня, эхх 😕
Тем не менее, тут хотя бы был стоп-лосс, и, думаю, что это было правильно, т.к., если бы Пауэлл сообщил о планах на агрессивное снижение % ставки, рынок бы резко пошёл наверх, и без стоп-лосса меня бы просто разорвало 💣
Скрины всех сделок за период ниже 👇
Выводы и Планы
Итак, уже прошло 2 недели, как я начал пробовать Срочный рынок, и сделан неутешительный вывод: хотя я и крайне неплохо заработал за 2 недели (+11,45% к текущему депо), торговля носит достаточно бессистемный и импульсивный характер, что ставит под угрозу мой депозит и будущие успехи ☢️⚠️
Не скажу, что торгую вообще бездумно - нет, конечно же. Пытаюсь
- делать теханализ
- анализировать новости и их взаимосвязь
- анализировать корелляцию между активами
но этого недостаточно 👎
Конечно, некоторые сделки были хорошо подготовлены - вроде фьюча на Роснефть или на индекс Американских компаний, но большинство сделок
- импульсивные входы на тренде
- частичное отсутствие понимания, когда лучше выходить
- отсутствие стоп-лоссов - т.е., плохая работа с рисками
Поэтому принял решение попытаться полностью пересмотреть свой подход и начать использовать какую-нибудь простую торговую систему (ТС) - в той части, что касается сделок, которые не подготовлены с применением
- анализа новостей
- фундаментального анализа
- ситуации в макроэкономике
Основательно подготовлюсь, изучу варианты, протестирую систему на исторических данных, ну и потом в бой! 👊 Буду совмещать оба подхода 💪
Всем хороших выходных! 🍻