Последняя часть перевода главы из книги "Debunking Economics" ("Развенчание мифов современной экономической теории")
Анти-эмпирическая теория
Удивительный эмпирический факт во всей этой неоклассической экономической литературе состоит в том, что в ней нет ни одного эмпирического факта. Вся неоклассическая теория потребительского поведения была придумана в режиме “кабинетного философа”, когда экономисты придумали модель вымышленного рационального потребителя, а затем вывели правила того, как он должен себя вести.
Цель такого кабинетного теоретизирования состояла в получении твердого доказательства рациональности рынка, используя принципы рационального индивидуального поведения. Факт того, что такие попытки провалились, то есть, что рациональное индивидуальное поведение может привести к “нерациональному” рынку, означает, что эти попытки - пустая трата времени. Но многие экономисты вцепились в этот “максимизирующий полезность” взгляд на то, как потребители ведут себя, потому что он им кажется интуитивно разумным описанием индивидуального поведения.
Экспериментальное исследование с полным основанием доказало, что эта кабинетная теория не подтверждается эмпирическими фактами. Эксперимент, проведенный германским экономистом Рейнхардом Сиппелем (Reinhard Sippel), пытался проверить “Аксиомы выявленных предпочтений”, разработанные Полом Самуэльсоном (Samuelson 1938a, 1938b), который является по-настоящему выдающейся фигурой в неоклассической экономики. Аксиомы были способом построить такую теорию потребительского поведения, в которой полезность необязательно должна явно осознаваться потребителем. Хотя это не было главной целью Самуэльсона, формулирование аксиом также случайно позволило экспериментально проверить теорию поведения, максимизирующего полезность.
Самуэльсон определил “рационального потребителя” на основе того, как потребитель ведет себя, когда ему предоставляют выбор между разными наборами товаров. Он вывел четыре правила, чтобы отличить рациональное поведение от иррационального: полнота, транзитивность, ненасыщаемость и выпуклость.
- Полнота означает, что рациональный потребитель должен уметь сравнивать наборы товаров, тележки из супермаркета, содержащие разный набор товаров из супермаркета, и решить, какой набор он предпочитает. Есть три возможных исхода, когда потребителю дают выбор между наборами товаров из тележки A и тележки B. Рациональный потребитель должен суметь сказать, что (a) он предпочитает тележку A тележке B; (b) он предпочитает тележку B тележке A; (c) ему безразличны обе тележки.
- Транзитивность означает, что если потребитель сказал, что предпочитает тележку A тележке B, и он также предпочитает тележку B тележке C, то он обязательно должен предпочитать тележку A тележке C.
- Ненасыщаемость означает, что люди всегда выбирают больше, чем меньше. То есть если в тележке B такой же набор товаров, как и в тележке A, плюс один дополнительный шоколадный батончик, тележку B всегда будут предпочитать тележке A.
- И, наконец, наиболее сложное свойство выпуклости, которая является математическим выражение концепции уменьшающейся предельной полезности. Оно говорит о том, что если у вас есть две тележки A и B с сильно отличающимися наборами товаров, то потребитель всегда будет предпочитать любую линейную комбинацию содержимого этих двух тележек самим тележкам. Например, представим, что тележка A содержит только десять шоколадных батончиков, а тележка B содержит только десять пакетиков с чипсами. Можно составить десять других тележек, заменяя один шоколадный батончик на один пакет чипсов, каждая из которых будет предпочтительнее, чем тележки A и B.
Для большинства людей, когда они впервые с ними встречаются, эти правила звучат разумно. Как и большинство концепций в неоклассической экономике, на первый взгляд они привлекательны. Но эксперимент Сиппеля показал, что, если человек, поступающий в соответствии с этими правилами, будет рациональным, то подавляющее большинство людей иррациональны.
Сиппель очень систематически подошел к проверки этой теории. Он дал своим студентам, участникам эксперимента, на выбор набор из восьми товаров (см. таблицу 3.3), бюджетное ограничение и набор относительных цен. Проверку повторили десять раз, каждый раз с разными комбинациями цен и бюджетным ограничением, чтобы проверить разные аспекты выявленных предпочтений. Для выбора испытуемым было предоставлено столько времени, сколько им было нужно, и после десяти тестов они должны были потребить наборы, которые они выбрали.
Я предполагаю, что Сиппель проводил эксперимент, чтобы подтвердить теорию. Не удивлюсь, если его целью было использовать результаты для получения “кривых безразличия” для каждого испытуемого, и таким образом подтвердить, что экономическая теория точно описывает их поведение. Но результаты оказались удивительными: одиннадцать из двенадцати испытуемых провалили тест на рациональность! Он повторил эксперимент с группой, состоящей из тридцати человек, и обнаружил, что двадцать два человека также были “иррациональны”, если следовать определению рационального поведения Самуэльсона.
Сиппель затем разными способами попытался спасти теорию, ни один из которых не сработал. Одним из самых оригинальных методом содержал предположение о том, что реальные потребители не могут легко определить полезность разных наборов товаров, потому что кривые безразличия “толще”, чем тонкие линии, нарисованные в учебниках неоклассиков. Это и в самом деле сократило количество нарушений “Аксиом выявленных предпочтений”, но это также имело нежелательный эффект, состоящий в том, что случайный выбор (просто выбор товаров с помощью подбрасывания кубика) оказывался более рациональным, чем решения испытуемых.
Таблица 3.3. Товары из эксперимента Сиппеля по “Выявленным предпочтениям”.
К чести Сиппеля из своего эксперимента он сделал хотя и сдержанные, но точные выводы для экономической теории:
Мы пришли к выводу, что доказательства гипотезы о максимизации полезности в лучшем случае неоднозначны. Хотя существуют субъекты, которые похоже оптимизируют ее, большинство же не оптимизирует. Высокая доказательная сила нашего теста может объяснить, почему наши выводы отличаются от других исследований, которые определили оптимизирующее поведение как практически универсальный принцип, применяемый и к людям и другим животным. В противовес этому мы хотим подчеркнуть разнообразие индивидуального поведения и ставим под вопрос принцип максимизации полезности [...]
Мы обнаружили значительное количество нарушений аксиом выявленных предпочтений, которые противоречат неоклассической теории о потребителе, максимизирующего полезность, при заданном бюджетном ограничении. Поэтому мы должны уделять более пристальное внимание ограничениям этой теории, как теории, описывающей реальное поведение людей, то есть как позитивной теории потребительского поведения. Осознавая эти ограничения, мы, экономисты, должны, может быть, быть скромнее в наших “империалистических амбициях” при объяснении нерыночного поведения с помощью экономических принципов. (Sippel 1997: 1442–3)
Сиппель не стал предполагать, а что же тогда его испытуемые на самом деле делали, если они не максимизировали полезность. Но относительно легко показать, что испытуемые вели себя рационально, встретившись с феноменом реального мира, о котором кабинетные теоретики ничего не знают, а именно с “проклятием размерности”.
Рациональное поведение и проклятие размерности
Неоклассическое определение рационального поведения утверждает, что рациональный индивид, когда ему предлагают на выбор ряд вариантов, попытается выбрать лучший. Сиппелю казалось, что именно это и делали его испытуемые:
Более пристальный взгляд на действительный спрос подтверждает мнение, что субъекты не выбирают товары случайно. Каждый субъект показывает выраженное предпочтение одних товаров другим даже при более низких ценах. Спрос некоторых субъектов был достаточно неэластичным, в то время как другие заменяли более дорогие товары более дешевыми, например, выбирали кока-колу вместо апельсинового сока, иногда даже они всегда переключались с одного на другой в зависимости от того, какой был дешевле в каждой конкретной ситуации. Нет сомнений, что субъекты при имеющемся бюджетном ограничении пытались выбрать такую комбинацию товаров, которая была бы наиболее близкой к тому, что они хотели бы потребить. (Ibid.: 1439)
Однако, несмотря на желание сделать лучший выбор, они делали это нерационально, если придерживаться правил Самуэльсона. Так в чем же проблема - в человеческом поведении или в неоклассической модели рациональности?
Конечно же в последней. Эта игрушечная “модель”, которая хорошо выглядит на бумаге, но полностью проваливается, если попытаться сделать хотя бы небольшой шаг в реальный мир, как сделал эксперимент Сиппеля.
Посмотрим, что же Сиппель просил испытуемым делать. Он предлагал им выбор между восемью разными товарами и позволял им выбрать любое их количество соответственно бюджету. Сколько же разных “тележек из супермаркета”, содержащих разные комбинации товаров, испытуемые должны были бы при этом рассматривать?
К сожалению, ответом будет “бесконечное количество тележек”. Поэтому давайте для упрощения представим, что студенты делали выбор на основе дискретных единиц, например, пятиминутные сегменты видео и компьютерных игр (30 минут, 35 минут и так далее до 60 минут), 250 мл напитков (400 мл, 650 мл, до 2 л) и 250 г сладостей (400 г, 650 г до 2 кг). Значит, для каждого из восьми товаров получится приблизительно 8 количеств каждого товара. Сколько разных тележек нам это даст?
Ответ возможно вас удивит. С помощью разных комбинаций восьми товаров можно заполнить более 16.7 миллионов разных тележек. 64 тележки будут содержать разное количество одного товара - от 30 до 60 минут видео, от 400 г до 2 кг конфет. Остальные 16.7 миллионов с лишним будут состоять из разных комбинаций всех доступных товаров.
Это последствия такого феномена реального мира, который компьютерные специалисты назвали “проклятием размерности”. Стандартная неоклассическая “игрушечная” модель потребления рассказывает, как вы делаете выбор между двумя товарами. На осях большей части графиков при этом не отображается количество товаров, но если все же количество брать в расчет, например, от 0 до 10 единиц каждого, то получится 121 разных комбинаций для выбора. То есть 0 единиц обоих товаров ([0,0]), десять единиц обоих товаров ([10,10]) и остальные 119 комбинаций ([0,1], [1,0] вплоть до [10,9] и [9,10]).
Общее правило для выбора среди множества товаров состоит в том, что количество разных комбинаций равняется один плюс количество единиц каждого товара, которые вы сможете купить [Прим. Правило “плюс один” покрывает случай, когда вы вообще не покупаете ни одну единицу какого-то товара. Это не является свойством моей дискретной интерпретации эксперимента Сиппеля], возведенное в степень, равную количеству товаров, которые вы рассматриваете. В простом случае двух товаров получается степень 11, или 121 возможный вариант. Бюджет позволит вам отсечь 90% этих вариантов, и останется около 10.
В эксперименте Сиппеля, однако, это приводит к тому, что 8 возводится в степень 8, или полностью 8 на 8 на 8 на 8 на 8 на 8 на 8 на 8, что равняется 16.7 миллионам [Прим. Если это для вас звучит странно, то можно увидеть, что если умножить число 10 само на себя 8 раз, то получается 100 миллионов]. Большинство комбинаций из этих 16.7 миллионов будет отсеяно благодаря бюджету. Ясно, что тележка, содержащая максимальное количество каждого товара, нам недоступна, как и многие другие. Но даже если бюджет отсекает 99.99% вариантов из-за дороговизны или дешевизны при данном бюджете, все равно останется около 1600 различных тележек, из которых испытуемые Сиппеля каждый раз должны были бы выбирать.
Неоклассическое определение рациональности требует, чтобы потребитель был последователен в своем выборе каждый раз, когда он сталкивается с возможными вариантами. То есть, если вы выбираете тележку 1355 в случае, когда также доступна тележка 563, а в следующий раз вы делаете наоборот, то согласно неоклассической теории вы “иррациональны”.
Это чушь. Настоящей иррациональностью нужно признать представление о том, что мыслящее существо каждый раз сможет выполнить такое количество сравнений, чтобы выбрать оптимальную комбинацию. Слабость неоклассического представления реальности начинается с первого же принципа “полноты”. Просто невозможно удержать в голове или на другом устройстве хранения данных полный набор предпочтений для невероятного количества комбинаций, которые можно сформировать из огромного количества товаров, с которыми сталкивается средний покупатель на Западе. Если этот принцип невозможен, то поведение разумного потребителя обязательно будет нарушать и другие неоклассические принципы транзитивности и выпуклости (и также, возможно, ненасыщаемости). Так происходит потому, что неоклассические принципы сами по себе иррациональны, а не покупатель.
Рассмотрим, например, обычный поход в супермаркет. Обычный супермаркет содержит от 10000 до 50000 наименований товаров, но давайте для упрощения разделим их на 100 разных групп. Сколько разных тележек можно заполнить, если вы должны будете просто решать, купить или нет один товар из каждой группы?
Разными комбинациями этих товаров можно будет заполнить 2 в степени 100 тележек, то есть 1267650600228229401496703205376 тележек или, говоря словами, более 1000 миллионов триллионов триллионов тележек. Если вы сможете рассчитывать полезность от каждой тележки со скоростью 10 триллионов тележек в секунду, это займет 100 миллиардов лет.
Очевидно, что при походе в магазин вы этим не занимаетесь. Вместо этого вы используете набор общепринятых эвристик, чтобы сократить ошеломляющее количество вариантов, с которыми встречаетесь, чтобы получить что-то с чем можно справится за время меньше часа. Вы разделяете варианты на несколько базовых групп, а не смотрите на каждый отдельный продукт, и внутри каждой группы для совершения покупок руководствуетесь привычками. Если вы на завтрак обычно едите мюсли, то кукурузные хлопья вы проигнорируете. Поэтому по-настоящему рациональным поведением можно считать не выбор лучшего варианта, а сокращение количества вариантов для рассмотрения, чтобы получить удовлетворительное решение за конечное время.
Это обычное наблюдение в компьютерной науке, которая в отличии от экономики получало знания о принятии решений из экспериментов и опыта. Так называемые “законы теории вычислений” выводят на передний план достаточно парадоксальным образом, тот факт, что большинство проблем реального мира имеют настолько большое потенциальное количество решений, что оптимальное решение найти невозможно:
1) нельзя рассчитать всё, что хочется рассчитать
2) расчет того, что можно рассчитать, очень дорогой (Ballard 2000: 6)
Первый закон отражает исследование Тьюринга, которое установило, что большинство логических проблем не может быть решено с помощью компьютерных программ. Второй закон утверждает, что для меньшинства проблем, которые можно решить, из-за “проклятия размерности” нельзя найти оптимальное решение за конечное время вне зависимости от используемых вычислительных мощностей. Специалисты в области информатики в отличии от экономистов гораздо более осведомлены о возможностях счетных систем решать даже самые простые проблемы, и поэтому они более осторожны в выводах.
Экономисты должны были бы уважать превосходящие знания специалистов по информатики и принять тот факт, что индивидуальное поведение в реальности является, как утверждал поведенческий экономист Герберт Саймон (Herbert Simon) (Simon 1996), “разумно достаточным”, а не оптимизирующим.
Заключение
Конечно, существуют обоснованные причины полагать, что для многих товаров спрос будет увеличиваться с падением цены. Вот пример, который приводит маркетолог и статистик Эндрю Эренберг (Andrew Ehrenberg). Потребители расходуют достаточно постоянный процент средств на определенные классы товаров (кров, еда, одежда и т.п.), и падение цены любого товара внутри этих класса приводит к увеличению его потребления, хотя при этом суммарные расходы на данных класс товаров изменяются не сильно (Ehrenberg 1975: 275–9).
Но этот эмпирический факт, однако, не может спасти неоклассическую теорию потребительского поведения от того, что рыночная кривая спроса, выведенная из “рациональных” предпочтений потребителей (как их определяют неоклассики), может приобретать любую форму. Как я говорил раньше, это пример того, что в теории сложных систем называется “эмерджентным поведением”, то есть поведение суммы изолированных индивидов не может быть выведено из поведения каждого из них по отдельности.
Все это говорит о том, что лучшей стратегией для исследования и развития экономики стал бы отказ от модели рационального поведения, в том виде, как его определяют неоклассики, и принятие взгляд поведенческой экономике о разумной достаточности или ограниченной рациональности потребителя.
Тут я предоставляю слово Алану Кёрману (Alan Kirman). Провал попыток вывести рыночную рациональность из индивидуальной рациональности означает, что вся затея с выводом системных экономических законов из анализа индивидуального поведения, известная как “методологический индивидуализм”, это пустая трата времени. Вместо этого, как говорит Кёрман, “если мы хотим двигаться дальше, мы должны переходить к теориям групп, которые проявляют согласованное поведение” (Kirman 1989: 138). Это говорит о том, что старый добрый подход классических экономистов к рассмотрению общественных классов как идеальному уровню анализа был правильным, даже если многие выводы, полученные в 1800-х годах, оказались ложными.
И так одна половина культовой модели “спроса и предложения” оказалась ошибочной. А что насчет другой половины, кривой предложения?