Около 16% кредитов, выданных российскими банками, являются проблемными, пишет Forbes со ссылкой на аналитиков S&P. Почему так и чем это грозит
Что происходит?
В 2018 году доля проблемных кредитов в портфеле российских банках, по оценкам S&P составила 16,7%. То есть, эти займы либо уже реструктурированы, либо обслуживаются с просрочкой, превышающей 90 дней.
По итогам 2018 года совокупный кредитный портфель российских банков, по данным ЦБ, составил 48,3 трлн рублей. Таким образом, в денежном выражении доля проблемных кредитов составила более 8 трлн рублей. Это каждый шестой рубль, выданный кредитными организациями в виде займов корпоративным клиентам и физическим лицам.
Почему так?
Доля проблемных кредитов в банковском секторе России «носит постоянный характер и прежде всего отражает недостатки банковского надзора», констатирует S&P. Эти недостатки приводили к возникновению новых «плохих долгов», усугубляя последствия экономических кризисов 2009 и 2015 годов.
Расчистку балансов российских банков осложняет тот факт, что ЦБ законодательно ограничен в «возможности применять профессиональное суждение». «Это, в свою очередь, по-прежнему ограничивает его полномочия в области банковского надзора, так как осложняет вмешательство на ранних этапах», – признает S&P.
Кроме того, препятствия для решения проблемы качества активов может создать слабый экономический рост – в 2019-2021 годах, по прогнозам S&P, российский ВВП вырастет меньше, чем в 2018 году.
В чем проблемы?
Резервы российских банков, по расчетам S&P, покрывают проблемные долги менее чем на 60%, что в целом не является достаточным. Однако создание новых резервов под проблемные кредиты может привести к тому, что коэффициент достаточности капитала банков опустится ниже минимального уровня, требуемого регулятором.
Еще один риск для банков — низкий уровень возмещения долга в случае дефолта заемщика. В среднем в России он составляет 42.% Для сравнения, в Западной Европе он находится на уровне 76%
Наконец, S&P указывает на то, что российские домохозяйства тратят около 25% дохода на обслуживание долгов по кредиту. Это может привести к значительным потерям банков, вовлеченных в необеспеченное потребительское кредитование, в случае, если темпы роста экономики замедлятся.
Что будет дальше?
В 2019-2020 годах, прогнозирует S&P, доля плохих долгов у российских банков снизится, хотя и не слишком значительно — до 16 и 15,5% соответственно. Однако если произойдет эскалация геополитической напряженности или существенное падение цен на нефть, эффективность мер по расчистке балансов снизится, а доля проблемных кредитов снова начнет расти.