Интересно бывает в выходные разбирать свои старые файлы. Вот и намедни я нашел старую презентацию по весьма экзотическому для нашей страны способу отображения биржевой информации «Рыночному профилю» (Market Profile).
Рыночный профиль пришел в Россию лет 10 назад. На начало второй декады века пришелся пик его популярности. Лично я довольно долго сидел на Профиле, используя его для торговли внутри дня. Сейчас я им уже не пользуюсь, но до сих пор считаю, что Профиль это лучший инструмент визуализации данных с акцентом на их статистическое представление.
Метод был разработан в начале 80х трейдером товарного рынка CBOT Питером Стейдлмэйером. В настоящее время основным популяризатором метода в мире является автор «Библии» о рыночном профиле «Mind Over Markets (MOM)» Джим Далтон https://jimdaltontrading.com
Что из себя представляет Market Profile?
Рыночный профиль-это сжатое во времени распределение цены/объема по ценовому диапазону. Рисуется распределение либо буквами (TPO-Time-Price-Opportunities) для изображения динамики цены. Либо гистограммой, что чаще для отрисовки объемов.
🔸Каждый 30 минутный торговый интервал отображается в виде буквы. (A,B,C,D,E,F,G…) Буква А-8:00, В-8:30, С-9:00 и т.д.
🔸Каждый раз когда появляется новый уровень цены, профиль печатает букву ТРО
🔸Уровень максимальной высоты буквенного профиля –есть уровень справедливой цены РОС (Point of Control)
🔸Уровень максимальной высоты гистрограммы объема – можно представить, как уровень средневзвешенной цены торгового дня.
Вообще колоколообразное изображение рыночного профиля, есть ничто иное, как перевернутое изображение распределения Гаусса для массива данных. Применительно к рынку в качестве данных выступает цена.
Элементы Market Profile
Анализировать рынок с точки зрения статистики удивительно увлекательное занятие. Вдруг выясняется, что рыночных шум и хаотическое блуждание цены, совершенно обыденное явление, которое тоже можно эксплуатировать.
В теории рыночного профиля разработана целая методика анализа цены и типовых торговых сетапов. Логика чаще всего заключается в том, что цена вернется к своему центру притяжения. Подтверждение этой гипотезе можно будет получить по внешнему виду профиля. Или наоборот. Профиль будет формироваться так, что можно будет отследить зарождение тренда.
Терминология Market Profile
🔸 Уровень Контроля Point Of Control (POC)-ценовой уровень на котором прошло максимальное кол-во сделок за день.
🔸 Уровнем Контроля Объема POC(V) ( Может совпадать или не совпадать с ценовым РОС)
🔸 Value Area High-верхняя граница зоны справедливой цены.
🔸 Value Area Low-нижняя граница зоны справедливой цены.
Особенность метода заключается в том, что его с одинаковой эффективностью можно применять , как для торговли внутри дня (Intraday), так и для позиционной торговли (Swing). По большому счету законы нормального распределения справедливы для любого масштаба времени, было бы достаточно данных.
Используемый софт
Самый простой и бесплатный, но не самый качественный вариант построения МР, это строить его прямо в ИТС QUIK. Для этого подгружается qpile скрипт и рисуется профиль ТРО и объема.
Более продвинутый вариант, это использовать специализированные платные программы например такие , как Volfix.net
Я в свое время для рисования профиля пользовался связкой программ QUIK+Sierra Charts или XTick Professional
Надеюсь материал покажется вам интересным. Подписывайтесь на канал если хотите знать, как работает биржевая индустрия и, как в ней можно заработать. Есть вопросы, переходите по ссылке или пишите в комментариях.
Похожие статьи:
Биржевые технологии. Торговля с плечом. О чем не расскажет ваш брокер.
Биржевые технологии. Анатомия фьючерсного контракта.
Биржевые технологии. Какие плечи дают на валютном рынке Московской биржи