Хотим поделиться некоторыми наработками и стратегиями на основе анализа открытых позиций трейдеров. Вы можете использовать эти стратегии, как основу для принятия торговых решений или как дополнительный сигнал для уже состоявшейся стратегии.
Если вы не знакомы со стратегией против толпы и инструментом соотношения открытых позиций трейдеров (Ratio), то для начала рекомендуем ознакомится с этой информацией, ссылки также располагаются в конце статьи.
Стратегия долгосрочного анализа
Стратегия базируется на теории, которая гласит, что рынок всегда движется против большинства (как правило, против нас с вами). Это не какая-то теория заговора, а таковы реалии рынка, что мелкие деньги (которых в сумме больше) должны проиграть крупным (умным) деньгам.
По долгосрочной стратегии сигнал для входа в рынок формируется, когда соотношение позиций трейдеров у большинства брокеров имеет перевес в одну из сторон (например, покупателей значительно больше, чем продавцов). При этом торговать надо в противоположную сторону от мнения большинства. Такой сигнал может длиться от нескольких месяцев до года.
Подробнее рассмотрим на примере соотношения позиций по паре EUR/USD (описание под картинкой):
Что мы видим на картинке? А видим мы то, что общий перевес соотношения в одну из сторон является отличным индикатором тренда. Как мы писал в одной из статей: «Открывая позицию против толпы, вы открываете позицию по тренду».
Плюсы стратегии:
- Как и все долгосрочные стратегии, она проста в использовании.
- Минимальные затраты времени.
- Торгуем, в основном, по тренду.
Минусы стратегии:
- Работает не на всех инструментах. По металлам всегда преобладают покупки. По паре AUD/JPY также большинство в покупках (carry trade). К тому же, эта стратегия дает слабый сигнал на малоликвидных парах.
- Не дает конкретных точек входа/выхода, а лишь сигнализирует «правильное» направление для будущей сделки.
- Стратегия грубая, поэтому рекомендуем ее использовать в связке с более точными стратегиями.
Добавим несколько примеров по другим валютным парам: GPU/USD, USD/JPY.
Стратегия среднесрочного анализа
Суть стратегии заключается в поиске резких колебаний соотношения открытых позиций. Нас интересует значительное изменение этого показателя в одну сторону по большинству брокеров. Как и в предыдущей стратегии, мы будем искать вход в противоположную сторону от «рывка».
Такого рода рывки – это ничто иное, как вход в рынок «умных» денег. Создавая благоприятные условия, они заставляют толпу покупать, а сами набирают обратную позицию. Наверное, для вас не будет секретом, что сделки крупных игроков не отображаются на графике соотношения позиций, отсюда и «рывок» на графике.
В большинстве случаев резкий рост покупателей/продавцов будет совпадать с важными новостями. В таком случае, следует выждать время, пока не спадет волатильность, а затем искать вход в рынок. Также отметим, что конкретных целей по данной стратегии нет, однако такой рывок может говорить нам о направлении тренда на ближайшие несколько недель.
Еще один важный нюанс: качество сигнала в разы лучше, когда рывок направлен от 50% отметки, а не в ее сторону.
Плюсы стратегии:
- Дает качественный сигнал.
- Подразумевает торговлю по тренду.
- Включает в себя сигнал долгосрочной стратегии.
Минусы стратегии:
- Долгое ожидание сигнала.
- Нет конкретной точки выхода из сделки.