Группа образовалась в 1980 году в Великобритании в городке Базилодон, после того, как в уже существовавший музыкальный коллектив под названием Composition Of Sound пришел Дэйв Гаан. На одном из выступлений в честь Дэвида Боуи Гаан так проникновенно исполнил композицию «Heroes», что Винс Кларк (участник Composition Of Sound) сразу предложил ему место в своем коллективе. Хотя сам Кларк спустя год покинул группу. Как он объяснил позже, ему не понравилось то направление, в котором решили работать его коллеги по цеху.
Название для группы было скопировано с одного из французских журналов. В переводе с французского «Depeche Mode» означает «Новинки моды».
В 1994 году, когда группа выступала в городе Индианаполис в рамках турне в поддержку пластинки «Songs of Faith and Devotion», Дэйв Гаан решил исполнить «стейдж-дайвинг», то есть прыжок в толпу. Он и раньше проделывал подобный трюк, но в этот раз толпа не оценила желание артиста. Гаан упал с высоты 3,6 метра и сломал два ребра, отчего концерт был сразу же прерван. После этого случая солист Depeche Mode перестал испытывать свою судьбу таким способом.
В 80-е годы участник группы Мартин Гор полностью сменил свой образ. Теперь его можно было увидеть в кожаных одеяниях с накрашенными в черный цвет ногтями. Это привело к тому, что среди фанатов поползли слухи о нетрадиционной ориентации Гора. Это мнение было подкреплено появлением полностью обнаженного Мартина в начале клипа на песню «A Question Of Lust». А однажды на выступлении в венском ресторане Гор поразил публику, устроив на сцене настоящий стриптиз.
Видео «Personal Jesus» поразило всех одной сценой, в которой Гор имитирует половой акт, а на экране в этот момент показывается движущийся в такт дыхания Гора хвост лошади. Эту сцену впоследствии пришлось вырезать, так как из-за нее канал MTV отказался включать видео в свой эфир.