Proxy сервер - это промежуточный компьютер, который является посредником ("proxy" - посредник) между вашим компьютером и интернетом.
Прокси-сервер подключен к Internet по высокоскоростному каналу. Через него проходят все ваши обращения в Internet.
Прокси их обрабатывает, и результаты (полученные из Internet файлы) передает вам. Кроме того наиболее часто используемые ресурсы кэшируются (сохраняются на сервере), что обеспечивает дополнительное ускорение.
Другими словами, если один из пользователей уже поработал с медленным удаленным сервером, то другие, обратившись к тому же серверу, будут получать информацию уже не с медленного сервера, а с прокси-сервера.
Соответственно, они будут получать данные с максимально возможной скоростью.
SOCKS — сетевой протокол, который позволяет клиент-серверным приложениям прозрачно использовать сервисы за межсетевыми экранами (фаерволлами).
SOCKS — это сокращение от «SOCKetS» (сокеты, гнёзда).
Shell - это аккаунт на unix-сервере, который позволяет удаленно работать с этим сервером в рамках выданных вам полномочий.
В текстовом режиме, разумеется. Это может включать запуск программ, в том числе ботов, компиляцию исходных кодов, использование ssh-доступа к вашему аккаунту в качестве туннеля и многое (или немногое) другое.