Мы говорим так о людях непростых и важных - к ним нельзя просто так подойти или о чем-то попросить. Подход к ним должен быть особой, с расшаркиванием и прочими танцами с бубном.
А при чем тут коза? Дело в том, что таким незатейливым образом, катаясь на козе, развлекались простые люди на ярмарках. Чтобы еще веселее, наряжались в потешные платья, обвешивали себя перьями и бубенчиками.
А к важным купцам или вельможам лучше было не подъезжать с подобными глупостями - могли осерчать и... много чего могли, в общем. Так что старались держаться стороной, на всякий случай, с козами со своими.
А почему она еще и кривая? Нипочему. Это просто для красоты фразы. И все.
А вы часто используете это выражение про кривую козу?