Что такое Market Profiles? Переводится как профиль рынка и показывает объемы сделок на каждом из ценовых уровнях.
Достаточно привычно воспринимается график цены, когда она ходит по двум осям X - время, Y - стоимость::
За отрезок времени цена может несколько раз ходить через один и тот же ценовой участок. Чем больше цена возвращается к одному и тому же ценовому участку, тем больше в нем заинтересованность участников рынка.
Теперь представим, что на одном и том же ценовом участке 5 в сделках прошел объем 500 контрактов, на участке 6 объем составил 200 контрактов, а на участке 4 суммарный объем равен 300 контрактам.
Обладая этими данными уже можно выстроить профиль рынка и выглядеть он будет следующим образом:
Теперь вы знаете, что ценовой участок 5 вызвал наибольшую заинтересованность среди как покупателей, так и продавцов.
Как вы уже знаете на бирже всегда две стороны - покупатель и продавец. Но знаете ли вы кто в каждом конкретном случае был инициатором сделки?
Если анализ объемов для вас тема новая, то скорее всего вы даже об этом и не задумывались. Московская биржа транслирует направление сделки в отличие от Чикагской биржи и поэтому мы можем разделить всех участников рынка на активных и лимитных.
Активные участники рынка, их еще называют рыночными, были инициаторами своих сделок на покупку и продажу. Лимитные участники рынка стояли на своих ценовых уровнях и ждали своего рыночного товарища.
А теперь давайте представим, что объем в 500 контрактов скрывает 200 активных продавцов и 300 активных покупателей.
Зная это можно посчитать, какая на этом уровне была дельта, т.е. объем покупок - объем продаж. Применив несложный расчет получаем 300-200=100. Дельта на этом уровне примет положительное значение равное ста.
Предположим на уровне 4 было 50 активных покупателей, а активных продавцов 250, таким образом получаем дельту 50-250=-200.
Собрав по всем ценовым уровням такую информацию, мы увидим следующую картину:
Так в графическом виде представлена дельта по ценовым уровням, середина — это нулевое значение дельты, линии слева это отрицательные значения там, где активным был продавец, те что справа - положительные значения, там где хозяйничал покупатель.
Сейчас мы с вами добавим такую дельту себе на график в платформе ATAS, напоминаю, что скачать эту программу можно бесплатно, а льготный период составит 14 дней, что вполне хватит для того чтобы оценить возможности программы.
Чтобы скачать платформу ATAS переходи по ссылке:
https://orderflowtrading.ru/?oftinf=miroren
Надеюсь у тебя уже открыт какой-нибудь график на который мы добавим индикатор профиль рынка и настроим его на отображение дельты.
Последовательно следуй за инструкциями, которые я скомпилировал в анимированном рисунке:
Теперь у нас на графике появился профиль рынка в виде дельты, который позволяет определить уровни в которых был заинтересован продавец, а в которых покупатель.
Выстраивай свою торговую систему с учетом уровней которые покажет тебе профиль рынка.
Помни на сильных значениях дельты часто будут появляться уровни поддержки и сопротивления.
Подписывайся на мои публикации если тебе интересен трейдинг и заработок на бирже.
На своем канале в YouTube я размещаю ролики специально для всех желающих изучить объемный анализ.
Посмотри интересное видео на моем канале, в котором я рассказал как можно использовать профиль рынка на примере акций Сбербанка.
Не забудь подписаться на мой канал, а если тебе понравилось видео поставить Like.