2267 подписчиков

Азбука Фибоначчи - обязательно к прочтению

14 февраля 201914 фев 2019

8 мин

Оглавление

Азбука Фибоначчи
Когда уровни Фибоначчи наиболее эффективны?

О нас
ФФ - Главный криптодайджест! Все самые интересные и важные события сразу на русском.
Платформа Trader trends (tt.ff.ru) – сервис решений для трейдеров и держателей криптоактивов. Подключайся и следи за портфелями профессиональных трейдеров.

Один из популярных торговых инструментов - Фибоначчи. Большинство из вас уже знают, что такое коррекция Фибоначчи для торговли и инвестирования и как она работает, представляем краткий курс для тех, кто не понимает основ. Эта статья предназначена для тех, кто пытается освоить азбуку Фибоначчи.

Не будем вдаваться в подробности о Фибоначчи в природе, потому что вы можете найти большую часть этой информации в Интернете. Давайте сосредоточимся на Фибоначчи для финансов.

Не будем вдаваться в историю денег или Фибоначчи и в то, как оно стало релевантным для финансовых активов, давайте больше сосредоточиться на текущей динамике рынка.

Вот как работает современный рынок. У нас есть 4 разных объекта.

Базовый актив (например, акции / валюта / криптовалюта)
Брокер / биржа (рынок, где покупатели и продавцы могут ПОКУПАТЬ и ПРОДАВАТЬ свои базовые активы)
Маркет-мейкеры (После того, как брокер / биржа заносят актив в листинг, маркет-мейкеры предоставляют двусторонние котировки. Они постоянно покупают и продают, чтобы сделать этот актив достаточно ликвидным)
Инвесторы / трейдеры (по сути, вы, я, или хедж-фонды, или пенсионные фонды и др.)

Биржевые / брокерские компании должны провести собственную юридическую экспертизу, прежде чем актив окажется у них в листинге. После того, как актив начинает котироваться, или торговаться, определенный набор маркет-мейкеров начинает предоставлять двусторонние котировки (по сути, все время покупая и продавая). Маркет-мейкеры зарабатывают деньги на спредах между ордером на покупку (bid) и ордером на продажу (ask), а также периодически открывая и ликвидируя позиции.

Маркет-мейкеры бывают всех размеров и форм. Например, ежедневный объем торгов на валютном рынке составляет 5 триллионов долларов, а крупнейшими участниками рынка являются самые крупные банки в мире. Как и в случае с акциями, ликвидность обеспечивается большим количеством хедж-фондов, которые в основном принадлежат крупным инвестиционным банкам.

На крипторынке во многих случаях (даже в большинстве случаев) ликвидность обеспечивается самими биржами через их собственные службы маркет-мейкинга или через внешних маркет-мейкеров (вы называете их китами). Например, известно, что Bitmex имеет активную службу маркет-мейкинга, которая обеспечивает практически беспрецедентную и неограниченную ликвидность. Что это значит? Ну, это означает, что вы можете купить биткоиновна миллионы долларов иногда по одной цене. Когда вы покупаете, они их вам продают, а когда вы продаете, они их у вас покупают. Они выступают в качестве партнеров на другой стороне, помогая вам торговать.

Логика обеспечения ликвидности заключается в создании рынка, на котором покупатели и продавцы могут торговать друг против друга, и если обычные люди, такие как вы и я, не заинтересованы покупать или продавать, в игру вступают маркет-мейкеры, они покупают или продают и обеспечивают ликвидность, чтобы рынки функционировали нормально.

Сейчас большинство маркет-мейкеров используют полуавтоматических или полностью автоматических торговых ботов для «создания рынка и обеспечения ликвидности». Торговля на рынке сейчас ведется круглосуточно, причем один маркет-мейкер может формировать цены на сотни активов, а управлять бизнесом на миллиарды долларов вручную практически невозможно. Это, по сути, хорошая новость для нас, как розничных трейдеров. Почему? Поскольку мы торгуем против ботов, в большинстве случаев мы можем взломать их логику, создать торговые стратегии вокруг них и извлечь из этого фантастическую прибыль.

Большинство маркет-мейкеров используют те же инструменты, что и мы, чтобы всем оставаться заинтересованными в игре и играть в нее достаточно долго. Их основные инструменты включают в себя:

Поддержка и сопротивление, которые в свою очередь основаны на
Линиях тренда и горизонтальных зонах
Скользящие средние (как SMA, так и EMA)
Ишимоку (используется некоторыми маркет-мейкерами)
RSI и MACD
И Фибоначчи (используется почти всеми)

Поскольку боты запрограммированы следовать этим инструментам, почти в каждом случае они будут соблюдать эти уровни независимо от дня недели или времени ночи. Люди не могут проводить такие вычисления эффективно в течение 24 часов 7 дней в неделю для сотен активов. Большинство ботов запрограммировано на комбинированный трейдинг, что означает область или зону уровней поддержки и сопротивления на основе некоторых или всех инструментов, применяемых автоматическими ботами. Как вы и я, боты также нуждаются во входе, стоп-лоссе, логике целей, основанной на определенных критериях ликвидности для маркет-мейкеров. Например, если на рынке наблюдаются огромные продажи, основанные на историческом анализе, и маркет-мейкерам неудобно покупать ваши позиции, они изымут ликвидность с рынка, что подтолкнет цены к свободному падению. Точно так же, если существует слишком большой спрос и они не заинтересованы в игре на понижение, они могут перестать продавать, что позволит ценам подскочить. Но в обоих случаях боты запрограммированы на соблюдение уровней разворота.

Поскольку наши контрагенты - боты, в конечном итоге не так уж сложно преодолеть их логику и шаблоны, чтобы понять, как они запрограммированы и что они будут делать дальше. Фактически прошлые исторические данные могут дать вам некоторые подсказки о том, как они вели себя в прошлом, и подсказать, как вести себя в будущем. Например, биткоин всегда соблюдает 70,6% уровня Фибоначчи при падении (а в некоторых случаях Litecoin и ETH подражают ему). В то время как большинство людей хотят торговать на 78,6% уровня Фибоначчи, маркет-мейкеры используют промежуточный уровень, чтобы переломить тренд.

Азбука Фибоначчи

Если бы мне пришлось объяснять Фибоначчи неспециалисту, то вот как бы я это сделал. Предположим, что цена вашего дома в настоящее время составляет 100 000 долларов. Потом внезапно возникает большой спрос, и цена поднимается до 200 000. В процентном выражении цена подскочила на 100%. Если цена упала с 200 000 до 150 000, мы потеряли 50 000 прибыли. Наш первоначальный выигрыш составил 100 000, из которых мы потеряли 50 000, то есть 50% = 50% уровня коррекции Фибоначчи. В двух словах, если ваш выигрыш составлял 100 долларов и цены падали, а теперь у вас осталось только 40 долларов, это означает, что вы потеряли 60% первоначального дохода = 60% уровня коррекции Фибоначчи.

Вот почему Фибоначчи работает так, как работает. Маркет-мейкер, работающий с помощью автоматических ботов, использует такие уровни коррекции Фибоначчи, как 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, в качестве уровней поддержки и сопротивления, а также прыгает между этими уровнями. Сейчас эти уровни не актуальны для нас, в большинстве случаев цены меняются не сильно. Например, цена вашего дома изменяется от 100 000 до 101 000, бессмысленно рассматривать это как возможность для кого-то еще прийти и купить его в надежде, что он сможет быстро заработать.

Однако игра становится интересной, когда цена прыгает с 100 000 до 200 000. Многие новые инвесторы захотят купить ваш дом для получения быстрой прибыли, если цена упадет до 140 000-160 000. Они будут покупать вокруг этой цены, надеясь, что когда-нибудь цена вернется к 200 000 или даже больше, и они смогут получить прибыль. В то время как вы можете продавать по 150 000, потому что вы, возможно, изначально купили его за 30 000 или боитесь, что цены упадут до 100 000, и вы потеряете прибыль.

Таким образом, торговля на основе Фибоначчи становится очень интересной, когда происходит большое импульсное движение (вверх или вниз). После импульсного движения цена удерживает определенный диапазон в качестве поддержки. Например, цена биткоина прыгает с 1000 до 3000 и падает до диапазона 1800-2000 и удерживает его, чем делает игру очень интересной для участников рынка. Если тренд продолжится, мы можем заработать кучу денег на подъеме.

Когда уровни Фибоначчи наиболее эффективны?

Подсказка №1. Лучшее время для использования уровней Фибоначчи, когда вы видите большие импульсные движения, и цена соблюдает уровни Фибоначчи около 40%-60% области отката (соблюдение означает, например, что цена поднимается на 100 долларов, падает на 40-60% и не падает дальше). Позвольте повторить, что большие движения сделают вашу жизнь намного легче по сравнению с короткими, поэтому всегда ищите большие движения.

Подсказка №2. Посмотрите на прошлую цену за последние 50 дней. Если цена находилась в широкой зоне консолидации в течение длительного периода времени и сейчас прорывается, то это будет вход вашей мечты. Но если цена уже прокачана раньше и снова сброшена, и это второй большой шаг наверх, это принесет вам деньги, но не так много, как первый шаг. В большинстве случаев большие импульсные движения принесут вам деньги. (Мы говорим об основных активах, таких как биткоин / Ethereum / Litecoin или о любых других крупных активах. Не применяйте логику технического анализа к большинству криптовалют с очень маленькой капитализацией или даже к акциям. Их цена движется в основном за счет обычных способностей их маркет-мейкеров к прокачке и сбросу, особенно если учесть, что эти монеты не являются ликвидными и не привлекают обычных трейдеров, таких, как вы и я.)

Подсказка №3. Для больших импульсивных движений, происходящих впервые после длительного периода консолидации, мы можем обозначить целью 161,8% расширения как минимальную цель прибыли с 261,8% и 461,8% в качестве потенциальных расширений. Что значит 161,8%? Опять же, на языке неспециалиста, если цена вашего дома выросла с 100 000 до 200 000 и снизилась до 150 000 = она потеряла 50 000 в стоимости. Теперь он может снова подняться на 1,61 х 50 000 = 80 500 долларов. Это означает, что купивший его у вас за 150 000 долларов, захочет нацелить свою цену продажи на 150 000 + 80 500 = 230 500 долларов.

Цели прибыли:

Если вы присоединяетесь к тренду, когда он в начале, цель 161,8% - 261,8% - 461,8%.
Измерьте, на сколько выросли цены и насколько они упали, и на основании этого умножьте значения падения на 1,61, 2,61 и 4,61 и сделайте полученные числа целями потенциальной прибыли.
Если вы присоединяетесь к тренду на полпути, не ставьте целью диапазон более 161,8% - 361,8%.
Если вы присоединяетесь в конце тренда, тогда ставьте цель только в диапазоне 61,8% - 78,6%.

Cтратегия разворота тренда, основанная на текущих рыночных условиях. Рекомендуем торговать на дневном и 4-часовом таймфрейме в качестве входа для этой стратегии.