Криптотрейдеры могут получить торговые сигналы из явной отрицательной корреляции, которая сложилась между ценами на биткоин и золото. Рассматриваем как это можно использовать.
13 ноября цена на золото выросла до $1'196, а 4 января подскочила до $1'300, Возможно, из-за распродажи ослабевшего доллара США. Доллар упал против большинства валют за последние два месяца 2018 года на фоне растущих слухов о том, что Федеральный резерв (ФРС) может снизить или приостановить повышение процентных ставок в 2019 году.
Биткоин, однако, не выиграл от этой распродажи доллара. Вместо этого криптовалюта увидела возрождение медвежьего рынка 14 ноября с убедительным движением ниже $6'000 - на следующий день после того, как золото нашло покупателей на отметке около $1'200 за унцию.
Корреляция
Это ценовое действие указывает на то, что оба актива имеют обратную корреляцию. Подтверждением этого аргумента является 90-дневный коэффициент корреляции -0,593. Статистическая мера варьируется от -1 до 1, причем отрицательное число представляет обратную зависимость между двумя переменными, в то время как положительное число подразумевает прямую корреляцию.
В результате на лидирующую криптовалюту по рыночной стоимости может повлиять следующее движение цен на золото. В настоящее время металл торгуется на уровне $1'285, достигнув трехнедельного минимума в $1'276 в начале этой недели.
Между тем, BTC торгуется в узком диапазоне выше $3'500 тринадцатый день подряд. Продленный период консолидации может закончиться сильным бычьим движением, если коррекционный откат для золота ухудшится.
Стоит отметить, что корреляция не является причинно-следственной связью, а описывает только относительные изменения в одной переменной, когда есть изменения в другой. Однако, как видно выше, биткоин и золото движутся в противоположных направлениях с конца ноября.
Золото подорожало на 8,33% за семь недель до 4 января. За это же время BTC обесценился на 50%. Кроме того, повторная неудача золота пробить уровень $1'300 установила этот психологический уровень как жесткое краткосрочное сопротивление. Между тем, BTC защитил $3'500 с 11 января.
Биткоин может получить сильный бычий импульс, если откат желтого металла наберет обороты.
На дневном графике BTC создал «длиннохвостую» свечу на ключевой поддержке в $3'500, сигнализируя о медвежьем истощении. Позитивное продолжение - то есть убедительное движение выше $3'615 (минимум вторника) - подтвердит бычий настрой.
Итоги
Биткоин и золото выглядят обратно коррелированными, и устойчивая слабость для золота может быть хорошим предзнаменованием для развития BTC.
Что касается технических характеристик, то непосредственный уклон остается медвежьим, о чем свидетельствует нисходящая 10-недельная скользящая средняя. Перспективы прорыва выше $4'000 улучшатся, если цены сегодня закроются (согласно UTC) выше $3'615