Шортсквиз (Short Squeeze от англ) - это ситуация, в которой тикер находится (т.е. цена) в глубоких коротких позициях резко выстреливает вверх, вынуждая большое количество спекулянтов, играющих на понижение, закрыть свои (шортовые) короткие позиции и добавляться к восходящему тренду. Short sqeeze подразумевает, что спекулянты, играющие на понижение, выходят из своих коротких позиций обычно в панике.
Шортсквиз обычно вызывается позитивным событием, где предполагается, что цена может развернуться против шортовых позиций. Хотя такой разворот может быть и кратковременным для трейдеров которые играют на понижение. В такие моменты они могут позволить себе рискнуть потерями придержав свои позициями или предпочтут закрыть их.
Шорт Сквиз
Если цена начинает повышаться быстро, тенденция может продолжить рост, потому что трейдеры, играющие на понижение, вероятно эахотят выйти. Например, если тикер повышается на 15% за один день, то короткие позиции нужно будет ликвидировать. Если игроки на понижение начнут покупать в это время акции то цена будет просто лететь вверх.
Существует два полезных инструмента в определении риска в акции что произойдёт шорт сквиз, это шорт интерес и процентное отношение шорт интереса. Шорт интерес в акции это % коротких позиций в целом от количества акций компании, находящихся в обращении. в то время когда отношение шорт интереса SIR (short interest ratio) есть как общее количество проданных акций посчитанных по среднему дневному объёму торговли.
Как пример: рассмотрим одну компанию - сектор биотехнологии
Возник некий скептицизм среди инвесторов о том, будет ли препарат компании полезен, и в результате 5 миллионов акций компании были проданы владельцем портфеля за исключением 25 миллионов акций, которые в обращении. Процентное отношение в этом случае 20%, от ежедневного объема торговли, составляющим в среднем 1 миллион акций. SIR подразумевает, что потребовалось бы 5 дней для трейдеров, играющих на понижение, чтобы выкупить все акции.
Причины отчего срабатывает шорт сквиз?
Предположим, что из-за огромного шорт интереса, цена акций компании снизились с 15$ за несколько месяцев до 5$ в недавнем прошлом и в данный момент компания выпускает результаты клинического испытания. Когда объявляют о результатах, они указывают, что компания работает лучше, чем ожидалось в своих исследованиях. Акции компании вырастут в цене на новостях, возможно до 8$ и выше, поскольку трейдеры начинают покупать акции, в то время как спекулянты, играющие на понижение, выходят из позиций. В этот момент происходит шортсквиз, и может поднять цену намного выше из-за крупного давления в покупках.
Оставайтесь с нами и вы узнаете больше о торговле на финансовых рынках.