В своей автобиографической книге «Канатоходка» Варлей рассказала о случае, произошедшем на съемках «Кавказской пленницы». После дня рождения Александра Демьяненко, исполнившего роль Шурика, Гайдай вызвался проводить Варлей до гостиницы. Когда они дошли до номера, режиссер зашел в комнату, закрыл дверь изнутри и попытался поцеловать актрису. «Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, закрыла дверь и заперла ее на ключ», — цитирует книгу «Комсомольская правда». По словам Варлей, после этого случая Гайдай заявил, что роль Нины будет озвучивать другая артистка