По сути этот пост, некое продолжение статьи "Биткоин и сигнальные скрипты. Стоит ли им доверять?" Поэтому прежде чем читать, рекомендую ознакомится с ней.
Стало интересно, проанализировать работу сигналов на примере долгосрочных инвестиций. И как раз Яндекс.Дзен практически прочитал мысли и выдал то что надо. Канал инвестора, видимо с небольшим опытом, и вот список его первых инвестиций, сделанных в мае 2019 г, т.е. более полутора лет назад. При этом они до сих пор находятся в портфеле, а значит есть с чем "поработать".
Что будем пытаться анализировать и как?
Исходная информация которую мы знаем. Инвестиции были сделаны в мае 2019 г. в девять активов на общую сумму 100 000 рублей. Инвестор на тот момент новичок, поэтому делаем предположение что общая сумма была вложена в активы в равных частях или +- по 11100 р. в каждый.
Покупки долгосрочные, до сих пор в портфеле, а значит основная их цель - рост капитализации, или простыми словами увеличение количества акций с момента старта.
Временные отрезки большие, поэтому отсеиваем фактор того, что волатильность актива слишком быстрая и нет времени на размышления когда закрывать позицию или фиксировать прибыль.
Фиксация прибыли осуществляется с целью нового входа в тот же актив но уже по более выгодной цене, частично или на всю сумму вырученную от продажи.
Будем пытаться моделировать ситуацию основываясь на сигналах скрипта. На старших таймфреймах 1 день рассматривать общий настрой рынка, переходя на младшие 4ч, 1ч и ниже и смотреть на точки где можно фиксировать прибыль, считая их разворотными.
Простыми словами задача купить дешевле, получить прибыль и на вырученные средства купить больше единиц актива. При этом у нас есть стартовые цены входа, что очень удобно использовать в качестве ориентира. Ведь все что ниже этих значений - уже более выгодная покупка.
При этом мы не занимаемся скальпингом, все сделки растянуты во времени.
1. МГТС - вход в по 1970 р. Или 5,64 единицы актива.
На момент покупки на 1 д инструмент был в бычьей фазе, поэтому вход в целом оправдан. Однако сигнал на покупку появился за 4 месяца, еще в Январе 2019 по цене 1725. С учетом того, что цена всегда колеблется и имеет тенденцию делать "ретесты" зоны появления сигнала появляется смысл зафиксировать прибыль по активу и в зону появления сигнала на покупку (1725) поставить отложенный лимитный ордер на вход.
В июле 2019 по цене 2010 появляется сигнал на продажу на 4ч таймфрейме и мы выходим из сделки, размещая на вырученную сумму ордер на покупку по 1725, который срабатывает через несколько дней.
Продажа 5,64*2010 = 11336
Покупка 11336/1725 = 6,57
Итого с этого маневра улучшена точка входа (была 1970, стала 1725) и увеличено количество единиц актива (было 5,64 стало 6,57). Тем самым капитализация актива увеличилась на 16,5% всего за 2 месяца.
Одновременно с появлением сигнала на продажу на 4ч появился и на таймфрейме 1 день, с этого момента рынок в стадии снижения. Но т.к. у нас сработал вход, и сделки у нас на долгосрок, теперь для фиксации прибыли мы ждем снова появления на 1д сигнала на покупку, перехода в стадию роста и уже там поиск точек для фиксации позиции. И такой появляется лишь в январе 2020 г, по цене 2030. С этого момента начинаем искать точку для фиксации позиции, переходим на работу на мелкие таймфреймы.
4ч ожидаемо просигналил покупку до появления на дневном, и в фазе роста находился еще с ноября 2019 г. и никаких продаж не показывал. Значит начинаем отслеживать 1 час.
На 1 часе сигнал на покупку сработал в январе 2020 (вместе с дневным) и первый на продажу появился в феврале 2020 по цене 3280.
С учетом того что ценовой максимум был достигнут на отметке 3860 и с момента входа это больше чем х2 и на графике явная коррекция - не фиксировать такую прибыль просто глупо.
Итого продажа актива 6,57*3280 = 21550
Далее начинаем искать снова точки входа. Сразу на последнее значение индикатора на вход с дневного таймфрейма ставим отложенный ордер на покупку (2030 с января 2020 г.).
Переходим на 4ч таймфрейм для понимания и отслеживания дальнейшего тренда. И на значениях 2775 в феврале появляется сигнал на продажу, усиливающий и подтверждающий правильность закрытия сделки по 1 ч.
Мы понимаем, что тренд по старшему таймфрейму 1д остается восходящим, с учетом того что инвестиции долгосрочные и чтобы не остаться вообще без позиции, начинаем искать частичную точку входа и переходим снова на 1 ч. таймфрейм. При этом она должна быть ниже последнего значения сигнала с 4ч (а он bear c 2775). В марте на 1ч снова появляется сигнал на продажу, и это дает повод перейти на таймфрейм ниже - 30 м.
На нем сигнал на покупку появляется 19 марта на значениях 2420.
Делаем вход, на размер первоначальной инвестиции.
Покупка 5,64*2420 = 13650, на остаток свободных средств (21550-13650= 7900) стоит отложенный ордер на докупку по цене 2030 (с дневного таймфрейма).
Теперь задача при смене тренда снова на нисходящий выйти из позиции, и условием остается фиксация выше цены входа (2420). И снова переходим на старший таймфрейм - на 1 час. На нем в начале мая 2020 появляется второй сигнал на покупку (2620), что заставляет снова перейти на более мелкий таймфрейм. Цена вновь тестирует пиковые значения и краткосрочно переваливает за 3000, но на 30 минутах в середине мая появляется сигнал на продажу по 2750. Закрываем позицию.
Продажа 5,64*2750 = 15510.
Итого свободных средств на покупку 15510 + 7900 (остаток) = 23410
Снова ищем точку входа, переходим на старшие таймфреймы и видим что 18 мая появляется на 4 ч сигнал на продажу по 2550. При этом дневной все также в фазе роста. Повторяем процедуру, переходим на отслеживание на 1ч. Условие для входа как и прежде, цена должна быть ниже 4ч или значения 2550. Такое условие появляется лишь 30 июля по цене 2320.
Покупка 5,64*2320 = 13085, на остаток свободных средств (23410-13085 = 10325) по прежнему стоит отложенный ордер на докупку по цене 2030 (с дневного таймфрейма).
Вслед за ним по 2450 появляется сигнал на покупку и на 4 ч. таймфрейме, что заставляет снова перейти на отслеживание на 1 ч, но т.к. он уже в фазе роста на более младший таймфрейм.
Далее актив начинает показывать определенную волатильность, но четких сигналов на продажу выше цены входа не появляется. В итоге на 4 часовом таймфрейме 21 сентября при цене 2225 появляется сигнал на покупку. Остается либо выходить из частичной сделки в убыток, либо разместить отложенный ордер на продажу по цене входа. С учетом того, что вход частичный, инвестиция долгосрочная, но тренд явно меняется, делаем выбор в пользу второго варианта.
Продажа 5,64*2320 = 13085 происходит 28 сентября. Итого на руках 23410 и ищем снова вход.
Начинаем с дневного таймфрейма, и видим что упустили момент, что он в медвежьей фазе еще с 15 июня, и крайние сделки по частичным входам и выходам можно было и не делать, а ждать.
Раз фаза по дневке нисходящая, по 4 часам с 21 сентября тоже, покупку ищем по младшим таймфреймам, опять на часть позиции. Отложенные ордера на вход на все свободные средства снимаем, т.к. работать против тренда "на всю котлету" смысла нет, а снова оставляем лишь изначальный размер.
Покупка 5,64*2030 = 11450 в итоге сработала 20 октября 2020 г.
Дальше конечно можно было-бы еще увеличить инвестиционную позицию, тем более что есть свободный остаток. Однако на недельном таймфрейме, появился сигнал на продажу 26 октября. С учетом того, что на таком таймфрейме сигналы появляются крайне редко, и на покупку был в 2015 году при цене 470, на данный момент смысла в таком маневре нет никакого.
Как результат сейчас в портфеле 5,64 единиц актива на долгосрок и 11960 свободных средств.
Как резюме.
Индикатор позволил бы по данному инструменту за 1,5 года заработать свободного капитала 11960 р. При рыночной котировке актива на сегодняшний день (2235) есть возможность как выйти из сделки в плюс и ждать лучшую точку входа так и увеличивать на снижении позицию с расчетом на долгосрок.
Напомню что изначальные инвестиции составили 11100 р, текущая стоимость в портфеле (по рыночной оценке) 12605, свободных средств 11960. Или общая цифра 24565.
Наглядный пример того, что с любой инвестицией, даже долгосрочной, нужно работать. И при наличии правильных инструментов это не требует много времени и сил.
При этом инвестор, чей пример мы рассматривали, не делал с позицией ничего, а значит у него есть в портфеле только актив на долгосрок. Прибыль за 1,5 года при закрытии позиции сейчас составит 12605-11100 = 1505 р.
При этом есть предположение, что сейчас данную позицию фиксировать не будут, в расчете что рынок "отрастет", хотя по сигналам есть вероятность дальнейшего снижения.
Получилась неплохая иллюстрация того, как рынок умеет обманывать "инвесторов", давая надежды на долгосрочные иксы...
Да, мы не учитываем специфику фондового рынка, налоги, комиссии брокера за совершения сделок и тот факт, что по акциям держателям выплачивают дивиденды. Но 12605 против 24565...
И еще момент. Многие увеличивают свой инвестиционный портфель в долгосрок за счет дополнительных вливаний своих собственных средств, а по факту, это можно делать, вполне успешно, лишь за счет работы с позицией на ценовых колебаниях.
P.S. Изначально хотелось сделать "разбор" всех активов с графиками и сигналами, но работенка получилась трудоемкой, поэтому пока только на примере МГТС. Если статейка окажется полезной, соберет лайки и комменты, оформим продолжение...
Ну а для тех, кто интересуется криптой и торгует Биткоином, идеи графики и мысли по локальным и среднесрочным движениям его цены можно найти в ТГ канале "Sputnik Trade Community"