Ни для кого не секрет, что на рынке довольно много различных индикаторов, которые либо заранее, либо в моменте, показывают или подсказывают настроение рынка. Давайте попробуем с этим немного разобраться.
Как работает?
Или правильней спросить, а какой алгоритм появления сигнала? Точного ответа не даст никто, т.к. в большинстве случаев исходный код скрипта закрыт от посторонних глаз, что собственно не удивительно. Ведь такие вещи обычно распространяются не бесплатно, а самостоятельные внесения изменений в логику работы закономерно приводит к последствиям, при этом претензии могут предъявляться автору.
Поэтому прежде всего важно смотреть на статистику работы индикатора/скрипта на нужном временном промежутке.
В нашем арсенале уже не один год тоже есть сигнальный скрипт, работающий под платформу Tradingview. Приобретался за приличные деньги у забугорных трейдеров, но самое главное, что за это время собрана статистика его работы, а значит можно делать определенные выводы о его полезности. Поэтому и рассматривать будем именно на его примерах.
Сразу важно отметить, что принципиально сигнальные скрипты можно разделить на два вида, реверсивные и ипмульсивные.
Отличие в том, что реверсивный сигнал будет на выбранном (одном) таймфрейме появляться по очередности: buy - sell - buy - sell - buy - sell, а импульсивный может "сигналить" повторно по направлению движения рынка: buy - sell - sell - sell - buy - sell - buy - sell - sell - buy - buy - buy.
Такое различие это не плюс или минус, а скорее удобство или дискомфорт для той или иной торговой стратегии и стиля торговли отдельного трейдера.
В данной статье рассмотрим специфику работы именно реверсивного типа и его особенности.
Можно ли на его основе понять состояние рынка?
Да, и в принципе это довольно просто. Как и в любом анализе начинаем со старших или больших таймфреймов - неделя, день, и смотрим, что показывают они. Чем старше таймфрейм, тем меньше сигналов на графике, а значит и проще анализировать.
Что можем взять из этого графика? Во-первых видим что сигнал работает правильно, и не ошибается. Во вторых мы можем определить в какой фазе сигнала (или зоне действия) находится рынок сейчас, понимаю что дальше будет сигнал в обратную сторону. Также мы можем определить величину изменения цены в процентах или пунктах с момента появления сигнала до пиковых значений и временной интервал действия алерта до появления нового.
На неделе было всего четыре сигнала, при этом медвежьи по времени гораздо короче. Итак сейчас инструмент в бычьей фазе, и находится в нем уже шестой месяц. Предыдущий был с момента появления Bull до появления Bear в активной фазе 11 месяцев, но при этом до пиковых значений, где по факту был разворот, цена дошла за 2,5 месяца. На текущий момент пик был достигнут на пятый месяц после появления сигнала на графике.
Далее переходим на дневной таймфрейм.
Тут закономерность та же. Бычьи сигналы более длительные, медвежьи более скоротечные. Здесь мы также отмечаем, что и по дневному периоду рынок в бычьей фазе.
А вот на 4 часовом таймфрейме на отметках 19000 появился медвежий сигнал Bear, и основываясь на этой информации мы видим что локально рынок либо уже перешел в медвежью фазу и развернулся, либо сейчас идет техническая коррекция.
Что нам дает такой сигнал? Ну как минимум, что на данный момент не нужно бездумно влетать в покупки в надежде на рост. И для продолжения долгосрочного восходящего тренда (стадию которого еще показывают сигналы на старших таймфреймах) нужно дождаться бычьего Bull на текущем 4ч таймфрейме. Ну или хотя-бы на часовом, который на текущий момент тоже показывает Bear.
Еще одна особенность - чем сильнее тренд, тем меньше смены сигналов в рамках одного таймфрейма. И наоборот, в момент неопределенности или флета, сигналов будет больше, и срабатывать они могут в разные стороны примерно в одинаковых ценовых коридорах.
Эту особенность нужно понимать и учитывать, т.к. это эффект "ретеста зоны сигнала". Если работа идет на средне/долгосрок, то после входа по сигналу не лишним будет выше поставить защитный стоп.
Но эта особенность имеет и положительные стороны. Если проворонили вход, а цена имеет тенденцию возвращаться туда для съема стопов, можно пробовать войти в этой зоне еще раз.
На 5 минутке видна еще одна особенность. Сигналы Bear появляются в примерно в одной зоне, и сигналы Bull ведут себя аналогично. Это подсказывает дополнительно локальные зоны интереса "продавца" и "покупателя". Причем по факту, такое поведение наблюдается на всех таймфреймах.
Можно ли применять сигналы для скальпинга?
Да, они довольно корректно появляются и "отрабатывают" и на мелких 3 и минутных таймфреймах.
По факту правильней всегда использовать сигнал на том таймфрейме, на котором вы обычно работаете, но не лишним бывает и наблюдать за его поведением и на других временных отрезках.
Итак, как небольшое резюме.
1. Сигнал нам может показать текущее положение дел или тренд, как на долгосрок так и не среднесрок. Например если на дневном таймфрейме недавно появился сигнал на покупку, то это как минимум повод задуматься, стоит ли пытаться ловить отскоки вниз. Многие ориентируются на прогнозы и аналитику различных гуру, и если они "кричат" что пора работать на падение, то такой инструмент может уберечь от лишних ошибок.
2. Сигнал нам может показать моменты разворота рынка. Например 1 неделя сигналит - покупать, 1 день - покупать, 4 часа - покупать, 1 час - покупать, 30 мин. - продавать, 15 мин - продавать, 5 минут - продавать - 3 минуты - продавать. Как мы видим, по факту на 3 минутах был разворот рынка, далее он подтвердился на 5 и 15 минутах. Если был открыт лонг, то при появлении сигнала на продажу на 30 минутах его можно фиксировать.
3. В моменты неопределенности или флета, сигналов, особенно на мелких таймфреймах появляется больше.
4. При работе с сигналом на определенном таймфрейме полезно предварительно собрать по нему статистику за прошлые периоды. Можно узнать как часто появляется сигнал, какой процент верных сигналов, на сколько пунктов идет цена в сторону тренда после появления сигнала, на сколько пунктов или процентов бывают отклонения в противоположную сторону.
Например за июнь месяц на BTC на 15 минутном таймфрейме было 36 сигнала в обе стороны. 7 из них были с уходом цены в противоположную сторону после появления, а значит можно их считать неуспешными. При этом в правильную сторону цена уходила минимум на 200 пунктов. Можно построить простую торговую модель и давайте попробуем это сделать.
Вход по рынку по сигналу и фиксация прибыли на 200 пунктов на случай успеха и выход по стопу на 100 пунктов если цена идет не в ту сторону.
Итого получаем: (200 * 29 = 5800) - (7 * 100 = 700) = 5100
5100 пунктов движения в плюс с инструмента только по сигналам! Хорошо или плохо - судите сами.
А это работает только на Биткоине?
Нет, данный скрипт работает на любых торговых парах. На акциях, облигациях, нефти, золоте, валютах, индексах - на всем , что представлены на платформе Трейдингвью. Естественно, что каждый инструмент имеет свою специфику торгов и движения. Поэтому прежде чем использовать на конкретном, необходимо провести анализ и посмотреть как идет отработка на том или ином таймфрейме.
Но в любом случае, он позволяет по нужной торговой паре довольно быстро понять общую картину, не обращаясь к сторонней аналитике.
Поэтому наш простой вывод - такой инструмент, однозначный мастхэв для трейдера и даже инвестора любого уровня.
А с чем сравнить?
Идем в телеграмм, находим канал который продает сигналы и берем его как источник для сравнения. И сразу отмечаем, сколько "просят" за рассматриваемого донора:
На 1 месяц за 0.036 BTC (+- 50 000 рублей в месяц по текущему курсу)
На 3 месяца за 0.084 BTC (+- 118 000 рублей по текущему курсу)
На 1 год за 0.228 BTC (+- 320 000 рублей по текущему курсу)
Algo/USDT - как видно на 15 минутах сигнал поступил даже раньше, по цене 0,2870
Sushi/USDT - аналогичная картина на 15 минутах и сигнал поступил тоже чуть раньше.
YFI/USDT - на 15 минутах сигнал тоже появился раньше, по цене 23235, "всего-то" на 1200 пунктов ниже :)
Думаю что продолжать сравнение смысла нет, и так все понятно.
А как же новости которые влияют на рынок... манипуляции, как индикатор реагирует на них?
А вот давайте и проверим. Сейчас середина декабря 2020 года. Буквально на той неделе наш замечательный ЦБ оштрафовал Киви Банк и прикрыл их разные лазейки по работе с наличкой и переводам за рубеж. На фоне этих новостей акции компании посыпались и на Московской бирже и на американской заодно.
И вот мы видим, что нисходящий тренд наш сигнальный скрипт на дневке показал еще в конце августа, когда цена была 1375, и на 4 часах в активной фазе с середины октября (цена на тот момент 1295). Т.е. как минимум за два месяца до текущей проблемной ситуации. Выводы делайте сами.
А сколько стоит индикатор как у вас и где купить?
Как озвучивал в начале статьи, мы приобретали его около 2,5 лет назад на забугорном сайте, цена на тот момент была около 1200 usd и не имеет срока использования. Поэтому если разделить стоимость владения им на прошедшие +-900 дней, то получается что сущие копейки. Но сейчас он там уже не продается.
Индикатор жестко привязывается к аккаунту платформы Tradingview и поэтому единственный вариант приобретения, найти в сети владельца, кто продает аккаунт с таким инструментом. Периодически такие объявления появляются, с ценником от 25 до 50 тыс. рублей.
Если есть крайне сильное желание приобрести, пишите в телеграмме в личку @lancer1313 - подскажем где искать.
Ну и лайфхак на последок...
Крайне удобно составлять определенную сводку по нужному инструменту и его текущих состояниях на разных таймфреймах. Раз мы изначально говорили про Биткоин, то на данный момент она выглядит вот так:
Current active signals XBTUSD ( 14.12.20 20:25 )
Market price - 19150
🟢 1 week — B U L L ( 10530 / 27.07.20 )
🟢 1 day — B U L L ( 11420 / 12.10.20 )
🟢 4 H — B U L L ( 18980 / 13.12.20 )
🟢 2 H — B U L L ( 18615 / 12.12.20 )
🟢 1 H — B U L L ( 18560 / 12.12.20 )
🟢 45 min — B U L L ( 18530 / 12.12.20 )
🟢 30 min — B U L L ( 18155 / 12.12.20 )
🟢 15 min — B U L L ( 19160 / 14.12.20 )
🟢 5 min — B U L L ( 19250 / 14.12.20 ) ⚠️
🔻 3 min — B E A R ( 19160 / 14.12.20 )
🔻 1 min — B E A R ( 19216 / 14.12.20 )
Все старшие таймфреймы показывают фазу роста, а вот младшие сигналят коррекцию или разворот. Удобно и просто? Да, несомненно. И главное наглядно видно, какие алерты начинают срабатывать заранее.
Даже начинающим трейдерам, которые еще не научились разбираться во всех тонкостях рынка, такой помощник всегда будет кстати.