Стохастик - известный индикатор из стандартного набора терминала MetaTrader. Существует множество торговых стратегий с его использованием. Сегодня мы рассмотрим одну из них - стратегию скальпинга по Стохастику. Это простенькая, но довольно эффективная, на наш взгляд, стратегия.
Подробнее о том, что такое скальпинг, читайте в нашей статье.
Работать будем на 15-минутном графике, наиболее подходящем для скальпинга.
Шаг 1. Определяем направление тренда и коррекции
Сначала мы определяем тренд - то есть направление движения цены. Работать будем только в сторону тренда: это значит, что если цена будет падать (ниспадающий тренд) - то мы будем открывать сделки на продажу. Если наоборот расти (растущий тренд) - то на покупку.
Определить направление тренда нам поможет индикатор, который называется Простая скользящая средняя (Simple moving average или SMA). Добавим ее на наш часовой график в терминале. Для этого нажимаем “Вставка->индикаторы трендовые->Moving Average”. В окошке “период” указываем значение 80.
Как видим, на часовом графике появилась кривая красного цвета - это и есть наша скользящая средняя. А теперь разберемся, что такое SMA, как она рассчитывается и что нам дает.
SMA - это результат усреднения цены за выбранный период N. В нашем случае N=80, то есть мы выбрали период в 80 дней. Соответственно SMA рассчитывается так: сумма всех цен закрытия за последние 80 дней делится на 80. Итоговое значение мы и видим на графике в виде кривой линии. Таким образом, мы можем рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен.
Наша SMA имеет наклон вниз, а цена находится ниже SMA. Это значит, что тренд нисходящий, поэтому сделки мы будет открывать на продажу.
Если бы скользящая средняя стремилась вверх, а цена была над ней - мы бы работали на покупку.
Шаг 2. Ждем коррекцию
Коррекция – это движение цены против тренда, в нашем случае вверх. Такое место мы обозначили на рисунке зеленым прямоугольником.
Важно: при коррекции цена не должна закрыться выше линии скользящей средней (смотрим на часовые свечи). Это может сигнализировать о развороте тренда, поэтому в этом случае сделки открывать не стоит, чтобы не проиграть.
Нам нужно дождаться завершения коррекции и возобновления нисходящего движения. Об этом нам просигнализирует другой индикатор, который называется Стохастик.
У стохастика много различных сигналов. В данной стратегии мы предлагаем использовать такие сигналы, как выход из зон перекупленности и перепроданности. Сперва разберемся, что это за зоны, что они означают и как их определить.
- Рынок входит в состояние перекупленности, когда цена резко и сильно выросла. Желающих покупать валюту становится меньше, а желающих продавать - наоборот, больше. Следовательно теперь ожидается снижение цены.
- Перепроданность - когда цена наоборот упала слишком быстро и низко, и теперь мы ожидаем ее повышения.
На рисунке изображен индикатор Стохастик. Обратите внимание, что он поделен на зоны горизонтальными линиями. Их три:
- от 0 до 20 - зона перепроданности.
- от 20 до 80 - нам не важна.
- от 80 до 100 - зона перекупленности.
Нас интересуют зоны перепроданности и перекупленности. Определить вхождение цены в эти зоны помогают сигнальные линии - синяя и красная прерывистая (цвета вы можете менять в настройках по своему вкусу).
Когда сигнальные линии вошли в зону перекупленности (80-100), а затем выходят из нее в зону 80-20 - это сигнал на продажу. Сделку нужно заключать именно в момент выхода из зоны перекупленности (80-100).
Сигнал на покупку (если тренд восходящий) - это момент выхода из зоны перепроданности (0-20) в зону 20–80.
Шаг 3. Ждем сигнал
Напомним, у нас нисходящий тренд и началась коррекция.
Переключаемся на пятнадцатиминутный график (для этого нужно нажать на соответствующий период на панели задач в терминале) и ждем сигнала индикатора стохастик для заключения сделки.
На рисунке зеленым прямоугольником отмечена зона, в которой проходит коррекционный рост. Красной горизонтальной линией обозначен сигнал индикатора стохастик на продажу - сигнальные линии вышли из зоны перекупленности, значит цена готова развернуться.
Однако сделку мы пока не открываем.
Шаг 4. Открытие сделки
После получения сигнала от индикатора стохастик, мы наносим на графикфрактал - он находится в разделе “Индикаторы Билла Вильямса”. Фрактал изображается в виде стрелочек на концах свечей.
Фрактал обозначает пиковое значение цены на отрезке из 5 или более свечей. Фрактал вверх формируется, когда возникает локальный максимум на этом отрезке, а фрактал вниз - локальный минимум.
Поскольку мы работаем по нисходящему тренду, нас интересуют фракталы, которые смотрят вниз.
После получения сигнала от стохастика у нас образовалось два нужных фрактала. Понятно, что в реальности мы увидим сначала первый и попробуем работать с ним, а только потом - если ордер по первому фракталу не сработает дождемся формирования следующего и переключимся на него.
На рисунке ниже мы обозначили уровни, где они появились, двумя зелеными горизонтальными линиями.
Ордер SELL STOP мы будем устанавливать за уровнем подходящего фрактала. При этом стоп-лосс по ордеру мы устанавливаем выше максимума цены, который образовался перед фракталом.
Как видим по рисунку, на первом фрактале наш ордер не сработал бы - цена чуть поднялась и образовался второй фрактал. Поэтому переставляем SELL STOP выше - уже за уровень, обозначенный фракталом 2. Соответственно стоп-лосс тоже переставляем за новый образовавшийся максимум (красная горизонтальная линия над уровнем второго фрактала). Этот ордер сработал: цена пошла вниз, принося нам прибыль.
Не забываем смотреть на часовой таймфрейм, чтобы цена не пробила там скользящую среднюю вверх, закрывшись часовой свечой выше. В этом случае отменяем ордер (удалить ордер можно, нажав на крестик к терминале).
И еще один важный момент: ордер мы выставляем только после того, как за появлением фрактала закрылось две свечи (это системные требования).
Шаг 5. Установка тейк профита
Нам осталось определить, где мы будем фиксировать прибыль. Чаще всего это место, откуда начался коррекционный рост.
На рисунке мы обозначили место для постановки тейк-профита желтой горизонтальной линией. Как видим, цена довольно быстро достигла его.
Профит составил 290 пунктов по пятизначным котировкам (как видно на графике по шкале справа: 120.730 - 120.431 = 299, округляем до 290), а стоп-лосс с учетом спреда - 90 (считаем пункты на графике от sell stop до stop loss, то есть 120.730+120.803=70 + спред).;
Это очень хорошее соотношение, но оно будет таким не всегда.
Не стоит открывать сделку, если предполагаемый профит хотя бы в полтора раза не превышает размер стоп-лосса. Такой сигнал лучше пропустить.
Итог
В заключение, дадим несколько советов тем, кто хочет попробовать стратегию скальпинга по Стохастику в деле:
- Индикатор добавляем на график со стандартными настройками терминала. Ничего менять не нужно.
- Не забываем о правилах мани менеджмента: 2-3% депозита на одну делку - большим рисковать не нужно.
- Не стоит стремиться открывать слишком много сделок - торгуйте спокойно и стабильно.
Всем удачи и профита.
Не забудь подписаться и поставь Лайкос если понравилась стратегия)