Многие, если не все, путаются с разделением этих понятий. Меж тем в школьном курсе обществознания вполне неплохо (хоть и упрощенно) объясняют суть этих понятий и разницу.
В основе всего лежит обычай. Века сформировалось общее представление о добре и зле. Постепенно оно трансформировалось в базовые принципы: не убий, не укради и остальные. Это уже первичная, первобытная формулировка общественных представлений о том, как должен человек жить в обществе.
Кстати, да. Все эти вещи: закон, мораль и нравственность - существуют только при наличии общества. Робинзон Крузо до того как встретил Пятницу вообще не имел никакого отношения к этим понятиям. Общества не было.
Закон
Традиции, обычаи, народные привычки за века сформировались в некоторый вполне формализуемый свод правил. Эти правила общежития закрепились в законе. Потому есть такой термин "обычное право", то есть право, произошедшее из обычая (в отличие от прецедентного). В нашем обычном праве зафиксировано Рождество как праздник, потому что традиционно русский человек отмечает Рождество (до того, как это было в законе). Именно в рамках традиции и обычая у нас в законе написан запрет на убийство, на воровство, предательство родины и т.д.
Естественно, не все закону являются производными обычая. Некоторые законы идут в разрез с обычаем. Запрет кровной мести, например, связан с задачей государства сохранить население.
Мораль
Но закон не исчерпывает все варианты отношений между людьми в обществе. Например, долг дружбы или супружеский долг никак не регламентированы в кодексах или конституции. Однако мы все прекрасно представляем о чем идет речь, потому что эта часть общественных установок называется мораль.
Именно благодаря морали мы имеем такие феномены как общественное осуждение. Когда вроде и не сделал ничего незаконного, а смотрят косо. Скажем, идешь в грязной одежде, хамишь кассиру в магазине, не выполняешь обещания, опаздываешь.
Нравственность
Еще более тонкие материи описывает нравственность. Она про отношение самого человека к этим нормам. Насколько человек впитал в себя эти нормы, насколько им следует, и насколько подключает мозг при работе с ними. Например, если ты не отдал долг, но убедил себя, что есть причина и ты прав. И тут вилка, вроде бы совесть чиста (точнее обманул ее), но в глубине души человек отлично знает общие требования общества - поэтому он аморален и безнравственен.
Если же совершил не столь однозначный поступок - не приоткрыл девушке дверь, то здесь все сугубо на полутонах. Можно считать себя безнравственным, можно не считать, так как у общества и, значит, морали нет единого мнения по проблеме.
Вместо вывода
Так или иначе, все эти концепции строятся на общественном представлении о добре и зле, сформированном за столетия существования народов (народа) на конкретной территории с учетом его исторического (в том числе религиозного) пути.
Соответственно представление общества о нас, оценка нас в обществе, да и внутреннее самоощущение складывается от внутреннего представления о морали, следования ей и разумного отношения к ней.