Телеграмм-канал для практикующих трейдеров https://bit.ly/3pr7cIa
Взлеты и падения фондового рынка в 2020 году наглядно продемонстрировали преимущества работы с волатильными инструментами.
Рассмотрим принцип торговли волатильными активами и постараемся сформулировать правила торговой стратегии, позволяющей зарабатывать даже на биткоине.
Заработок на волатильности
Волатильный актив, имеющий в долгосрочной перспективе нулевую доходность, дает краткосрочным и среднесрочным трейдерам массу возможностей для заработка.
Рассмотрим график гипотетического актива со средней стоимостью $100. Это достаточно волатильный актив, на рисунке 1 показано, что его стоимость постоянно падает до $50 и взлетает до $150.
Предположим, что кто-то регулярно покупает этот актив, когда его стоимость падает до $80 и продает, когда его цена достигает $125. Со временем, кривая прироста инвестиционного счета будет выглядеть как зеленая линия на рисунке 2.
На рисунке 2 наглядно показано почему долгосрочные инвестиционные стратегии не способны принести прибыль при покупке волатильных инструментов с нулевой доходностью, в то время как активная работа с такими активами позволяет зарабатывать.
Если у инвестора есть хрустальный шар, который говорит ему, что цена инструмента будет только падать, то нет никакой необходимости вкладывать деньги в актив. Если хрустальный шар указывает на то, что инструмент будет только расти, то его нельзя продавать. Но если хрустального шара нет, то нужно опираться на исторические данные, которые свидетельствуют о том, что на ценовом графике любого актива периоды роста сменяются периодами падения и наоборот.
Как заработать на волатильности биткоина
Биткоин это один из самых волатильных активов всех времен, а чем выше волатильность инструмента, тем больше возможностей для заработка он дает краткосрочным и среднесрочным трейдерам. Торговать биткоином можно на любой криптовалютной площадке.
Оценим перспективы заработка на волатильности биткоина с помощью небольшого исследования.
Допустим, инвестор приобрел биткоин в худший день покупки — 18 декабря 2017 года. Финансовый результат его инвестиции представлен на рисунке 3. Долгосрочный инвестор потерял бы около половины своих денег.
Теперь применим активный подход к работе с волатильными инструментами. Если BTC упадет на 33% — покупаем, а если вырастет на 50% — продаем. В параметрах для покупки и продажи инструмента нет никаких секретов, так как любые разумные критерии, основанные на исторической волатильности, имеют смысл.
Результаты работы с волатильностью биткоина представлены на рисунке 4, где видно, что, несмотря на первоначальную просадку, активный подход принес неплохую прибыль.
Для заработка на биткоине не нужно предсказывать его стоимость в будущем. Ведь никто не знает, что будет происходить с BTC в долгосрочной перспективе, но в одном можно быть уверенным — пока в криптовалютный рынок вкладывают деньги, биткоин будет одним из самых волатильных инструментов.
Телеграмм-канал для практикующих трейдеров https://bit.ly/3pr7cIa
