Алгоритмическая торговля (также называемая автоматической торговлей, торговлей черными ящиками или алготрейдингом) использует компьютерную программу, которая следует определенному набору инструкций (алгоритму) для размещения сделки. Торговля, в теории, может приносить прибыль со скоростью и частотой, которые невозможны для трейдера-человека.
Определенные наборы инструкций основаны на сроках, цене, количестве или любой математической модели. Помимо возможностей получения прибыли для трейдера, алготрейдинг делает рынки более ликвидными и торговлю более систематичной, исключая влияние человеческих эмоций на торговую деятельность.
Алгоритмическая торговля на практике
Предположим, трейдер следует этим простым торговым критериям:
Компьютерная программа автоматически отслеживает цену акций (и индикаторы скользящей средней) и выставляет ордера на покупку и продажу, когда выполняются определенные условия. Трейдеру больше не нужно следить за живыми ценами и графиками или выставлять ордера вручную. Алгоритмическая торговая система делает это автоматически, правильно идентифицируя торговую возможность.
Algo-trading предоставляет следующие преимущества:
Сделки совершаются по самым выгодным ценам.
Размещение торговых ордеров происходит мгновенно и точно (есть высокая вероятность исполнения на желаемых уровнях).
Сделки рассчитываются правильно и мгновенно, чтобы избежать значительных изменений цен.
Снижение операционных издержек.
Одновременная автоматизированная проверка нескольких рыночных условий.
Снижен риск ручных ошибок при размещении сделок.
Алго-трейдинг может быть протестирован с использованием доступных прошедших данных и данных реального времени, чтобы увидеть, является ли он жизнеспособной торговой стратегией.
Уменьшена вероятность ошибок трейдеров-людей, основанных на эмоциональных и психологических факторах.
Большая часть algo-трейдинга сегодня-это высокочастотная торговля (HFT), которая пытается извлечь выгоду из размещения большого количества ордеров на быстрых скоростях на нескольких рынках и нескольких параметров принятия решений на основе заранее запрограммированных инструкций.
Алго-трейдинг используется во многих формах торговой и инвестиционной деятельности.
C уважением,
команда УНИФин