Описание и входные параметры
Индикатор скользящей средней методом наименьших квадратов ( eng. Least Square Moving Average) позволяет оценить направление движения рынка и его возможные развороты. Индикатор представляет собой линию, которая отображается в ценовом окне. Алгоритм скользящей средней методом наименьших квадратов строит линию регрессии на графике в текущей точке. То есть Least Square Moving Average пытается предсказать поведение цены, какой бы она была если бы линия регрессии продолжилась.
LSMA_Period - период расчета скользящей средней по методу наименьших квадратов;
Prediction – число свечек, по которому строится прогнозная скользящая средняя по методу наименьших квадратов при условии, что скорость ее (падения или роста сохранится);
Display_Bars - количество отображаемых баров (при 0, отображаются все).
Первое отличие заключается в том, что LSMA это математическая ожидаемая линия и связана с ценой через формулу. Поэтому она может показывать значения, которые никогда не показывали цены.
Второе заключается в том, что скользящая средняя по методу наименьших квадратов горазда быстрее реагирует, чем любая другая скользящая средняя. При том, что ее точность расчета будет выше. На рисунке изображена экспоненциальная скользящая средняя с параметром 50 и 15 и LSMA c значением 50.
Интересной особенностью данного индикатора является параметр Prediction. Он рисует линию, которая была бы, если бы цена двигалась с такой же скоростью заданное количество свечек. На деле мы можем определить точки, в которых цена остановилась. Для этого нужно добавить скользящую среднюю по методу наименьших квадратов с периодом n (Prediction=0) и точно такую же с параметром n и Prediction не равным 0. Из формулы следует, что если скорость равна 0, то линия LSMA совпадет с линией LSMA +Prediction.
Примеры использования
Одним из сигналов является опережение скользящей средней по методу наименьших квадратов максимальной или минимальной цены. Пример сигнала на продажу:
Пример для сигнала на покупку и продажу:
Заключение
Least Square Moving Average – интересный подвид скользящей средней, которая не опаздывает и отражает полно ценовые движения. Помогает определить направление тренда, возможные точки разворота. Индикатор LSMA можно использовать во всех стратегия со скользящей средней. При этом сигналы будут более быстрыми, при этом многие шумы будут сглажены математически, но существует и опасность появления ложных сигналов.
Полная статься с формулами, а также другие статьи https://botrader.org/ru/poleznoe/mnk-moving-average-indicator/.