Корреляция в инвестиционной отрасли представляет собой статистику, которая измеряет степень изменения двух переменных по отношению друг к другу. Корреляция показывает силу связи между двумя величинами и выражается численно.
Дарю готовый портфель на Мосбирже (не забудьте подписаться)
Доходность более 17% за год
Коэффициент корреляции — это статистическая мера силы зависимости между относительными движениями двух переменных. Диапазон значений от единицы до минус единицы.
☑️ Полная положительная корреляция означает, что коэффициент корреляции равен точно 1. Это означает, что вместе с движением вверх или вниз одной бумаги, другая ценная бумага движется синхронно, в том же направлении.
☑️ Полная отрицательная корреляция означает, что два актива движутся в противоположных направлениях
☑️ При нулевой корреляции зависимости между финансовыми инструментами совсем отсутствует.
Значения корреляции между -0,8 и +0,8 не позволяют считать инструменты значимо зависимыми.
Корреляция между двумя переменными полезна при инвестировании в финансовые рынки. Например, при определении того, насколько хорошо взаимный фонд работает по сравнению индексом или другим фондом. Добавляя паевой инвестиционный фонд с низкой или отрицательной корреляцией к существующему портфелю, инвестор получает выгоду от диверсификации.
Другими словами, инвесторы могут использовать активы или ценные бумаги с отрицательной корреляцией для хеджирования своего портфеля и снижения рыночного риска из-за волатильности или резких колебаний цен.
📊 Статистика корреляции также позволяет инвесторам определять, когда изменяется корреляция между двумя переменными.
Например, акции банка обычно имеют очень положительную корреляцию с процентными ставками, поскольку ставки по кредитам часто рассчитываются на основе рыночных процентных ставок. Если цена акций банка падает, а процентные ставки растут, инвесторы могут понять, что что-то не так. Если цены на акции аналогичных банков в секторе также растут, инвесторы могут сделать вывод, что падение цен не связано с процентными ставками. Вероятно, плохо работающий банк имеет дело с внутренней фундаментальной проблемой.
❗️ Корреляция – хороший инструмент, но необходимо учитывать, что она измеряет ассоциацию, но не показывает, является ли X причиной Y или наоборот, или если ассоциация вызвана третьим, возможно, невидимым фактором. То есть она показывает только следствие, а не причину.
👍 Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!
➡Если хотите получать оперативную информацию, подписывайтесь на телеграм канал Кубышка - Финансы