#Технический анализ
Всем привет! Я продолжаю публиковать теоретический материал из цикла своих статей по техническому и волновому анализу.
Мы уже узнали с вами, что такое «ценовая волна», «числа Фибоначчи и правило золотого сечения», сейчас пришла пора разобраться, как именно используются коэффициенты «золотого сечения» в классическом волновом анализе Эллиотта.
Стоит заметить, что на сегодняшний день на базе коэффициентов Фибоначчи создано и используется огромное количество разнообразных технических инструментов прогнозирования цены. Это и «Уровни коррекции Фибоначчи», и «Дуги Фибоначчи», «Веер Фибоначчи», а так же «Временные периоды Фибоначчи».
Все эти инструменты технического анализа имеют много сторонников и противников, однако мы сконцентрируем наше внимание только на одном из перечисленных здесь инструментов – уровнях коррекции. Будем называть его кратко – линейка Фибоначчи.
Итак, что же представляет собой инструмент линейка Фибоначчи?
Это последовательность коэффициентов «золотого сечения» (помноженное на 100%), стандартный вид которых представлен на рисунке выше.
Однако к уровням 0% - 23,6 - 38,2 – 50 - 61,8 – 100 - 161,8 - 261,8 - 423,6% я решил добавить некоторые другие значения, которые, на мой взгляд, достаточно часто проявляются на ценовых графиках. В результате, более полный вид линейки Фибоначчи выглядит следующим образом:
0% - 23,6 – 38,2 – 50 – 61,8 – 76,4 – 100 – 113 – 138,2 – 161,8 – 200 – 238,2 – 261,8 – 300%.
Кстати, обратите внимание, что в своей последовательности я ограничился максимальным значением 300%, хотя в предыдущем случае, максимальным значением было 423,6%. Такое расхождение связано с тем, что в торговле я редко использую значения больше 300%.
Ниже представлен пример построения линейки Фибоначчи на недельном графике пары EURCHF. На первый взгляд может показаться, что представленные здесь уровни коррекции Фибоначчи напоминают собой хаотическое нагромождение бесполезных линий, однако - это не так.
Стоит только отбросить несколько ненужных уровней, которые, как правило, лежат в диапазоне от 76% до 23%,как все остальные линии начинают формировать стройную волновую картину. (Естественно, при условии, что линейка правильно построена).
Обратите внимание, как коррекционные волны практически точно вписываются в существующие границы:
- Первая коррекция: 138,2%-61,8% ≈76,4%, если по телам, то 113%-61,8% ≈ 50%;
- Вторая коррекция: 161,8%-76,4% ≈ 76,%4;
- Третья (двойная) коррекция: 200%-138,2% ≈ 61,8%;
- Четвертая коррекция: 261,8% - ? ≈ 61,8%;
Теперь, рассмотрим такой момент:
Как правильно выстраивать уровни коррекции на ценовом графике?
На мой взгляд, ответ на данный вопрос не является однозначным, как это может показаться с самого начала. Дело в том, что существует огромное количество способов построения данного инструмента на ценовом графике.
В конечном итоге, все зависит от того, что вы стремитесь получить от него.
В нашем случае, мы хотим использовать данный инструмент с целью определения по нему волновых формаций. Для этой цели я решил использовать построение по первой значительной волне в направлении текущего тренда. Однако даже в таком случае, бывают неизбежными не только ошибки, но и вариации, связанные с неоднозначной интерпретацией волн при построении.
Например, в нашем случае с недельным графиком пары EURCHF в качестве опорной волны можно взять ценовой отрезок 0-1, но так же, можно воспользоваться и совокупным ценовым движением 0-3 для которого коррекционная волна 1-2 будет являться уже вложенной внутренней структурой. Стоит отметить, что иногда я действительно использую именно такое построение с вложенной внутренней коррекционной волной, когда все другие способы демонстрируют неудовлетворительные результаты.
Как вы понимаете, при этом вся разница заключается лишь в том, насколько предложенный вариант лучше предыдущего, когда в качестве опорной волны используется пустая волна без каких либо вложений.
Естественно, для того чтобы понять какой из представленных вариантов лучше всего подходит для текущей ситуации, необходимо проверить каждый из них по - отдельности, а затем определить где фиксируется лучший результат совпадения уровней коррекции относительно существующих ценовых экстремумов. Таким образом, чем больше коррекционных волн вписывается в линейку Фибоначчи, тем лучше подходит данная волна в качестве опорного значения.
Еще один нюанс, влияющий на построение линейки Фибоначчи – это значения, которые мы будем использовать в качестве опорных величин, то есть то, что мы возьмем за 100%.
Казалось бы, что здесь может быть непонятного? 0-100%. Нет! Точнее, не всегда это так.
Иногда, например, намного лучше к текущей рыночной ситуации могут подходить несколько иные значения. Обратите внимание, что на прошлом графике в качестве опорной волны мы взяли значения 0%-113%,вместо 0%-100%.
Ниже на рисунке, я привел вероятностные значения ценовых экстремумов для расширяющейся формации, которые могут использоваться при выборе опорной волны, обозначенной цифрами (76,4%-100-113%).
Так же обратите внимание на то, что речь в данном случае идет о построении линейки Фибоначчи таким образом, что внутри опорной волны не должно быть никаких более мелких волн. Так как, если бы мы использовали именно такой способ, (то есть в качестве опорной волны взяли бы более крупное движение, и внутри оказалась бы вложенной мелкая коррекционная волна), то естественно, приведенные здесь значения были бы совершенно иными.
Прежде, чем мы продолжим рассматривать аналогичный пример вероятностных значений ценовых экстремумов, но уже для сужающейся волновой формации, я хотел бы сказать несколько слов относительно того, откуда возникли эти данные, и насколько им можно доверять. Дело в том, что приведенные здесь значения являются эмпирическими, они полученные мной, в процессе обработки различных волновых структур, которые я специально для этих целей подбираю, а затем сохраняю в виде картинок в специальный файл уже длительное время.
Тем не менее, продолжаем далее, возвращаемся к нашим значениям коррекции для сужающейся волновой конструкции.
Естественно, нужно понимать, что абсолютно все рыночные ситуации никто и никогда не сможет объединить в ограниченное количество волновых или любых других моделей. Аналогичный вывод можно сделать и относительно приведенных здесь цифровых значений для уровней коррекций. Ведь рынок, намного более многообразен и сложен, нежели мы это себе представляем.
Тем не менее, стоит отметить, что довольно часто (но не всегда) те соотношения, которые даны в примерах, позволяют получать достаточно точные значения величин коррекции, особенно в тех случаях, когда ситуация не находится в ожидании глобальных новостных факторов.
Так как в подобной ситуации на рынке может произойти все, что угодно! А что говорить о форс-мажорных событиях, которые вообще никак не прогнозируются заранее, хотя основной постулат технического анализа и утверждает, что «цена учитывает всё». Но это, конечно, все спорно.
Вот таким, образом я использую линейку для построения, и дальнейшей фиксации волн на ценовом графике. Точно также уровни коррекции Фибоначчи помогают не только выявить зоны поддержки и сопротивления, распознать волновую модель, определить вероятную область завершения корректирующей волны, но и, что самое главное, рассчитать значения для постановки отложенных ордеров.
Всем удачи и успехов!
**************************************
Спасибо, что дочитали до конца. Ставьте лайк, и подписывайтесь на канал, если Вам понравилось! И, конечно, не забывайте оставлять свои комментарии!