Расчет потенциала сделки, а именно ее риск/прибыль (R), — самая важная составляющая риск-менеджмента, без которого невозможно вести успешную торговлю.
В каждой сделке рискуем одинаковым количеством денег. То есть величина R (риск) всегда фиксированная.
Потенциальная прибыль по сделке определяется, исходя из расстояния до тейк-профита, поделенного на величину R. Перспективность сделки озвучиваем следующим образом, например: "В этой сделке мы можем получить 5R".
Услышав такую фразу спекулянт может посчитать, сколько он сможет заработать на данном трейде.
В расчете риска самое важное - определить размер лота, которым следует входить в сделку.
Как рассчитать размер позиции
Есть несколько вариантов выполнения данного расчета.
1. Быстрый расчет размера позиции (лота)
2. Если торгуете фьючерсами на ММВБ, тогда пользуйтесь Калькулятором на СмартЛабе.
3. Если торгуете на форексе, тогда пользуйтесь калькулятором Форекс-брокера. Например, вот такой калькулятор.
Формулы расчёта риска
Для определения рисков существуют определенные формулы и правила, например:
Риск в одной сделке = Стоимость покупки — Стоп
А это — формула расчета риска на весь торговый капитал, выраженного в процентах:
Риск = Ожидаемые убытки в сделке / Капитал * 100
Эта формула поможет вам соблюдать основное правило риск–менеджмента, которое позволяет рисковать в одной сделке не более чем 2% торгового капитала (или портфеля).
Но имейте в виду: чем активнее вы торгуете, тем меньше вы можете себе позволить рисковать в одной сделке! Краткосрочные спекулянты не могут себе позволить рисковать даже 2% капитала ! И должны ориентироваться на правило ниже.
Правило ограничения портфельного риска 20%
В риск-менеджменте существует правило ограничения общего, портфельного, риска не более чем на 20%. То есть если вы решите закрыть все свои позиции, торговый капитал должен быть не меньше 80% от первоначального. Соблюдать это правило чрезвычайно важно. Если вы позволите потерям превысить эту цифру, то шансы возместить ущерб существенно снизятся. К примеру, потеря 10% капитала может быть компенсирована заработком в 11%. Потеряв 20%, придется заработать уже 25%, чтобы вернуться к первоначальному размеру торгового капитала. Ну а потеря 50% капитала потребует 100% доходности! А такой уровень прибыли новички уже не способны обеспечить (даже если поначалу везет). Мало того, – такая доходность под силу лишь немногим бобрам-профессионалам или бобрихам-профессионалкам 🙂
Следующее важное правило управления риском: добивайтесь соотношения прибыли к риску в каждой вашей сделке как минимум 2:1 и выше. Но лучше старайтесь заключать только те сделки, предварительные расчеты которых показывают, что потенциальная прибыль превышает риск в 3 раза.
Риск-менеджмент
- Для каждой сделки определяю риск и потенциальный профит (R). Минимальное соотношение R для открытии сделки равно R > 3.
- Риск на сделку по тренду не более 3%.
- Риск на сделку против тренда, при появлении сигнала о приближающемся развороте не более 0,5%. В последующем по тренду можно сделать добавку до позволенного риска.
- Общий риск по всем сделкам не более 10%. При этом следует учитывать, чтобы все открытые сделки не были по активам с высокой долей корреляции ценового движения.
- Исходя из уровня, где будет стоять стоп, делаю максимально возможный лот для позиции.
- Если очень хочется войти в сделку, но волновая картина спорная, тогда использую риск не более 0,5%.
Сущность риск-менеджмента в следующем: рискуйте не больше, чем вы можете себе позволить потерять, и в то же время достаточно, чтобы выигрыш был существенным. Если такой суммы для вас не существует, не вступайте в игру.
Эд Сейкота.
