То, что рынок цикличен слышали, наверное, многие, но эти же многие по-разному понимают значения слова «цикличность». Собственно, половина споров возникает тогда, когда люди используют одну и ту же терминологию, но с разным ее значением.
В данном конкретном примере для меня цикличность, это не его фрактальность, и не его сезонность (привет торговля бобами и газом, например), а закономерности, когда базовый актив почему-то растет или падает. «Оналитеги Анатолии» (да простят меня все аналитики фондового мира) конечно всегда предскажут, почему тот или иной актив вырос вчера, но нам то надо, что с ним будет сегодня и завтра.
Попробуем применить математику и азы статистики и посчитаем на отрезке n лет сколько было минусовых месяцев и месяцев, когда базовый актив вырос относительно предыдущего месяца.
Примерно так:
Январь: +5 месяцев из 20
Февраль +1 месяц из 20
Март -3 месяца из 20
И т.д.
С такой легкостью можно легко увидеть откровенно аптрендовые месяцы и даже целые периоды длительного тренда (например, пресловутое предновогоднее ралли)
Я сделал выборку из традиционно любимого мной Сбербанка.
Начал тест с июля 2007 года (дата взята с потолка).
И что мы видим?
Плюсовые Январь, апрель, июль, осень.
Собранной информацией можно играться очень много и долго, и она дает пищу для самостоятельных размышлений.
От себя добавлю, что если сравнивать «ТС по циклам», со стратегий «buy&hold», то сезонная обогнала классику в два раза.