Я решил создать робота, используя лучшие наработки из других роботов для торговли по тренду и новые идеи, позволяющие связать их воедино. Что получится в итоге?
Торговая стратегия
Объединив разные механизмы из разных роботов, я надеюсь выжать лучшее из разных алгоритмов, которые разрабатывал за последние 2 месяца. Итак, Поль 4 будет написан с нуля, но будет включать:
1. Механизм открытия сделок на основе сигналов одной из вариаций Эммы и подтверждение сигналов на основе Поля 3
2. Механизм ведения множества позиций — Поль
3. Механизм перемещения стоп-ордеров из Марка
Торговая стратегия: Когда соотношение объема торгов в абсолютном отношении находится на стороне быков (лонг) или медведей (шорт), то до тех пор, пока оно подтверждается AwesomeOscillator (разницей скользящих средних), с шагом 1 бар открывается позиция по направлению тренда, при этом стоп-ордер передвигается по TrendEnvelopes, а в случае возникновения обратного сигнала закрывается весь пул позиций.
Разработка
Поскольку используются разные механизмы и индикаторы, я не буду показывать всю разработку (длинное было бы видео), вот результат:
Исходный код серии роботов:
- Код Poole3 на Github
Результаты
Попытка выбрать лучшее из недавних роботов завершилась сочетанием их худших качеств. Несмотря на визуально хороший результат, робот на тестах топчется около нуля из месяца в месяц.
Вывод
Я всегда стараюсь брать максимально простые и понятные идеи и позволяю роботу уходить в минус, если это является частью его стратегии, но в данной серии:
- Проверка в серии тестов Poole 1 показала, что случайная прибыль является действительно случайной;
- Попытка доработки случайно прибыльного алгоритма Poole 2 оказалась неудачной;
- Лучший робот Poole 3: уходил в просадку более, чем на 20%, что даже при 30% прибыли в некоторые месяцы на тестах является неприемлемым для меня значением;
- Попытка урезонить торговый алгоритм за счет смешения лучших моделей в Poole 4 привела к созданию робота, который может только отлично наматывать количество позиций — безопасно, но без прибыли.
Короче, пора двигаться дальше, Эпоха Поля была веселой, но случайная прибыль постоянной не стала.
