Использование индикатора «Аллигатор» Билла Вильямса для создания алгоритма поиска локальных экстремумов (максимумов и минимумов) на графиках цен акций и описание простейшей торговой стратегии на его основе.
⚠️ВНИМАНИЕ - не является инвестиционной рекомендацией!
Для начала вспомним что такое «Аллигатор». Это широко известный трендовый индикатор. Он состоит из сочетания трех линий - пяти(зеленая), восьми(красная) и тринадцати-периодной(синяя) скользящих средних. Сдвинутых на графике на три, пять и восемь периодов соответственно.
При этом если линии выстраиваются в порядке когда синяя линия находится над красной, а красная над зеленой, то это считается падающим трендом, а если наоборот - зеленая над красной и красная над синей, то растущим.
ис. 1. Пример работы алгоритма для конкретной акции
Суть предлагаемой торговой стратегии достаточна проста:
- Определяем на графике цены акции несколько последних периодов когда наблюдались тренды
- Максимум и минимум цены акции в промежутке между датами старта обнаруженных трендов принимаем за верхнюю и нижнюю границы локального ценового коридора
- Покупаем акции на заранее определенную сумму (это будет стоимость разовой инвестиции) при пересечении ценой нижней границы коридора
Давайте проверим сколько акций, доступных обыкновенному частному инвестору на обеих российских биржах, вернулись в свой локальный ценовой коридор после пересечения нижней границы в течение, например, торговой недели с 12.10.2020 по 16.10.2020. (Кстати, подписчикам канала ASPCT analytics необязательно вручную пересматривать все графики, так как им доступен Мониторинг ценовых коридоров акций, основанный на описанном алгоритме.)
И, вот таблица с результатами:
Только 5 акций из 14 (NLSN и NJR срабатывают по несколько раз, поэтому сигналов на три больше) не вернулись в свой локальный ценовой коридор в течение исследуемой и следующей недель, при стоп-лоссе в 3% они принесут -15% от стоимости разовой инвестиции.
Остальные же 9 акций за менее чем две последующие недели уже приносят 26,3% (минус 15% итого 9,3%) и это если закрыть все сделки 23.10.2020, если же Вам повезло и Вы смогли закрыть сделки по недавним максимумам, то этот результат увеличится до 43,7%.
Также дополнительно возможно увеличить доходность еще максимум на 20,5%, делая покупки акций не просто по нижней границе ценового коридора, а используя любой индикатор разворота цены и покупая ниже границы.
Как видите даже такая примитивная стратегия может приносить ощутимую (от 9,3% до 49,2% от стоимости разовой инвестиции за две недели) прибыль если подключить к ней машинную обработку данных для поиска сделок и просто следовать продуманному заранее плану.
Подписаться на Telegram-канал ASPCT analytics