Родиной артиста Максима Щеголева является город Воронеж, там он родился, там же и прошло его детство. Отец Максима — Валерий Щеголев, был военнослужащим ВМФ, служил он на подводной лодке. Мама знаменитого актёра — Ира, работала доктором. Максим Щеголев не хотел идти по стопам отца и становиться военным, да и родители его на этом не настаивали. Но артист решил пойти по стопам матери и стать врачом.
Этот выбор Максим сделал самостоятельно, его с детства привлекала медицина, а такие предметы, как биология и химия, Макс всегда любил. Для того, чтобы поступить на врача, нужно хорошо разбираться в химии и биологии, как вы уже поняли, с этими предметами у Максима Щеголева проблем никогда не было. Но в выбранном для поступления медицинском ВУЗе был очень жёсткий отбор и увы, но Максим не смог поступить на врача.
Тогда Максим засомневался в своём выборе стать врачом и начал думать о другой профессии. У артиста тогда было два выбора, либо попробовать поступить в другой ВУЗ, либо пойти в армию. Макс решил попробовать свои силы в другом институте и его выбор пал на академию искусств в его родном городе Воронеже. Актёру удалось сразу туда поступить, хоть и времени на подготовку у него толком и не было. Закончив первый курс в академии искусств, Максим решает перевестись в московский ГИТИС.
Начав своё обучение в ГИТИСе, Макс начинает играть в театре "Луны". В этом театре артист играет до конца своего обучения В ГИТИСе. Позже Максим Щеголев попадает в театральную труппу знаменитого постановщика Анатолия Васильева.
Артист успешно выступает в составе этой труппы. Макс сыграл в очень многих спектаклях, и репутация, как у театрального артиста, у Максима Щеголева была очень хорошей. В кино у актёра тоже было не мало работ, но все они были мелкими, так что долгое время основная работа для артиста была в театре.
Первая заметная роль Максима, была в фильме "Молодые и злые". После съёмок в этом фильме, артиста часто начали звать на главные роли в сериалах и фильмах.
С первой супругой Татьяной Солнцевой, Максим Щеголев сошёлся ещё в студенчестве. Супруги вместе играли в "Театре Луны", когда ещё учились в ГИТИСе. Максим и Татьяна стали родителями ещё будучи студентами, у них родился сын Илья и вскоре после этого актёры разошлись.
После развода, Максим Щеголев начал встречаться со своей коллегой по театру — Аллой Казаковой. Но артисты свои отношения никак не афишировали и в театре вели себя просто как коллеги. Да и на публики Максим и Алла вместе никогда не появлялись, папарацци их тоже не удалось поймать.
Никто не знал об их романе, более того, никто даже и не догадывался. Влюблённые рассказали об своих отношения только тогда, когда решили пойти в загс, чтобы заключить брак. В этом браке, Максим Щеголев стал отцом двоих девочек Марии и Екатерины.
В фильмографии Максима Щеголева есть один очень популярный мелодраматический телесериал "Кармелита. Цыганская страсть". В 2005 году, когда "Кармелита" впервые вышла в эфир, то о ней только все и говорили. Вся женская аудитория с нетерпением ждала новых серий.
Из-за успеха первой части, создатели сериала решили снять вторую часть "Кармелита. Цыганская страсть". Наверно все знают, что саму Кармелиту сыграла Юлия Зимина, так же в продолжении сериала ввели ещё одного главного персонажа, которого сыграл Максим Щеголев.
У Юлии и Максима начались романтические отношения, хотя актёр тогда ещё был женат на Алле Казаковой, с которой он позже всё-таки развёлся. Отношения Максима Щеголева с Юлией Зиминой просуществовали три года.
Среди поклонников актёра есть мнение, что Макс жалеет об отношениях с Юлией Зиминой, ведь из-за актрисы Максим ушёл из семьи, да и с самой Юлией, у них так ничего и не получилось. Сам Максим Щеголев, на эту тему разговаривать отказывается.
Сейчас актёр живёт со знаменитой певицей Теоной Дольниковой. Ещё Теона снимается в кино и в её фильмографии даже есть несколько работ в западных картинах, таких как "Джон Уик 3", "Её запах".
Ещё у пары в 2017 году родился сын Лука, но об этом стало известно относительно недавно. Неизвестно почему артисты так долго скрывали рождение Луки. Делитесь своим мнением в комментариях.