Новые инструменты для выделения тренда через соотношение силы быков и медведей на рынке показали прибыльность от +26% до +65% за месяц в тестере, но не все так гладко.
Прошлая реализация
Реализацию стратегии накопления позиций я показал в видео, но не добился правильности ее исполнения.
По ходу реализации выяснилось, что индикатор Balance of Powers (Bulls/Bears) новый бар начинает с нулевой отметки. Из-за этой особенности индикатора первый тик часто определяет направление позиции, что в корне не верно.
Эта неудача — провал очередной реализации, а не всей идеи. Просто использую другой индикатор, который учитывает массив прошлых значений соотношения объема торгов медведей и быков.
Все с начала
Идея торговой стратегии: Во время роста рынка (объем торгов быков превосходит объем торгов медведей) открывать покупку (одну или с каком-то шагом по времени), во время снижения — аналогично продажа.
Алгоритм действий: Использовать данные по объему торгов с накоплением, пока объем торгов (быки-медведи) больше нуля, покупать (или держать 1 лонг-позицию), а когда медвежий объем превосходит бычий — продавать (или держать шорт).
Инструменты: Индикаторы Элдера: Bull Power, Bear Power
-- теория, для новичков --
Александр Элдер - американский трейдер с происхождением из СССР. В 1974-м году он, будучи судовым врачом, во время одного из плаваний сумел получить политическое убежище в США. В конце 1970-х начался его путь в трейдинге, результаты которого продолжают ценить многие трейдеры по сей день.
В биржевом деле «быками» называют игроков рынка, делающих ставки на дальнейший рост цен. Следовательно, восходящие тренды демонстрируют силу быков, по скорости роста можно определить, насколько много в рынке покупателей. С помощью индикатора Bull Power можно получить числовое значение этой силы. Разберем принцип построения индикатора и сферу применения.
Индикатор Bull Power замеряет и отражает в отдельном окне расстояние от максимума текущего бара до n-периодной EMA.
Иными словами, индикатор показывает, насколько далеко максимальная цена свечи ушла от экспоненциального среднего значения цен за последние 13 свечей, или от основного тренда, выраженного ЕМА (13).
-- конец блока теории для новичков --
Торговая Стратегия
И так, для определения стороны позиции я использую разницу значений индикаторов Bull Power и Bear Power (значения по модулю):
- mathabs(Bull Power) > mathabs(Bear Power) —> бычий тренд
- mathabs(Bull Power) < mathabs(Bear Power) —> медвежий
Я нанес несколько сигналов (зеленые и красные стрелки) на ценовой график; в теории выглядит обнадеживающе:
Конечно, у меня есть несколько вариантов работы с сигналами по этой стратегии, но сначала протестирую базовую версию.
Разработка
Не буду описывать процесс разработки, это скучно, посмотрите прошлое видео, если интересно, поскольку в этот раз все происходит похожим образом.
Тестирование от +26% до +65% за месяц
Я решил протестировать сразу несколько версий робота:
- открытие 1 позиции и удержание ее до смены тренда (+26% / мес):
- накопление пула позиций по мере движения тренда (+65% / мес):
Результаты тестирования за месяц поразительные, но нельзя так просто взять и запустить робота. Нужно тестировать на более длительных периодах.
Итак, результаты тестирования за 3 месяца выглядят позитивно:
Но, робот уходил в достаточно глубокую просадку:
а сценарий, в котором робот уходит -35%, несмотря на восстановление после, все-равно является неприемлемым для меня.
Очевидно, требуется доработка. Займусь этим в следующий раз.