Для того, чтобы протестировать сразу несколько походов и выявить наиболее прибыльный их них я решил объединить несколько вариантов торговой стратегии в одном роботе. Бонус: Результаты Марка за сентябрь.
Разные режимы работы
В прошлый раз я остановился на том, что у меня получилось несколько вариаций робота, отличающихся базовым алгоритмом, при каждая имела свои преимущества.
Поскольку я просто комментировал рабочие варианты промежуточных версий, то добавить переключатель оказалось не сложно. Тестирую за месяц: режим / графическое представление / результаты.
Переменная mode определяет режим работы:
Mode = 1: Позиции открываются и закрываются только при смене тренда по TrendEnvelopes, так как это еще на стадии разработки.
Mode = 2: Позиции открываются по TrendEnvelopes, стоп переносится по значению индикатора.
Mode = 3: Позиции открываются только при коррекции тренда: TrendEnvelopes показывает тренд, AC 2 завершение импульса, противолежащего тренду. Стоп переносится по TrendEnvelopes.
Mode = 4: Позиции открываются по правилам Mode 3, но закрываются при завершении импульса коррекции (AC2 приобретает обратный импульс).
Mode = 5: Смешанный режим работы = Mode 1 + Mode 3
Итого: 5 режимов представляют 3 сценария работы, первый — работа с трендом — режимы 1 и 2; второй — коррекции в трендах — режимы 3 и 4; и полная комплектация — 5 режим.
Поскольку все режимы имеют удовлетворительный результат по доходности нужно исключить лишние.
При работе с трендом лучшим является второй (mode 2) вариант — трейлить стоп ордер. При работе с коррекциями — тоже лучше второй (mode 4) — закрывать позицию, когда коррекция закончилась.
Лучший режим: Подробнее
Пятый режим (mode 5) объединяет лучшие варианты использования. Посмотрим на тестирование этого режима (EUR/USD 15M) поближе:
Количество позиций за месяц: 136
Торговый оборот: $3'218'608
График изменения баланса по закрытию позиций:
Нет глубокой просадки, даже учитывая длинную серию в минус на старте периода тестирования. Позиции небольшой длительности (коррекции) и скоро закрываются — можно увеличивать торговый лот.
Исходя из тестирования mode 1, известно, что 46 позиций — это смены трендов, еще 90 — это позиции на коррекциях, что соответствует базовой торговой идее. Что дальше?
Поиск лучшего материала
Судя по тесту на малом таймфрейме позиций открывается многовато, и, возможно, таймфрейм и выбранная валютная пара является не лучшим инструментом.
Начну с поиска оптимального таймфрейма:
На 1-часовом таймфрейме 56 позиций, на 4-часовом — 13, при примерно равной прибыльности. Эти варианты будут наиболее оптимальными — меньшая загруженность счета, меньшие комиссии, меньшие риски.
Теперь поиск инструмента:
Валюты: GBP/USD; EUR/USD; USD/CHF; USD/JPY
Судя по результатам тестов на валютных парах где-то есть одна и та же проблема, надо смотреть на визуализации. Да, проблема очевидна:
Слишком тонкая настройка TrendEnvelopes — там где все еще идет один тренд, наш основной уловитель показывает уже его смену. Нужно сделать возможность изменять параметры.
Сделал, так значительно лучше:
Хотя я не большой сторонник оптимизации по параметрам, но при выборе индикатора для отслеживания тренда я ориентировался на визуальную картинку, резонно, что для нового инструмента стартовые параметры могут отличаться.
Конечно, я хотел, ради разнообразия, протестить на:
- Сырье: BRENT; GAS
- Индексы: SP500.IDX; EUS.IDX
- Облигации: USTBOND.TR (USA); BUND.TR (EUR)
Но такой подход, с изменением параметров, исключает смысл перебора инструментов — вероятно, я смогу подобрать оптимальные параметры для любого инструмента.
Сейчас мне нужен трендовый робот под валютную пару. Базовая стратегия работает, что и требовалось доказать этими тестами, поэтому к следующему шагу.
Тесты, тесты, тесты
Пара EUR/USD робот Pip 5 mode 5 в тестере стратегий:
На демо, 1 неделя тест — успешно. Исходный код Pip 5 на Github.
Оптимальные параметры Pip 5:
EUR/USD; 4 Hours
TakeProfit 250; StopLoss 100
TE_Deviation 0.1; TE_ Period 14.0
TradeAmount 0.01; Mode 5
Pip 5 mode 5 отправляется на риал счет, в управление этому роботу достается $1K.
Бонус: Результаты Марка за сентябрь
Кстати, о тысяче на реальном счете. Марк работал весь сентябрь, и заработал 11,6% к счету .
Если октябрь Марк закроет в плюсе, то его баланс будет увеличен :)