Первые представители торговых роботов появились в конце 60-х годов двадцатого века. Это были системы, которые следили за долгосрочными трендами и подавали сигналы трейдеру при сильном росте либо падении котировок. Вести полноценную торговлю без участия человека они не могли, поэтому трейдер сам принимал решение о входе в сделку.
Впервые такие системы начали использовать крупные финансовые институты. Благодаря внедрению новых технологий они получали хорошую прибыль.
Создатели роботов постоянно работали над усовершенствованием этой системы и спустя десятилетия на бирже появились новые роботы, основанные на новых алгоритмах. Такие как «моментум», который по различным индикаторам отслеживал перепроданность рынка или «реверсальные системы», выявляющие отклонения торгуемого актива от своего среднего значения за указанный промежуток времени и просчитывающий моменты, когда вероятность возвращения котировок к средним будет выше пятидесяти процентов.
Вскоре появилось третье поколение торговых роботов, которые уже основывались не на тренде, а на паттернах, они выявляли, какие паттерны присутствуют на рынке и подавали сигналы при смене паттерна, а не тренда.
В конце двадцатого века Ларри Вильямс в поисках закономерностей в поведении рынка вывел важные статистические данные, которые помогли ему получить превосходные результаты в торговле.
В начале семидесятых годов того же века на Нью-Йоркской фондовой бирже начали использовать роботов, осуществлявших алгоритмический отбор активов.
Затем появились программы для подключения компьютера к терминалу биржи, следом программы для осуществления быстрого ввода заявок. Но главная роль по-прежнему была у трейдера, именно он принимал решения по сделкам.
В дальнейшем, на основе таких простых программ появились торговые роботы, которые не нуждались в присутствии человека, они самостоятельно заключали и закрывали сделки в соответствии с заданным алгоритмом.
В 1998 году комиссия по ценным бумагам США одобрила торговлю с использованием торговых роботов, что привело к глобальной автоматизации торговли. Появлялись новые усовершенствованные технологии, алгоритмы усложнялись.
В начале двухтысячных годов более десяти процентов операций выполнялись с помощью торговых роботов, при этом время на исполнение сделки занимало 1-2 секунды. В конце двухтысячных количество сделок достигало шестидесяти процентов, а время на исполнение сократилось до долей миллисекунды.
В 2005 году была создана специальная торговая площадка для алготрейдеров BATS (Better Alternative Trading System) - «Улучшенная альтернативная трейдинговая система». Она была третьей в США по оборотам, после NYSE и NASDAQ. Трейдеров в ней привлекал более низкий размер комиссионных по сделкам, при их огромных оборотах, даже маленькая разница хорошо чувствовалась.
В 2007 году сделанные на основе арбитражных, торговые роботы пошли в массы, появились первые объявления о продаже готовых торговых роботов или разработке индивидуальных систем на заказ.
Но несмотря на то, что роботы могли выполнять довольно большой список различных функций (например, контролировать остаток средств на счету, отслеживать исполнение заявок) они не могли функционировать без участия человека. Эту проблему активно решали разработчики на протяжении 2008 года и в конце концов им удалось создать полностью автономную машину способную принимать торговые решения по заданному алгоритму самостоятельно. Но его эффективность желала лучшего и тогда ее стали усложнять, дополнять различными функциями.
По данным статистики в 2012 году количество сделок торговыми роботами из-за довольно большого количества ошибок, допускаемых ими, снизилось примерно на десять процентов до уровня 50%.
В России развитие алготрейдинга началось в 2006 году, когда стало возможным подключать к торговым терминалам бирж компьютерные программы.
В этот момент стали появляться торговые приводы – программы, с помощью которых можно было осуществлять быстро ввод и вывод заявок, но решение о том, когда и какую сделку совершать оставалось за трейдером.
Эти программы активно усовершенствовали, дополняли различными функциями и в итоге появились полноценные торговые роботы, способные функционировать без участия человека.
В России торговля роботами развивается довольно стремительными темпами. Два года назад доля сделок, осуществляемых торговыми роботами, на Московской бирже была 11-13%. На данный момент примерно 40% сделок заключается торговыми роботами.
С развитием направления алготрейдинга, данную нишу бизнеса быстро заняли компании, адаптировавшие направление для торговли на валютном рынке Форекс, что позволило сделать автоматизированную торговлю доступной для широкой массы людей.
Таким образом, с 2017 года начало появляться большое количество проектов и компаний, разрабатывающих торговых советников и выпускающих на рынок инструменты для автоматизированной торговли. К сожалению, не все проекты могли похвастаться профессиональными разработчиками и качественными продуктами, способными приносить прибыль в долгосрочной перспективе. Также не все алгоритмы оказались готовы к непредвиденным ситуациям на рынке, которые периодически возникают, особенно в последнее время. Некоторые недобросовестные проекты, целью которых было заработать как можно больше денег во время популяризации данного направления, были направлены исключительно на заработок на продажах и ни о каком стабильном доходе речи быть не могло. В процессе недобросовестные компании отсеивались, заинтересованные люди начали больше разбираться в торговле и данном направлении. На данный момент на рынке в большинстве остались профессионалы, разрабатывающие качественный продукт.
На заре развития и популяризации роботизированной торговли в России, команда Intellect Trade Company начинала свой пусть с разработки торговой системы для своего личного заработка. В 2018 году мы завершили разработку нашего первого валютного робота. После успешного тестирования, робот был запущен на собственных счетах нашей компанды. Как показала практика, подобные системы не могут приносить прибыль без постоянного усовершенствования и доработки алгоритмов. Рынок терпит изменения, и робот должен идти в ногу со временем. Для постоянной работы над выпуском новых обновлений, было принято решение закрепить команду разработчиков на 100% за нашим проектом, для чего потребовалось дополнительное финансирование. Таким образом стартовали продажи наших разработок.
На сегодняшний день, валютный робот получил уже несколько глобальных изменений, создан новый высокодоходный инструмент – Intellect Turbo Robot, а также имеются криптовалютный и фондовый роботы. Все системы регулярно получают актуальные обновления. Кроме того, имеется профессиональная служба технической поддержки. Все это говорит о том, что компания Intellect Trade Company постоянно прогрессирует и продолжает писать историю развития алгоритмической торговли в России.