Обратное движение в 400+ пунктов, вот это я понимаю волатильность! Второй робот взял ЛОК и запущен третий золотой тестер (тостер, ахах), а теперь обо всём по порядку.
[v1.08] Профит = $1,01 (0,96%, просадка 7,51%), Баланс = $105,56 (ЛОК)
[v1.13] Профит = $0,75 (0,73% просадка 3,05%), Баланс = $103,04 (ЛОК)
[v1.08 Fast] Запущен третий тестер 07.10.2020 с балансом $100 (ЛОК)
[v1.08] ЛОК постепенно списывается. из 0,96% дневной прибыли, на счете остается 0,1% прибыли. На остальную прибыль будeт равномерно погашаться сделки замка (buy и sell), откусывая по минимальному лоту в 0,01 лот. Собственно, нам интересно только усредненный срок погашения замка, то есть, за сколько дней мы вернемся в штатный режим, без забивания головы расчетами. Итак, счетчик пошел: 2 дня.
Имея 3 стратегии, по 5% на ЛОК, имеем в сумме 15% просадки на счет при всех залокированных стратегиях. Ночью пришла идея, может быть запустить ещё 3 коротких стратегии (на 200-300 пунктов), с другими мейджиками и коротким ЛОКом, в связи с этим запустил третий тестер, чтоб проверить пару теорий, о тестере будет ниже.
[v1.13] Здесь картина несколько интересней, начнем с того, что вчера под конец торгового дня был взял ЛОК при просадке стратегии в 3%. Затем часть прибыли было списано на опять же частичное погашение замка. А вот затем пошли интересности.
Для справки: в версии 1.13 реализованы стоплоссы для локирующих ордеров с расчетом на откат и автоматическое снятие ЛОКа. До этого, данную версию я не использовал, так что со стопами буду разбираться по мере их появления.
Итак, после того, как был взял ЛОК, был выставлен стоплосс, и при коррекции локирующий ордер был закрыт по стоплоссу с небольшой (относительно) минус. Ожидается, что при обратном движении, робот снова залокирует стратегию и будет пытаться ловить откат. Будем наблюдать.
[v1.08 Fast] вспомогательный тестер для прогона ультрафастовой стратегии. Максимально сжатая сетка с очень небольшим расстоянием между ордерами и максимально коротким ЛОКом. То есть, чтоб после 6го ордера, через пару тройку пунктов стратегия локировалась. Я полагаю, что здесь ЛОК будет на уровне 1% (пока поставил 1,5%, до набора полной сетки).
Для чего? Сейчас на экспериментальном роботе стоит широкая сетка от 300-600 пунктов, а данная сетка будет укладываться пунктов в 150. Таким образом, она будет расcчитана на узкий флэт и даже взятый ЛОК будет не сильно критичным. В дальнейшем, эту стратегию можно будет интегрировать в основную. В общем, понаблюдаем.
Пока писал статью, сетка была набрана и взят ЛОК при просадке 1,8% (было проскальзывание). Я тут подумал, чтоб не нарушать чистоту эксперимента, я буду развлекаться на этом, третьем счете. Запустил параллельно ещё 2 стратегии с сеткой на 300 пунктов и ЛОКом в 3% (с этих настроек мы начали эксперимент). Таким образом, потенциально резервируем общую просадку по счету в 13,5% (1,5 + 1,5 + 1,5 + 3 + 3 + 3). После взятия ЛОКа по второму сегменту, запущу ещё широкую сетку с потенциальной просадкой 5%*3 = 15%. Вот это будет треш )))
p.s. Предмет эксперимента: два счета, торгующих на валютной паре золото/доллар США (XAUUSD), на разных версиях платформы PartLock v1.08 и v1.13. Торговля полностью автоматизирована, без ручного вмешательства. Оба счета стартовали в одно время (секунда в секунду) с одинаковой суммы в $100.
Начало эксперимента смотрите здесь
День 1 ($0,73 / $0,30) 1.10.2020
День 2 ($2,26 / $1,06) 2.10.2020
День 3 ($1,55 ЛОК / $0,92) 6.10.2020
< День 4>
День 8 (+8% ЛОК / +4% ЛОК / +6%) 12.10.2020
День 15 (+12% ЛОК / +8% ЛОК / +16%) 21.10.2020
Финал, день 22 (+12% ЛОК / +8% ЛОК / +16%) 30.10.2020