Для начала объясню, что из себя представляет Fate/Stay Night, чтобы не было недопониманий:
Fate/Stay Night - визуальная новелла (что-то типа смеси аниме, манги, книги и игры), в которой присутствует три сюжетные ветки. По ходу игры, в зависимости от ваших поступков в начале, вы выходите на одну из трех этих сюжетных веток. Сюжет и события всех трех веток совершенно различны.
Первая ветка называется Fate
Вторая ветка называется Unlimited Blade Works
Третья ветка называется Heaven's Feel
То есть, как и в любой другой игре с несколькими концовками, будь то РПГ или шутер, эти сюжетные ветки не продолжение друг друга, а три альтернативные версии развития событий (только в обычных играх развилки на другие концовки случаются, как правило, ближе к концу, а здесь - они почти в самом начале).
Fate/Zero же является приквелом (предысторией) к событиям Fate/Stay Night. Аниме можно смотреть в следующем порядке: По сюжету:
1. Fate/Zero TV-1 (2011)
2. Fate/Zero TV-2 (2012)
3. Fate/Stay Night (2006