Монастырь Роскилле находится в историческом центре этого города, примерно в 400 метрах от кафедрального собора. Ранее на этом месте стоял средневековый доминиканский мужской монастырь, разрушенный после Реформации. Сейчас здесь располагается женское коллегиальное общество, ведущее своё начало ещё с конца XVII века.
Доминиканский монастырь святой Екатерины был основан ещё в 1231 году при содействии датских крестоносцев. Монастырь в Роскилле считался вторым по величине доминиканским монастырём во всей стране. Одним из его покровителей выступила вдовствующая герцогиня Ингеборг, мать короля Швеции Магнуса Эрикссона, делавшая щедрые пожертвования монастырю с 1330 года до самой своей смерти в 1360 году.
Несмотря на проведённые многочисленные археологические раскопки, определить размеры бывшего монастыря не представляется возможным. Известно, что он состоял из основного храма, келий, трапезной, скриптория, где шла переписка рукописей, и монастырских угодий. Сейчас на этой территории разместилась городская библиотека 1960 года.
Монастырь был распущен после Реформации – в 1537 году, а спустя 20 лет весь монастырский комплекс, включая и храм святой Екатерины, был разрушен. В 1565 году здесь был возведён особняк, получивший название «Ферма монахов-доминиканцев» в память о бывшем монастыре. Этот дом несколько раз достраивался и увеличивался в размерах, а в 1699 году здесь было открыто специальное заведение, предназначенное для незамужних женщин благородного происхождения, первое в своём роде во всей Дании. Его основательницей выступила почтенная вдова Берта Скеел, известная своей деятельностью в сфере благотворительности.
На данный момент монастырь Роскилле представляет собой симметричное трёхэтажное здание из тёмно-красного кирпича и покатой красной крышей с мансардными окнами. По бокам установлены небольшие башенки со светло-зелёными конусообразными шпилями.