Ежедневный обзор основных финансовых инструментов на мировых и Российском рынках
Экономический календарь
Сегодняшний день не богат на новостные события. Китай показал объемы промышленного производства лучше ожиданий.
Это положительно отразилось на внешнем фоне.
_________________________________________________________________________________________
Открытые позиции
По фьючерсу RTS шло сокращение позиций
По фьючерсу на пару USD/RUB продолжилась перекладка в шорт.
Юридические лица верят в рубль.
______________________________________________________________________________________
Внешний фон и межрыночный анализ. Основные мировые индексы
Межрынок вполне позитивен.
Китай выглядит лучше других на фоне хороших данных по объемам промышленного производства.
___________________________________________________________________________________
Индекс доллара DXY (D1)
Нанес восходящую трендовую линию, но это, так сказать, авансом.
На самом деле она должна появиться после обновления локального максимума 93.65
На данный момент идет тест линии с возможностью ее продавливания.
Вполне возможно, что индекс хочет уйти в длительный боковик.
_________________________________________________________________________________________
Индекс SP-500 (D1)
Продолжается консолидация после пробоя трендовой линии.
В данный момент индекс подошел к тесту верхней границы данной консолидации.
Уровень важный. Пробой границы и закрепление выше будет означать возврат к лонговой тенденции.
_________________________________________________________________________________________
ES (futures SP-500) (H1)
Фьючерс торгуется в условном нисходящем канале. Условно, потому что локальный минимум не обновлен.
В данный момент тестируется верхняя граница канала.
Для слома локальной тенденции на лонговую надо преодолеть трендовую линию и консолидацию в районе 3387.
___________________________________________________________
Broker/Dealer Index XBD (D1)
По индексу XBD идет закрепление под пробитой трендовой линией.
Сейчас цена тестирует верхнюю границу этой консолидации.
Если будет пробой вверх, тогда шортовый паттерн сломается
_________________________________________________________________________________________
Индекс волатильности VIX (D1)
VIX продолжает снижение.
На данный момент достигнута зона консолидации, которая образовалась после пробоя трендовой.
Уровень достаточно важный. От данной зоны возможно возобновление роста. Наблюдаем.
_________________________________________________________________________________________
Индекс RSX (D1)
RSX добавил к цене очередной один процент.
Основное ожидание—продолжение похода вверх на тест трендовой линии.
_________________________________________________________________________________________
Futures DAX (D1)
DAX стабилен.
Находится одновременно в восходящем трендовом канале и в 3-х недельной локальной консолидации.
Видимо ждет, когда SP-500 закончит прыгать о определится с дальнейшим направлением движения.
_________________________________________________________________________________________
Нефть BRENT (D1)
Brent нарисовал треугольник с одной горизонтальной линией.
С одной стороны это выглядит как поджатие с ожиданием прорыва вниз.
С другой стороны, такая четкая горизонталь часто выдает крупного лимитного игрока, который не собирается пускать цену ниже.
_________________________________________________________________________________________
Нефть WTI (D1)
WTI также изобразил треугольник, но совсем другой формы.
Здесь просто ждем прорыва какой либо границы и закрепление за ней.
_________________________________________________________________________________________
Фьючерс на природный газ NG (D1)
Газ вернулся к зеркальному уровню 2.28
Если пойдет ниже, то по профилю рынка поддержка расположена на 2.2.
Если пойдет еще ниже, то следующие объемы только на 1.82.
_________________________________________________________________________________________
Фьючерс USDRUB SI(D1)
SI возобновил рост в рамках восходящего канала.
Вероятность ухода ниже по прежнему существует.
Это может быть трендовая линия или объемы на 73700.
Но основная тенденция - лонг, и она не сломана.
_________________________________________________________________________________________
Фьючерс USDRUB SI(H1)
Кластерные объемы на отметке 74800 выступили поддержкой, уровень был отманипулирован, дал возобновление покупок.
По-прежнему оставляем его действующим .
Если все таки произойдет пробой, то поддержкой может выступить трендовая линия и локальный POC на уровне 73700.
_________________________________________________________________________________________
Динамика индексов Мосбиржи за день, месяц и с начала года
Отраслевые индексы вчера торговались в зеленой зоне.
Исключение—индекс металлов и добычи, который показал –0.4%.
_________________________________________________________________________________________
Индекс RTS (D1)
RTS продолжает двигаться на тест трендовой линии.
Напомню, что основное ожидание—манипуляция и формирование точки №4 нисходящего тренда.
_________________________________________________________________________________________
Индекс IMOEX (D1)
Индекс MOEX показал неплохое возобновление от трендовой линии продолжительного восходящего канала.
Сейчас основное ожидание—тест локальной нисходящей трендовой.
_________________________________________________________________________________________
RGBI Индекс государственных облигаций России (D1)
Уровень продолжает работать.
Индекс снижается два дня подряд, но уровень продавить не может
_________________________________________________________________________________________
Фьючерс на индекс RTS RI (D1)
RI протестировал VWAP и немного скорректировался.
Сейчас инструмент находится на уровне POC.
Чуть выше проходит трендовая линия. Вполне вероятен ее тест.
Дальше уже будем внимательно следить за силой возобновления продаж.
_________________________________________________________________________________________
Фьючерс на индекс RTS RI (H1)
Здесь у нас локальный нисходящий трендовый канал.
Инструмент хорошо возобновился от уровня 118800 и почти добежал до верхней границы этого канала.
Продавца можно ожидать, как от текущих уровней, так и выше на отметках 125000-125700.
_____________________________________________________________________
Заключение
- Лонговая тенденция на мировых рынках, хоть и подвергается сомнению
- Сильные распродажи на Америке, особенно в области хайтека.
- Нефть сильно снижается после многомесячного стояния на месте
- Политический фактор—новые угрозы введения санкций для РФ.
- Вчера рынки неплохо скорректировались вверх.
- Сегодня внешний фон по-прежнему позитивен. Вышли хорошие данные по объемам промышленного производства в Китае. Это поддерживает Азиатский и остальные рынки.
Вместе с тем:
- Индекс SP-500 подошел к верхней границе локальной консолидации, от которой вполне вероятно возобновление продаж.
- Индекс доллара DXY тестирует локальную восходящую трендовую линию, от которой вероятен отскок.
- Нефть марки Brent уже несколько дней тестирует уровень 39.3, вероятно продавливание.
- Индекс RTS находится недалеко от нисходящей трендовой линии, от которой вероятно возобновление продаж.
- Поэтому при относительном позитиве все эти моменты надо учитывать и не прозевать возможное возобновление распродаж.
