Экономический календарь
Сегодня новостной фон не насыщен. В 17.00 данные по труду, а также решение по процентной ставке ЦБ Канады _________________________________________________________________________________________
Открытые позиции
Юр лица по фьючерсу RTS начали переобуваться в шорт и сравнялись с лонгами по общему набору.
По Si набрали немало лонга, тем не менее совокупная позиция юр. лиц сильно шортовая _________________________________________________________________________________________
Внешний фон и межрыночный анализ. Основные мировые индексы
Азиатские рынки отыгрывают вечерне-ночное падение Америки.
В то же время паники нет. Лидеры снижения Шанхай и Япония теряют менее 1,5%
_________________________________________________________________________________________
Индекс доллара DXY (D1)
Индекс доллара ускоряет рост и окончательно оформляет пробой обоих трендовых каналов.
Судя по профилю рынка, ожидать теперь его можно на 96.5
____________________________________________________________________________________
Индекс SP-500 (D1)
Полноценный пробой трендового канала. Все по классике жанра. Долгое и нудное заманивание в лонг и резкий импульсный шорт с минимальными шансами вскочить в этот поезд.
________________________________________________________
ES (futures SP-500) (H1)
Инструмент достаточно техничен и планомерно отрабатывает недельные объемные уровни, после которых пытается корректироваться. Вот и сейчас началось возобновление от 3320 и вполне возможно, что 3387 с обратной стороны мы протестируем.
___________________________________________________________
Broker/Dealer Index XBD (D1)
XBD наконец-то прорвал нисходящий клин и также начал интенсивное снижение. _________________________________________________________________________________________
Индекс волатильности VIX (D1)
VIX снова удивляет. Казалось бы на таком сильном снижении SP-500 и Nasdaq он должен улететь в небо.
Но нет—рост минимальный, а хвост продаж длинный.
_________________________________________________________________________________________
Индекс RSX (D1)
RSX улетел в перепроданность, оставил за собой незакрытый гэп
_________________________________________________________________________________________
Futures DAX (D1)
DAX вновь пытается закрепиться ниже трендовой. Тем не менее никаких разворотных формаций пока не наблюдается. _________________________________________________________________________________________
Нефть BRENT (D1)
Brent падает отвесно. Вот и нашу цель 40 пробил на всем ходу. Если так пойдет дальше, то следующая остановка на зеркальном уровне примерно 36. _____________________________________________________________________________________
Нефть WTI (D1)
На WTI картинка аналогичная. После пробоя канала первые цели достигнуты. Новые цели обозначены.
_________________________________________________________________________________________
Фьючерс на природный газ NG (D1)
Газ поддался всеобщей панике и провалился ниже уровня консолидации.
Исходя из профиля рынка, остановка может произойти с текущих уровней или на 2.2
_________________________________________________________________________________________
Фьючерс USDRUB SI(D1)
SI снова обновил локальный максимум. Цели: ближайшая 78000, на следующий квартал 80000.
_________________________________________________________________________________________
Фьючерс USDRUB SI(H1)
Как видим, SI наторговал объемы и ушел выше. Основное ожидание—дальнейший рост, но он может произойти не сразу, а после хорошего теста данной объемной зоны.
_________________________________________________________________________________________
Динамика индексов Мосбиржи за день, месяц и с начала года
Финансовый сектор вновь лидер, на этот раз отрицательный. Он занял последнее место по итогам дня и текущего месяца.
Индекс металлов и добычи—единственный, который в этом месяце в плюсе, хотя и здесь плюс номинальный.
_________________________________________________________________________________________
Индекс RTS (D1)
RTS вышел в перепроданность. Несмотря на нисходящий канал, все таки ожидаю от него хоть какого-то коррекционного движения.
Затем уже можно будет шортить от души.
_________________________________________________________________________________________
Индекс IMOEX (D1)
По индексу Мосбиржи канал перерисован на более быстрый. Ожидания аналогичные—дальнейший шорт, но через коррекцию.
_________________________________________________________________________________________
RGBI Индекс государственных облигаций России (D1)
Наши ожидания—пробой уровня поддержки оправдываются.
Это в свою очередь усиливает ожидания дальнейшего ослабления рубляНаши ожидания—пробой уровня поддержки оправдываются.
Это в свою очередь усиливает ожидания дальнейшего ослабления рубля
_________________________________________________________________________________________
RI (D1)
RI вчера снова обновил локальный минимум. Теперь из возможных поддержек у него только технический уровень, на котором он сейчас и расположен. (Нижняя граница многонедельной консолидации, она же ICE).
Увидим мы BUI (break under ice) сегодня или для начала возьмем небольшой разгон?
_________________________________________________________________________________________
RI (H1)
Вчера целых два бара часовых попали под определение «усилие на часе». Надо сказать, что особого акцепта усилия не получили.
Более того, одно из этих баров уже поглощен, а PIT второго сильно затестирован.
Тем не менее, у нас есть уровень, на нем нет покупателя. Продолжаем следить за взаимодействием цены с данной зоной.
_____________________________________________________________________
RI (m2)
Противоречивые усилия по низам. По низам прошел и максимальный объем. Аргумент в пользу того, что новые минимумы могут произойти не сразу.
__________________________________________________________________
Заключение
- Лонговая тенденция на мировых рынках, хоть и подвергается сомнению
- Сильные распродажи на Америке, особенно в области хайтека.
Нефть начала резкое снижение после многомесячного стояния на месте - Политический фактор—новые угрозы введения санкций для РФ.
- Фьючерс на Американский SP-500 обновил локальный минимум и вновь делает попытки возобновления роста.
- Надо сказать, что несмотря на сильные снижения последних дней, нет ощущения паники.
- Летит вниз индекс хайтека Nasdaq, а более реальный Dow Jones практически стоит на месте.
- Т.е. просто сдуваются пузыри типа TESLA, которая показала -21% по итогам вчерашних торгов.
- У фондового рынка РФ, конечно, свой путь.
- У нас Теслы нет, но есть политика, которая обычно не на пользу экономике,
- у нас есть нефть, которая в свою очередь падает и оказывает дополнительное давление на рубль и RTS
- Отсюда ожидания—дальнейшее снижение, но может быть не сразу, а через коррекцию или консолидацию.