Всем доброго дня!
Выборы в США, короновирус и разработка вакцины, Навальный и его отравление, Белоруссия и массовые протесты, снижение фондовых рынков и цен на сырье... Все тоже, что и было вчера. Ничего нового. Осень будет неспокойной…
Долговой рынок – Доходности по трежерям немного снизились по итогам дня, что неудивительно на фоне ухода от риска. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.67%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.10%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.41%. На нашем долговом рынке вчера произошел рост доходностей по длинным облигациям и снижение доходности по коротким. Это классический признак ухода от риска.
Усиление продаж на нашем долговом рынке может продолжиться, если угроза новых санкций начнет реализовываться. Пока нет сильных продаж со стороны нерезидентов. Сегодня Минфин проведет очередной аукцион по ОФЗ, что повлияет на доходности и курс рубля.
Валютный рынок – EURUSD вчера продолжила свое плавное снижение и к вечеру протестировала уровень 1.1760, именно там проходит 200-х дневная скользящая средняя на 4Н. Это ключевой уровень, пробитие которого может ускорить снижение пары EURUSD. Формально тестирование этого уровня прошло, но валютная пара пока не стала продолжать снижение. Я внимательно слежу за EURUSD и USD Index – динамика их котировок помогает прогнозировать движения товаров, индексов и настроения инвесторов. Сегодня стоит ждать некоторого отскока вверх, на фоне возможного улучшения ситуации на финансовых рынках. Завтра заседание ЕЦБ и по его итогам пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ. Волатильность в EURUSD завтра вырастет. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1726 - 1,1750) – (1,1812 – 1,185) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB вчера не смог существенно подрасти, даже, несмотря на ухудшение внешнего фона. Возможно, в цену уже заложено достаточно негативных событий, и на текущий момент рубль достиг определенного дна. Посмотрим на итоги аукциона Минфина по ОФЗ, от его результатов будет зависеть дальнейшая динамика и по рублю. 76 рублей за доллар, пока ключевой уровень, внимательно за ним следим. Торговый диапазон по USDRUB (75,5 -75,9) – (76,30– 76,80) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - После снижения фондовых индексов, за последние несколько дней, сегодня, возможно, некоторого восстановление рынков. Ничто не растет и не падает без коррекции. Трудности с новым пакетом мер поддержки для экономики в конгрессе, сильная перекупленность рынков, очередные проблемы с вакциной и пандемией целом, можно еще долго перечислять факторы, которые повлияли на рынок. Как и писал ранее, до заседания ФРС в следующую среду, фондовые рынки будут оставаться под давлением. Рынкам нужно в очередной раз продемонстрировать, что без заботливой помощи ФРС, они чувствуют себя плохо. Поэтому подходить к очередному заседанию ФРС, где могут быть выписаны очередные монетарные «коврижки» на исторических максимумах, просто неразумно. Рынки вырастут после заседания, тем более финансовый год нужно завершить на мажорной ноте. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3252 -3293) – (3371 – 3412)
РТС и ММВБ – Наши рынки в очередной раз продемонстрировали умение падать, но сегодня стоит ожидать роста по нашим фондовым индексам. Свой взгляд на фондовый рынок я излагал и в еженедельном обзоре, и вчера в своем обычном ежедневном. Мои цели по снижению индексы практически выполнили. Ждем сегодня коррекционного роста, но, к сожалению, геополитику исключать из фактора риска нельзя. Новые заявления по Навальному и Северному потоку-2, возможная «братская военная помощь» Белоруссии, да мало ли чего может случиться. В одном из своих обзоров я уже писал про самою большую опасность:
Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (115750 -117450) – (120050 – 121750), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (282850 -285750) – (290425 – 293350).
НЕФТЬ - Вчера я недооценил возможный потенциал снижения цен на нефть. Хотя я и предположил, что цены могут опуститься до уровня в 40 долларов, сам считал этот сценарий малореальным. Однако при снижении ниже уровня в 40 долларов я решил увеличить длинную позицию по нефти.
Полагаю, что до завтрашних данных по запасам нефти, ожидать какое-то ралли в нефти не стоит. Небольшой отскок по ценам вполне вероятно и произойдет.Главные события будут завтра. Кстати, вчера была закрыта опционная стратегия по нефти. В середине августа, когда наблюдалась аномальная неподвижность в ценах на нефть, а соответственно и низкая волатильность, были куплены одновременно 45 опционы пут и 46 опционы колл на нефть. Я много раз писал, что низкая волатильность – это признак сильного и резкого движения. Так вот вчера это движение произошло, что позволило с хорошей прибылью продать купленные опционы. Более подробно ознакомиться с этим, вы можете на ТК «Венчурные Инвестиции». Торговый диапазон цен на нефть по BR-10.20 на сегодня (37,50 - 38,65) – (40,4 – 41,55), по CFD WTI (34,55 – 35,85) – (37,70 -39,0)
Природный газ – Мой прогноз по движению цен на природный газ оказался верным :
На текущий момент, главная цель снижения расположена на уровне 2.3 доллара, там проходит 34-х дневная скользящая средняя на дневном графике.
Полагаю, что этот уровень окажется достаточно крепким и сможет удержать цены от дальнейшего снижения. Пока наблюдается достаточно сильная перепроданность на 4Н, но на дневном или недельном ТФ этого нет. Вчера я частично закрыл свою короткую позицию на уровне 2.405, сегодня планирую открыть даже небольшую длинную позицию, полагаю некий отскок по ценам назрел. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-9.20 на сегодня (2,225 -2,305) – (2,43 –2,5)
Драгметаллы – В металлах ничего нового. Жду понедельник – вторник на следующей неделе, перед заседанием ФРС, для открытия длинных позиций по золоту и серебру. Пока есть «одинокий» шорт по палладию, открытый по 2345 и огромное желание его закрыть по 2225. Спекулировать внутри дня, сил и желания сейчас нет, все внимание сосредоточил на других инструментах. Торговый диапазон по золоту (1892 – 1911) – (1946 – 1960), по серебру (25,28 - 25,98) – (27.22 – 27,78) и по платине (865 – 880) – (910 – 926) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
