Без торговой системы и ее понимания, Вы почти со 100% вероятностью в лучшем случае останетесь при своих, а скорее всего потеряете.
Создание торговой системы включает в себя следующие этапы:
· Определение типа инвестирования по временному принципу (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный);
· Разработка правил отбора биржевых активов (ценных бумаг, опционов, фьючерсов и т.д.)
· Определение фундаментальных и технических параметров стратегии (финансовые коэффициенты, индикаторы, осцилляторы, которые будете применять);
· Определить при каких параметрах индикаторов, осцилляторов и финансовых коэффициентов Вы совершаете покупку или продажу того или иного класса активов;
· Определение долей по классам активов, которые Вы держите в портфеле;
· Отработка стратегии на исторических данных и её корректировка для получения максимального результата с минимизацией рисков;
· Адаптация стратегии в текущих условиях (рынок постоянно меняется, соответственно и стратегия должна подстраиваться по рынок);
После разработки стратегии у Вас не должно быть вопросов – что покупать, когда покупать/продавать, сколько купить/продать и т.д.
Если сравнивать торговую систему с бизнесом, а именно так я позиционирую инвестиции, то её можно сравнить с бизнес-процессами в компании. Когда Вы выполняете какие-то действия в своей работе, скорее всего Вы выполняете их по определенным правилам принятым в компании, так и при принятии решений в инвестициях должны быть свои правила принятия решений.
Торговая система может быть очень простая, но она должна быть Вам понятна. Например, моя торговая система основана на среднесрочном и долгосрочном инвестировании ( от 6 месяцев и более). Из технических индикаторов я применяю RSI, MACD, скользящие средние и уровни поддержки и сопротивления, потенциал роста и потенциал падения цены. Из фундаментальных показателей – прогнозные цены по выбранному активу от ведущих инвест.домов и аналитических компаний, долговую нагрузку компании, сравнение показателей конкретной компании к таким же показателям по отрасли.