Комбинации японских свечей, свечной анализ
Анализ свечных моделей важный и эффективный элемент технического анализа. Основываясь на свечных сигналах (паттернах) можно спрогнозировать разворот рынка или его дальнейший рост или падение после коррекции в самом начале движения, рядом со значимым уровнем поддержки или сопротивления. Кстати, очень важно использовать свечные паттерны на значимых уровнях поддержки или сопротивления, либо с другими индикаторами технического анализа. При таком комплексном применении свечные паттерны дают правильные сигналы в 70% случаев. Применение свечных паттернов без учета значимых уровней и индикаторов даст не более чем 50% эффективность, что не достаточно для успешной торговли.
Я выделяю три наиболее частые и эффективные по силе сигнала свечные модели:
Явный (истинный) пробой
Это сигнал продолжения тренда. Цена преодолевает значимый уровень, часто возвращаясь к нему во время коррекции, но после продолжает движение в рамках основного направления. Идеальной точкой входа в рынок будет отскок от уровня поддержки, бывшего до пробоя уровнем сопротивления, здесь часто формируются сигналы «ложный пробой» и «поглощение». Целью отрытой сделки будет поход цены к следующему уровню сопротивления. Стоп лосс необходимо установить за ближайший уровень поддержки в 10-30 пунктах, в зависимости от волатильности рынка. Волати́льность, изменчивость (англ. volatility) — статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на определенном интервале. Чем больше меняется цена за определенное время, тем волатильность выше.
Ложный пробой
Сильный сигнал разворота тренда. Одна свеча выходит за границы значимого уровня, но следующая свеча, более крупная, возвращает его за уровень сопротивления. Тренд меняет направление. Точка входа при агрессивной торговле сразу после формирования паттерна. При консервативной стратегии вход в рынок после коррекционного движения, от уровня сопротивления. Целью будет следующий уровень сопротивления. Стоп лосс так же за ближайшим уровнем поддержки.
Поглощение
Так же сигнал разворота. Похож на ложный пробой, но не такой сильный. При поглощении возврат в пределы уровня сопротивления происходит медленнее. Свечу, пробившую значимый уровень поглощают несколько меньших свечей. В остальном принцип работы, как и при ложном пробое.
Важно понимать природу формирования уровней и истинных и ложных пробоев. Цена достигая значимого уровня, часто откатывается обратно. Это связано с большим скоплением отложенных ордеров и стоп приказов в этой зоне, исполняясь, они и отталкивают цену.
При истинном пробое цена на уровне сопротивления сталкивается со скоплением отложенных ордеров участников рынка на открытие позиций в противоположном направлении, которые ждут разворота. Исполняясь, эти ордера замедляют движение цены. Но под действием новостей, рыночных настроений и сильных игроков объемы в сделках на продолжение тренда превышают объемы на разворот, цена преодолевает уровень. Участники рынка, прогнозировавшие разворот, на случай пробоя уровня сопротивления разместили за ним стоп приказы. Стоп приказы по своей сути является сделкой обратной открытой позиции. То есть, если мы продаем, стоп приказом будет покупка, если покупаем – продажа. Их стоп приказы это позиции обратные позициям, открытым на разворот, а значит, при исполнении скопление стоп приказов, закрывая убыточные позиции, они еще больше ускоряет рынок. Цена доходит до следующего значимого уровня сопротивления, участники рынка, работающие в верном направлении, начинают фиксировать прибыль, срабатывают ордера тейк профит – рост замедляется, далее следует коррекция. При сильных новостях цена за короткий промежуток времени может преодолеть несколько значимых уровней.
При ложном пробое объемы сделок по отложенным ордерам на разворот больше, чем объемы открытых позиций в направлении тренда. В рынке находятся сильные игроки, например ЦБ, ждущие выгодной цены. Как только цена заходит за уровень сопротивления – зону выгодных цен, рынок резко разворачивается, срабатывают ордера крупных игроков. Поэтому разворотная свеча перекрывает по размерам предыдущую, а иногда и не одну. Срабатывающие стоп лоссы участников, прогнозирующих продолжения тренда, еще больше ускоряют разворотное движение. Это очень хороший момент для входа в рынок. Важно понимать потенциал такого движения, иногда цена одной свечей доходит до следующего уровня сопротивления. Входить в рынок в таком случае уже нет смысла, можно попасть в коррекцию, потратить лишнее время, а иногда и понести убытки. Войти в рынок тут будет правильнее после коррекции на отскоке от уровня сопротивления.
Существует большое количество свечных паттернов, важнее понимать природу их возникновения, а не запоминать их все.
Паттерны из одной японской свечи
Полнотелые свечи указывают на продолжение тренда. Как и свеча марибозу. Марибозу не имеет теней, очень сильная модель продолжения тенденции.
Волчок и доджи – разворотные свечи, часто формируются у сильных уровней и в ожидании важных новостей. Объемы на покупку равны объемам на продажу.
Висельник, молот, перевернутый молот – разворотные паттерны, формируются у сильных уровней. Длинная тень показывает нам, что цена тестировала значимый уровень, но так и не смогла за ним закрепиться. Далее часто следует разворот, либо начало коррекции
Паттерны, основанные на японских свечах, подтверждающие продолжение тенденции.
Паттерны, основанные на японских свечах, подтверждающие разворот восходящего тренда.
Паттерны, основанные на японских свечах, подтверждающие разворот нисходящего тренда.
Свечные паттерны необходимо использовать совместно с другими методами технического анализа – уровнями поддержки и сопротивления, каналами, индикаторами. При таком использовании они дадут до 70% верных сигналов на вход в рынок.