Получить пользу от любого инструмента можно лишь в том случае, если пользоваться им правильно. В ином случае получается только вред – в отношении рыночного инструмента анализа это убыток. Поэтому важно знать, как осуществляется правильная торговля по MACD, гарантирующая минимизацию потенциального убытка и максимизацию потенциальной прибыли.
Вот лицензированные в РФ форекс-брокеры: АльфаФорекс и ФинамФорекс.
Для начала рассмотрим, какие торговые сигналы генерирует этот осциллятор (рис. 1). Всего в подвальном окне, в котором он отображается, по умолчанию можно выявить три графических компоненты:
· горизонтальную прямую – это нулевой уровень для построения гистограммных столбцов (он явно не отображается, но подразумевается его наличие – а вообще его можно сделать видимым на вкладке «Уровни» настроечного окна, добавив 0 в значение и выбрав цвет);
· гистограмму (белая) – ее столбцы имеют размер, пропорциональный разности между двумя скользящими средними с различными периодами, и направление, определяемое ее знаком – если отрицательное, то вниз, если положительное, то вверх относительно 0;
· кривую линию (красная) – она является простым усреднением траектории, которую описывают вершины гистограммных столбцов, и называется сигнальной.
Рисунок 1. Чтобы успешно торговать по MACD, надо понимать смысл выполняемого им анализа.
Дополнительно можно задать отображение фиксированных горизонтальных уровней. Однако следует учитывать, что масштаб гистограммы MACD не нормализован, а выражен в абсолютных единицах (по сути, в пунктах, поскольку является разницей мувингов, которые рисуются на графике). На рис. 1 видно, что на данном отрезке пределы ее колебаний ±0,0002 пункта при котировке 0,7315.
Динамичными среди этих линий являются две – гистограмма и сигнальная линия (СЛ). Поэтому они в процессе движения по временной оси (горизонтальной) образуют зоны снижения и повышения, разграниченные экстремумами. Повышение указывает на восходящий тренд, понижение – на нисходящий, а экстремум является признаком разворота. Это уже шесть торговых сигналов.
В динамике СЛ и гистограмма пересекаются между собой. Если гистограмма была под СЛ, а стала выше (т. е. пересекла вверх), то это разворотный бычий сигнал. А если гистограмма была над СЛ, а стала ниже (т. е. пересекла вниз), то это разворотный медвежий сигнал. Это еще два сигнала.
Также они пересекаются и с нулевым уровнем. Пересечение вниз указывает на развитие нисходящего тренда, а вверх – восходящего. Это еще четыре сигнала. Их общее количество – 12. Из них некоторые указывают развороты, другие – тренд, а остальные фазу активного развития тренда. Несложно понять, что из них можно составить простейшую торговую стратегию. Например:
· покупать после образования минимума гистограммы (это сигнал разворота вверх) под нулевым уровнем (это признак нисходящего тренда);
· частично фиксировать прибыль по покупке при пересечении гистограммой нулевого уровня вверх;
· закрывать длинную позицию при пересечении гистограммой СЛ вниз.
Аналогично и для продажи:
· продавать после максимума гистограммы (это сигнал разворота вниз) над нулевым уровнем (это признак восходящего тренда);
· фиксировать частичную прибыль при пересечении гистограммы и 0-го уровня;
· закрывать короткую позицию полностью, когда гистограмма пересечет СЛ вверх.
Но можно выбрать и иные комбинации, а также использовать дополнительные инструменты рыночного анализа (и это желательно делать, чтобы диверсифицировать аналитические риски и погрешности). Чтобы выбрать оптимальные сигнальные комбинации, нужно сначала правильно настроить индикатор MACD на рабочий таймфрейм.
А затем на ближайшей истории достаточной длительности (для ТФ M15, например, хватит нескольких недель) надо тщательно сопоставить динамику котировки и возникающие на осцилляторе сигналы. Те, которые будут совпадать чаще всего с реальной ситуацией, и следует выбирать в качестве эталонных (но всегда следует помнить, что рынок может внезапно или постепенно поменяться и сигналы станут неэффективными).
Пример организации торговли по индикатору MACD
Рассмотрим в качестве примера 4 с небольшим торговых недели на таймфрейме H4 (рис. 2). Практически все это время действует восходящий тренд (гистограмма выше нуля). Желтыми вертикалями отмечены гистограммные минимумы, на которых совершаются покупки (признак минимума – один или более столбец выше последнего столбца в последовательности снижающихся столбцов), а красными – моменты пересечения сигнальной линии гистограммной вниз. Фиолетовые отрезки демонстрируют профит по сделкам. Как видно, прибыль более чем в 2 раза превышает убыток, что неплохо.
Для нисходящего тренда при таких же условиях (настройках, тикете, таймфрейме) и такой же разметке результаты показаны на рис. 3. В этом случае видна неэффективность индикатора MACD для торговли – на боковиках возникает множество ложных сигналов, приносящих порой весьма значительный убыток. Поэтому торговать по MACD следует исключительно во время трендов.
По сути, трейдинг этим осциллятором по описанной методике является торговлей по тренду – на коррекциях фиксируется прибыль, а после них открывается позиция в сторону тренда до следующей коррекции. А какие способы торговли по MACD знаете вы? И вообще, стоит ли торговать по индикатору MACD или это бесполезный инструмент теханализа?