Индекс страха или же волатильности помогает трейдерам планировать торговлю и рассчитывать возможные изменения на рынке, чем выше индекс страха, тем больше вероятность падения цен, так как любой инвестор стремиться обезопасить свой инвестиционный счет на период неспокойствия рынков, закрывая рисковые сделки и переводя средства в более стабильные и защищенные активы.
Индекс VIX
Сам индекс волатильности всегда находится в диапазоне от 0 до 100, при спокойном настроении инвесторов держится на уровне от 15 до 30, когда сохраняется такой уровень индекса можно планировать среднесрочную и долгосрочную торговлю, так как рынкам ничего не угрожает (со стороны мнения инвесторов), но когда уровень пробивает отметку в 40 и больше пунктов стоит задуматься и готовиться к глобальным снижениям по многим активам, конечно это касается не всех финансовых инструментов, а только американских акций, так как индекс VIX показывает волатильность на американском фондовом рынке. Например, на рисунке ниже можно увидеть, как поднимался индекс при первой волне коронавируса.
Соответственно если появляется такой сигнал и паника на рынке, то трейдер может смело зарабатывать на продаже активов будучи уверенным, что котировки пойдут вслед за настроением большинства. Также если говорить о американских акциях, то здесь сигналом к принятию действий может служить уровень, превышающий 25-30 пунктов. На сегодняшний день индекс VIX держит уровень в 22 пункта и постепенно снижается, что служит хорошим сигналом для долгосрочных покупок.
Индекс RVI
Это тот же самый индекс страха (волатильности), но уже для российского рынка, движение индексов соответственно не влияют друг на друга, но схожие изменения заметны при глобальных форс-мажорах, как пандемия. На сегодняшний день индекс RVI находится на уровне 31 пункт, это выше среднего, можно даже сказать, что есть небольшое волнение на российском рынке.
Надвигающаяся опасность на российском рынке
Как я и заметил ранее есть небольшое волнение на рынке по индексу RVI, оно не критическое, но со временем это волнение скорее всего будет только расти, так как в России многие ожидают вторую волну коронавируса, которая безусловно негативно повлияет на некоторые сферы и отрасли, что заставит инвесторов сбрасывать подверженные изменениям активы и переходить в более надежные финансовые инструменты. По прогнозам вторая волна должна будет дойти до России в октябре, но уже сейчас заметно участились разговоры о новом падении цен, поэтому нарастающая паника может даже без самой волны вызвать некоторый всплеск негативных изменений цен. Большое внимание в этом случае следует уделить самому индексу RVI и пристально следить за ним, ведь если нас ждут новые нисходящие, то первым делом это будет видно именно на этом индексе.