Сейчас расскажу:
- Что такое стохастик;
- Как выглядит формула и покажу пример на графике;
- В какой момент индикатор можно рассматривать как сигнал для поиска точки входа.
Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator / Stoch / Стохастик)
Стохастический осциллятор — индикатор, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом.
Полезен индикатор для определения возможной точки входа в позицию.
Формула расчёта
%Kn = ((ЗАКР — МИНn) / (MAКСn — МИНn)) * 100
- n — диапазон, внутри которого индикатор работает.
Стандартно это значение = 14, т.е. алгоритм берёт данные исходя из последних 14 свечей.
- ЗАКР — Цена закрытия или текущая цена;
- МИНn — Минимальная цена внутри указанного диапазона.
При стандартных настройках — минимальная цена за последние 14 свечей.
- МАКСn — Максимальная цена внутри указанного диапазона.
При стандартных настройках — максимальная цена за последние 14 свечей.
На скриншоте выше показал данные из формулы на графике. Расчёт будет выглядеть так:
%K(14) = ((75,21 — 70,50) / (76,68-70,50)) * 100
%K(14) = 4,71/6,18 * 100 = 76,21%
С каждой новой закрытой свечой диапазон сдвигается на 1 свечу вправо и показатель индикатора начинает рисовать следующий кусок кривой линии.
У Стохастика дополнительно есть встроенная скользящая средняя (%D), но она никак не влияет на сам стохастик, поэтому использовать её или нет — выбор за трейдером.
Тонкость о которой не рассказывают
Стохастик достаточно хорошо показывает точки, в которых цена действительно достигла максимума или минимума за период и развернулась, но использовать эти места в качестве сигнала нужно только зная какой тренд и искать сигнал в соответствии с трендом.
Если тренд восходящий, то сигналом для поиска точки входа в лонг будет область «перепроданности», т.е. область 20% на индикаторе.
Если пытаться развернуть тренд входя в зоне области перекупленности (80%) в шорт на восходящем тренде это будет гарантированный stop loss.
Взял первый попавшийся тренд и показал на нём.
Практически всегда, когда на восходящем тренде стохастик падает ниже 20% в этом диапазоне находится минимальная цена, с которой начинается дальнейший рост.
Если на восходящем тренде заходить в шорт от области перекупленности (80%), практически всегда будет разочарование. Потому что восходящее движение это всегда перебивание предыдущего хая, а значит смещение стохастического осциллятора в зону перепроданности.
Теперь нисходящий тренд:
На нисходящем тренде всё в точности наоборот. От зоны перепроданности (80%) цена в дальнейшем снижается. Заходя в зоне перепроданности в лонг — также будет разочарование.
Однако определить тренд — это задача, которую необходимо решить.
Очень часто, в момент когда видно что начался тренд потом оказывается что это был его конец.