🐕 Поводыри: торгуем вместе с индексами
⭐ Сейчас все рынки так или иначе взаимосвязаны друг с другом: если в США индексы падают, то на это отреагирует и наш рынок акций. Какие бы формации технического анализа вы не использовали, вам обязательно нужно в своей торговле обращать внимание на поводыри.
🤔 Поводырь – это любой финансовый инструмент, который на некоторое время опережает движение торгуемого нами инструмента.
🙋♂️ На нашем рынке уже нет такой сильной корреляции с США, как 15 лет назад. Раньше, чтобы зарабатывать, можно было просто следить за индексом S&P 500 и копировать все его резкие секундные движения, потому что вскоре РТС всё это повторял. Сейчас и коэффициент корреляции упал, и скоростные биржевые роботы полностью убили подобный метод заработка.
🤔 Как же тогда использовать поводыри, если уже нет такой корреляции?
🙋♂️ Сейчас поводыри нужны, чтобы оценить потенциал сделки и понять, состоится ли она вообще. Например, вы торгуете пробойные стратегии в лонг по Сбербанку, но всё это будет практически бесполезно, если индексы РТС и S&P 500 сейчас падают.
🙋♂️ У Сбербанка уже не будет такого сильного потенциала движения вверх, если он идёт против общего тренда на рынке. Также пробой вверх вообще может не состояться, если РТС падает: вместо этого может случиться отскок или ложный пробой.
⭐ Поводыри лишь помогают нам принять верное решение и немного склоняют вероятность в ту или иную сторону. "Тренд - твой друг", эта цитата лучше всего описывает принцип торговли с поводырями. Да, рынок может развернуться прямо сейчас, но всё-таки лучше не лезть против тренда, если нет веских оснований.
🤔 Какие есть поводыри?
1️⃣ Индекс МосБиржи (индекс ММВБ, Мамба) - индекс, состоящий из акций РФ.
Тяжеловесами в нем являются $SBER, $GAZP и $LKOH (суммарно 44%) . Сам индекс является поводырем для всего рынка РФ, но может слабо влиять на низколиквидные акции.
2️⃣ Индекс РТС (Ри, Ришка) - индекс МосБиржы в долларовом выражении.
Самый мощный поводырь на нашем рынке. Кроме корреляции с индексом МосБиржи, имеет обратную корреляцию с долларом и прямую корреляцию с нефтью. Поэтому фьючерс на РТС и является самым сложным для торговли, т.к. на него влияют десятки факторов
3️⃣ Нефть Brent
У нефти прямая корреляция с предыдущими двумя индексами. Сильнейший поводырь для компаний Нефтегазового сектора РФ: $ROSN, $TATN, $SIBN, $NVTK . Порой обратная корреляция с $AFLT, т.к. у Аэрофлота огромные издержки на топливо.
4️⃣ Доллар/Рубль $USDRUB (Си, Сишка)
Обратная корреляция с первыми двумя индексами. Доллар растет -> наш рынок падает, и наоборот. Прямая корреляция с $SNGS из-за их долларовой подушки.
5️⃣ Сбербанк
Является поводырем для финансового сектора РФ ($VTBR, например).
6️⃣ S&P 500 - индекс крупнейших компаний США
Прямая корреляция с первыми двумя индексами. Сильнейший Американский поводырь для нашего рынка.
🤔 Если ты торгуешь ..., то смотри на ....
⭐ Акции РФ -> Индекс Мосбиржи, Нефть, S&P 500, Тяжеловеса в секторе торгуемой акции
⭐ Фьючерс на Доллар/Рубль -> Индекс РТС, Индекс доллара, Евро/Рубль, Нефть, S&P 500, Доллар/Рубль (TOM/TOD)
⭐ Фьючерс на РТС -> Индекс МосБиржи, Фьючерс на Доллар/Рубль, Нефть, S&P 500, Сбербанк, Лукойл, Газпром
⚠️ Также советую посмотреть мой очень подробный телеграм канал, ссылка в шапке...
♥️ - если пост вам понравился, то не забудьте поставить лайк. Вам не сложно, а мне приятно.
Всем профита💯, ваш @MrPandych