Люди давно заметили, что наша жизнь окружена циклическими процессами. От глобальной небесной механики до внутренних ритмов человеческого организма, всё подчинено циклам. Каждое утро встаёт солнце, а вечером заходит, зима чередуется с летом, и даже сама человеческая жизнь – что это, как не один большой цикл от рождения жизни до её окончания?
В середине прошлого века появилась идея распространить подобные закономерности на биржевые активы. К сожалению, она была вскоре почти забыта и ныне не пользуется широкой известностью, хотя возможно, что совершенно напрасно.
Д. М. Хёрст, военный инженер, занимался вопросами радиосвязи на подводных лодках во время Второй Мировой войны. Изучая циклическую природу распространения радиоволн, он решил, что эти же закономерности можно использовать для прогноза изменения цен на акции. Ведь мы с вами постоянно замечаем, что биржевые цены, чаще всего, колеблются от некоторого минимума и до некоторого максимума. А значит, почему бы не применить к биржевым активам те же принципы и формулы, что работают в любом волновом процессе!
Теперь, всё, что было необходимо – это выявить все циклические компоненты разной длительности и построить закономерность, по которой они работают. Это было сделано.
На рисунке – оригинальный ценовой конверт Хёрста, на котором показано, как в большой повышательный тренд, имеющий два циклических минимума и один максимум, вложена закономерность более низкого порядка, внутри которой так же при детализации, можно обнаружить ещё более кратковременный цикл.
Всего основных циклов было обнаружено 12. Не в каждом биржевом активе все они присутствуют. Хёрст выяснил, что в некоторых активах определённые циклы сильно доминируют, между тем как другие находятся в угнетённом состоянии и почти не проявляются.
Доминирующие циклы помогает определить графически построение конверта цен. В книге подробно описана техника его построения вручную. Я использовал для этого графическую программу CorelDraw. И у меня, после нескольких недель тренировок, стали получаться вот такие конверты, как на рисунке ниже.
Но что же заставляет цены меняться? Откуда появляется такое явление как тренд? Подчиняется ли движение цен хаосу, вызванному новостями, или это вполне прогнозируемый процесс, который можно выявить и просчитать? Книга даёт ответ и на эти вопросы.
Хёрст пишет:
«Цены меняются, потому что владельцы акций решают покупать или продавать в определенное время. Каким образом цены движутся, когда покупатель и продавец сталкиваются друг с другом (через представителей биржи), зависит от того, насколько сильно покупатель относится к покупке по отношению к тому, насколько сильно продавец относится к продаже. Но решения сами по себе являются следствиями, а не причинами. Что-то заставляет инвестора принять решение о продаже - и в определенное время.
Причиной принятия решений является "мотивация". Если акционер решает продать акции только для того, чтобы собрать деньги на реконструкцию дома, мотивация может быть классифицирована как случайная по своей природе. Миллионы инвесторов, решающих купить или продать по причинам, не связанным с текущей или возможной будущей ценой акции, вызывают изменения цен из-за случайной мотивации.
Величина всех таких "случайно-мотивированных" ценовых движений составляет не более 2%! Это утверждение является первым элементом нашей модели движения цены - и многим покажется невероятным. Примите это на мгновение, ибо это очевидный факт. И это то, что вы должны твердо помнить, когда вы торгуете, и цены меняются, как кажется, случайным образом».
Далее, автор, рассуждая на тему природы трендов, выводит такое понятие как «Икс-мотивация» - фактор, заставляющий многих людей одновременно продавать актив незадолго до его взрывного роста и покупать, часто, незадолго до оглушительного падения.
Для кого подойдёт эта книга? Применима ли она к прочим биржам, кроме рынка акций? Она для тех, кто хочет познать природу и законы ценовых движений и иметь инструмент для предсказания, прежде всего, долгосрочных и среднесрочных тенденций. Я пробовал применять принципы, изложенные тут, на разных рынках. Прежде всего, на Форекс. И, думаю, что если имеется в виду торговля на средне- и долгосрок, то все принципы метода Хёрста будут примерно одинаково работать. Если, конечно, достаточно острый инструмент циклического анализа попадёт в умелые руки.
Надо понимать, что никакие методы на бирже не работают сами по себе. Насколько бы хорошо вы не изучили любую методику, никакая книжка торговать вместо вас не будет. И ещё, любую методику нужно обязательно адаптировать под себя и для своих нужд.
Данная книга под названием «Магия прибыли от синхронизации времени биржевых операций» переведена мной на русский язык со всеми иллюстрациями, которые так же ремастированы и переведены. Насколько мне известно, мой перевод этой книги – единственный на русскоязычном пространстве. Всех заинтересовавшихся методом циклического анализа рынков, прошу написать мне. Книга в электронном виде, в формате PDF, содержит 203 страницы и стоит 400 рублей.
Эта публикация - первая на моём канале. Тематика блога будет предполагать как детальный обзор инструментов технического анализа, часто, не тривиальных, так и мысли по поводу трейдинга, ну и, конечно же, прогнозы по текущей ситуации рынка, в основном, краткосрочной. На данный момент, я занимаюсь торговлей самым популярным активом на Форекс - евро долларом, а так же, фьючерсом на евро.
Предполагается делать пока 2-3 публикации в неделю. Подписывайтесь, ставьте лайки, лепите дизы. Очень надеюсь, что если вы трейдер, то вам будут мои материалы интересны.